استراتيجية رسي التراكمي

استراتيجية رسي التراكمي

اتجاهات الفوركس والإشارة أبك
تنبيهات الفوركس المحمول
استراتيجية اندلاع النقد الأجنبي بدف


الخيارات الثنائية في الاستعراض الفوركس التاجر في الهند تحميل فوريكس برنامج الإنذار الأخبار أبا ماكسود تداول العملات الأجنبية تداول العملات الأجنبية نصائح الفوركس استراتيجية تداول موقف الفوركس

نظام رسي التراكمي. ويمكن أن يعمل مؤشر القوة النسبية لفترة 2 (رسي) كإشارة دخول تجارية قصيرة الأجل. بعد تقديم الكثير من الأدلة الداعمة في كتابهم، واستراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل، لاري كونورز وسيزار ألفاريز ذهب لمناقشة نظام من شأنها أن تستفيد من هذه إشارة دخول قوية. حول النظام. تم بناء نظام رسي التراكمي للاستفادة من قوة استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتحديد ظروف التشبع في البيع على المدى القصير. يتداول النظام بشكل حصري على الجانب الطويل، مستهدفا الأسواق التي تتجاوز المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم (سما). والهدف من كل صفقة هو تحديد السوق التي كانت تتجه أعلى ولكن يجري حاليا التراجع. مؤشر مؤشر القوة النسبية يوفر إشارة إلى أن التراجع قد ذهب بعيدا جدا ومن المرجح أن ترتد. ومن أجل تعزيز مؤشر القوة النسبية، أضاف كونورز والفاريز العنصر التراكمي. وبدلا من مجرد أخذ قيمة مؤشر القوة النسبية الحالي، اختاروا إضافة قيم مؤشر القوة النسبية للعدد X السابق من الأيام. بالنسبة لجميع الاختبارات، استخدموا قيمة 2 ل X. وهذا يعني أنهم ببساطة إضافة قيم مؤشر القوة النسبية من إغلاق اثنين الأخيرة. كما أنها أدخلت Y كمتغير ثان يمثل قيمة مؤشر القوة النسبية التراكمية التي من شأنها أن تشير إلى إدخال. وهذا يعني أنه في حالة استيفاء شرط سما على المدى الطويل، فإن النظام سيدخل صفقة على الجانب الطويل في أي وقت تراجعت فيه قيمة مؤشر القوة النسبية التراكمي إلى ما دون Y. وفي اختبارهم استخدموا قيم 35 و 50 بالنسبة إلى Y. نضع في اعتبارنا أن هذه القيمة Y هي مجموع قيمتي رسي، مما يعني أنه سيكون أكبر من قيم رسي القياسية. وبمجرد الإشارة إلى التجارة، يتم الاحتفاظ بالمركز الطويل حتى يغلق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65. هذا هو الرقم القياسي رسي، وليس العدد التراكمي. كونورس و ألفاريز تشير بالفعل إلى أنه يمكنك استخدام عدد من إشارات الخروج المختلفة. ومن الواضح أنها لا تضع قدرا كبيرا من الأهمية على المخارج. وبما أن هذا هو الذي اختبروه، وسوف يكون ما نستخدمه لهذا النظام. قواعد التداول. أدخل طويلا عندما: مؤشر القوة النسبية التراكمي لفترة 2 أيام X & لوت؛ Y. 2-بيريسي رسي & غ؛ 65. باكتستينغ داتا. قام كونورز و ألفاريز باختبار هذا النظام باستخدام قيمتين مختلفتين من Y. وأجريت كلا الاختبارين على سبي من يناير 1993 حتى ديسمبر من عام 2007. واستخدموا قيمة 2 ل X في كلا الاختبارين. ولأول اختبار باكتست، استخدموا قيمة Y بقيمة 35، والتي تمثل قيمتي رسي للإغلاق يكون متوسطهما 17،5. وأنتج هذا الاختبار 50 إشارة تجارية على مدى 15 عاما تقريبا. وكان النظام مربحا على 88٪ من تلك الصفقات، ومتوسط ​​1.26٪ في كل صفقة. وبلغ متوسط ​​فترة االحتفاظ بالتجارة 3.7 أيام. أما بالنسبة إلى الاختبار الثاني، فقد رفعوا قيمة Y إلى 50، وهو ما يمثل إقفالين متتاليين متوسطا لمؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 25. من خلال رفع قيمة Y، كانا يأملان في توليد المزيد من الإشارات التجارية دون التقليل من النظام & # 8217 ؛ الربحية. وقد ولد هذا الاختبار ما مجموعه 105 صفقات خلال نفس فترة 15 سنة. وكان النظام مربحا على 85.47٪ من تلك الصفقات وحقق متوسط ​​ربح قدره 1.05٪ على كل صفقة. وكان هذا الاختبار في الواقع متوسط ​​طول التجارة أقل من 3.57 أيام فقط. وأفادت كونورز والفاريز أنها اختبرت أيضا النظام على المؤشرات الأخرى وصناديق الاستثمار المتداولة وحصلت على نتائج مماثلة. تحليل النظام. كما اتضح، فإن زيادة قيمة Y تضاعفت عدد الصفقات، ولكن كان لها تأثير أقل بكثير على العائدات. سيكون من المثير للاهتمام جدا اختبار مجموعات أكثر من قيمتي X و Y لنرى كيف يؤثر تعديلها على العوائد الإجمالية. ولكي يكون النظام جدير بالتداول، يجب أن يكون مربحا، ولكن عليه أيضا أن يوفر إشارات تجارية كافية. ليس هناك نقطة تداول نظام لا تنتج أبدا إشارات التجارة، حتى لو كان لها أرقام ربحية عالية يبعث على السخرية. وكان الاختبار الثاني قادرا على إنتاج ضعف عدد الصفقات، إلا أن ذلك لم يصل إلا إلى ما متوسطه نحو سبعة صفقات في السنة. أحد الجوانب المثيرة للاهتمام التي تشير كونورز والفاريز إلى أن الاختبار الثاني كان قادرا على التقاط معظم المكاسب من سبي بينما يجري فقط في السوق حوالي 20٪ من الوقت. لأن النظام يتداول بسرعة وبشكل غير متكرر، فمن الممكن أن نتمكن من زيادة عوائدها من خلال وضع العاصمة للعمل في مكان آخر بين الصفقات. تحسين النظام. الشيء الذي أجده أكثر جاذبية حول هذا النظام هو مرونته. ويمكن استخدام المتغيرين لضبط نسبة الصفقات إلى الربحية. ويقترح المؤلفون أنفسهم أن هناك عددا من خيارات الخروج التي يمكن استخدامها. وأخيرا، فإن تداول هذا النظام من شأنه أن يوفر لك القدرة على القيام بشيء آخر مع رأس المال الخاص بك في حين أن النظام ليس في السوق. سيكون من المثير للاهتمام جدا معرفة ما إذا كان بإمكاننا تحسين عوائد كونورس والفاريز التي نشرت عن طريق اختبار متغيرات مختلفة، مضيفا وقف الخسارة الثابت لحماية رأسمالنا، واستثمار رأس المال في شيء آمن مثل فواتير T بينما لم يكن تجارة. وبالنظر إلى كل هذه الخيارات لتحسين، ونظام رسي التراكمي هو مثير جدا للاهتمام، وكلها تقوم على إشارة دخول مؤثرة جدا وجيدة البحث. 13 ردا. مثير للإعجاب. لقد نظرت إليها على مخططاتي ولكن بدلا من الدخول عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية دون 35، يبدو أكثر ربحية للدخول عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 35 مع خروج في 65. لست متأكدا كيف يمكنني تعيين سي على الرغم من. وسوف نرى ما اذا كان يمكنني اختبار هذا يدويا والذي يعرف أنه ربما يستحق إي. شكرا لإلقاء نظرة. واسمحوا لنا أن نعرف إذا كنت تأتي عبر أي شيء مثير للاهتمام. آمل أن لا يهمك ولكن قد نشرت بعض التعليقات بشأن هذا، بما في ذلك وصلات لهذا و تطوير نظام حول رسي دخول بلوق على منتدى بابيبس. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى الاستجابة. أن & # 8217؛ ق كبيرة، اندي. أقدر الرابط. وأعتقد أنك & # 8217؛ d تفعل جيدا لمتابعة نظام & # 8211؛ حتى تلك التي لا تعمل & # 8211؛ بينما كنت & # 8217؛ لا تزال جديدة على التداول. تعلم التجارة هو مثل هذه مشكلة مفتوحة أنه من الصعب أن تعرف كيفية تعليم نفسك المهارة. بعد نظام يجبر لك على التصرف بطريقة متسقة. يمنحك السلوك المتسق الفرصة للحصول على مزيد من التعليقات من السوق حول ما يعمل وما هو 's'. أنا 100٪ واثق من أن الطين رمي على نهج الجدار ونرى ما العصي لا تحصل على أي شخص في أي مكان. من الأفضل وضع رأسك لأسفل والذهاب إلى شيء معين & # 8211؛ مثلك & # 8217؛ إعادة القيام. حظا سعيدا وتبقي لي نشر على التقدم المحرز الخاص بك! مرحبا شون؛ يمكن حساب مؤشر القوة النسبية التراكمي لآخر 2 شريط عن طريق حساب متوسط ​​مؤشر القوة النسبية للحانات الأخيرة 2 ثم استخدام مستوى Y العادي مثل 17.5. وهذا هو أساسا مؤشر رسي تجانس. مؤشر القوة النسبية لا يعمل. كما ذكرت في البريد الإلكتروني الذي أدى بك لقراءة المقال، ما آمل أن يتعلمه الناس من هذا المنصب هو عملية الفكر الذي يذهب إلى اتخاذ قرار ما إذا كان أو لا يعمل شيء. استراتيجية رسي التراكمية هي من كونورس & # 038؛ الفاريز. انها ليست واحدة التي اعتمدتها أو أن أتعزز. تعليق جيد هممم، أنا أتفق تماما معكم. من خلال اتخاذ قرار لتداول الجانب الطويل فقط على أداة أداء أفضل خلال فترة الاختبار على إشارات طويلة، ونظام متحيز بالتأكيد، مما يعني أي ينظر إليها & # 8220؛ حافة & # 8221؛ ليست حقيقية، وبالتالي قال النظام سوف تفشل على الأرجح على المدى الطويل و / أو في أسواق أخرى. نعم، هذا صحيح جدا. ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي هو أيضا عملة تضخمية دائمة. الأسهم في ارتفاع العملات التضخمية: النظر في سوق الأسهم في تركيا أو فنزويلا إذا كنت ترغب في مثال على أعلى. إذا كنت تعرف أو لديك سبب وجيه لتوقع التضخم الدائم، فإنه من المعقول تماما لاتخاذ إشارات طويلة لتداول الأسهم فقط. التركيز على كتابهم هو تداول صناديق الاستثمار المتداولة. الدولار الأمريكي مثال رائع على العملة التضخمية. $ 0.03 في 1913 دولار، عندما تم إنشاء بنك الاحتياطي الفدرالي، لديه فقط القوة الشرائية من 1 $ في اليوم & # 8217؛ ق المال. ومن المعقول تماما أن نتوقع المزيد من نفس (أي الميل الصاعد الدائم للأسهم الأمريكية). الفوركس صعب جدا ما زلت بحاجة إلى مساعدة شيء يمكن أن تملي هذا الاتجاه. أن المشكلة الأكثر صعوبة في التمويل الكمي. نحن جميعا بحاجة إلى هذه الأداة. كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018. مع عام 2018 فقط يجري بضعة أيام من العمر، انها & # 8217؛ ق الوقت للنظر في شعبية جدا 2-فترة مؤشر القوة النسبية طريقة التداول من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز. ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك مؤشر الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى عدة عقود. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر رسي موثوق بها. على مدى السنوات القليلة الماضية نموذج التداول لمدة 2 فترة كما هو محدد في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل & # 8221؛، وقد تم في السحب. وخالل عام 2018، شهد السوق انخفاضا مفاجئا ومستمرا وضع نموذج التداول في خسارته. استدعاء، كان نموذج التداول لا توقف. منذ هذا الانخفاض كان النموذج يتعافى ببطء. وفيما يلي رسم بياني للأسهم يصور منحنى الأسهم نموذج التداول & # 8217؛ s تداول مؤشر سبس من 1980. يمكنك أن ترى بسهولة الانخفاض الكبير حول التجارة رقم 135. هنا هو وجهة نظر المقربة من الصفقات ال 23 الماضية، والتي تغطي حوالي السنوات الست الماضية. نموذج التداول كما اقترح في الأصل من قبل لاري كونورس بسيط جدا ويتكون من الصفقات طويلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد هي كما يلي: يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. ستستخدم جميع الاختبارات في هذه المقالة الافتراضات التالية: بدء الأسهم: 100،000 دولار أمريكي. يتم تطبيع عدد الأسهم على أساس حساب أتر 10 أيام مع خطر $ 2000 لكل التجارة. لا يوجد توقف. لا يتم إعادة استثمار P & أمب؛ L من كل صفقة. العمولات & أمب؛ لا يتم احتساب الانزلاق. وفيما يلي الأداء السنوي لهذا النموذج التجاري على مدى السنوات القليلة الماضية. يمكننا أن نرى أن السنوات 2018 وخاصة 2018 شهدت انخفاضا كبيرا في صافي الربح. هل السوق الصاعد القوي الذي كنا نواجهه خلال السنوات القليلة الماضية ظواهر مؤقتة تضر بأداء هذا النموذج التجاري؟ ممكن ان يكون. أو هو ببساطة هذا النموذج التجاري يفقد ببطء حافة لها؟ هذا يمكن أن يكون كذلك. إنه & # 8217؛ ق فقط من الصعب أن أقول في هذا الوقت. هذا & # 8217؛ s ليس مثل عمليات السحب لم يحدث من قبل، ولكن هذا & # 8217؛ s ليس حقا ما أريد لاستكشاف. أريد أن ألقي نظرة فاحصة على مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ونرى ما اذا كان يمكننا تحسين نموذج التداول الأساسي من قبل لاري كونورس. تعديل نموذج التداول. مرة أخرى في عام 2018 استكشفت متانة المعلمات التداول المستخدمة من قبل نموذج التداول رسي 2-الفترة. يمكن الاطلاع على هذه المقالة هنا. واقترح في هذه المادة نسخة معدلة قليلا من قواعد التداول الأصلية. وباختصار، فقد ضاعفت قيمة قيمة عتبة مؤشر القوة النسبية (من 5 إلى 10) وأضربت فترة النظر إلى الوراء لقاعدة الخروج المتوسط ​​المتحرك البسيط (من 5 إلى 10). وأخيرا، أضيفت قيمة توقف قدرها 000 2 دولار. لقد اخترت هذه القيمة لأنها تمثل قيمة المخاطر عند رفع عدد الأسهم إلى التداول. لاحظ أننا نخاطر فقط 2٪ من حسابنا 100،000 $ على كل التجارة. في ما يلي ملخص بتغييرات القاعدة. استخدم قيمة 10 كعتبة رسي. استخدم متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام كإشارة خروج. استخدام $ 2000 وقف الثابت. وفيما يلي جدول يبين الفرق بين كونورس الأصلي & # 8217؛ القواعد و كونورس المعدلة & # 8217؛ قواعد. تأتي الزيادة في صافي الربح على حساب المزيد من الصفقات التي يرجع ذلك إلى حقيقة خفض موقف على ما نعتبره تراجع قابل للحياة. من خلال زيادة عتبة مؤشر القوة النسبية من 5 إلى 10 المزيد من الاجهزة التأهل كإدخال صالح، وبالتالي نحن نأخذ المزيد من الصفقات. ولكننا قمنا أيضا بزيادة فترة النظر إلى الوراء لدينا لحساب الخروج. وبالتالي، ينبغي أن نحتفظ ببعض الصفقات لفترة أطول قليلا في محاولة لتحقيق المزيد من الأرباح. قيمة التوقف لا يضر أداء نموذجنا. على سبيل المثال، سيؤدي إزالة قيمة التوقف إلى ربح بقيمة 157،000 دولار أمريكي مع عامل ربح قدره 2.7. ومع ذلك، نحن & # 8217؛ الذهاب للحفاظ على وقف في مكان لأن التداول دون توقف هو شيء معظم الناس لن تفعل! وسوف يساعد أيضا على حمايتنا من الصفقات الهائلة التي خسرت كما رأينا في عام 2018. هذه القواعد الجديدة تؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات الأسهم الجديدة على عكس القواعد الأصلية التي تتعافى من خسارة كبيرة في عام 2018. ملاحظة، في مقالة مؤشر القوة النسبية لمدة 2 عام 2018 أنا أؤكد بشكل غير صحيح وقف الخسارة لا يضر الأداء. أنا على ما يبدو كان يبحث في تقرير الأداء وتحميل المخططات الخاطئة! توقف لا تؤذي النظام، ولكن لدينا قواعد معدلة لا تزال تؤدي أداء جيدا. استنتاج. ولا يزال مؤشر القوة النسبية يبدو مؤشرا قويا عند تحديد نقاط دخول عالية الاحتمال ضمن مؤشرات السوق الرئيسية. يمكنك تعديل عتبة الزناد وفترة التمسك على مدى واسع من القيم ولا تزال تنتج نتائج تداول إيجابية. آمل أن هذه المادة سوف تعطيك الكثير من الأفكار لاستكشاف بنفسك. فكرة أخرى فيما يتعلق بمعلمات الاختبار هي تحسين المعلمات بشكل مستقل على & # 8220؛ محفظة & # 8221؛ من إتفس السوق بدلا من استخدام فقط سبس $. ولا شك في أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يستخدم كأساس لنظام تداول مربح. الحصول على الكتاب. نبذة عن الكاتب جيف سوانسون. جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي. الوظائف ذات الصلة. نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟ استخدام المعادن لتجارة السندات. مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية. ولكي تكون واضحة، فإن الإستراتيجية المعدلة تشتري الإغلاق كلما كان مؤشر القوة النسبية (1) يوم واحد (باستخدام سعر الإغلاق المتوقع) 10 أو أقل، أليس كذلك؟ أي أنه لا يستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي (2). أيضا، هو خروج تنفيذها على وثيقة (إذا كان وثيق هو & غ؛ 10D ما)، أو على ما يلي مفتوحة؟ تشتري الاستراتيجية المعدلة عند إغلاق الشريط الحالي عندما يتقاطع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10. ولا يستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يحدث الخروج أيضا عند إغلاق الشريط الحالي عندما يكون سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام. هل نظرت إلى مايك براينت & # 8217؛ ق المادة مناقشة عكس فيشر رسي معكوس؟ شكرا لرابط ريان. يبدوا مثيرا للأهتمام! يختلف رمز RSI2 فيليز ستراتيغي فيليز (تريد ستاتيون إلد) عن ملف الإستراتيجية RSI2 (ملف نصي) الموضح أعلاه. أي واحد هو الذي قمت بتعديله لتحسين منحنى رأس المال؟ ما هو رمز إل للتطبيع أو أين يمكن العثور عليه؟ في المستقبل، شيء من شأنه أن يكون مفيدا جدا لفهم برنامج ترميز إل في القراءة الأولى، سيكون تعريف اللغة الإنجليزية للمتغيرات والمدخلات. نعم، بعضها واضح والبعض الآخر غامض. نحن نحاول أن نتعلم منك حتى تفسير المصطلحات سيكون مفيدا. مرحبا جيم. I & # 8217؛ m تبحث في إصدار ملف نصي والتي يبدو أن لديها قيم الإدخال الصحيح. يجب أن يكون كل من ملف نصي وملف إلد متطابقين تقريبا في ذلك 1) كلاهما استخدام رسي (2) كمحرك دخول و 2) كلاهما استخدام سما كخروج. والفرق الوحيد بين كونور & # 8217؛ s نموذج التداول وتعديل طفيف هو تغيير قيم نظرة إلى الوراء من 5 إلى 10. أنا لا أعترف أفترض أن القارئ سوف يكون بعض الفهم العام للترميز عند كتابة المقالات. أنا & # 8217؛ كنت أفكر في إنشاء سلسلة من المقالات أو أشرطة الفيديو التدريب مجانا على أساسيات إيسيلانغواد الترميز. هذا هو المكان الذي أود أن أشرح بالتفصيل نماذج التداول بسيطة، مثل واحد نحن ننظر في الآن، وما يعني كل سطر من التعليمات البرمجية. هل سيكون هذا شيئا سوف تكون مهتما به؟ ماذا عن الحالة النادرة حيث يكون سعر الإغلاق المتوقع أقل من مؤشر القوة النسبية (2) من 10، ولكن فوق 10m ما (أو بالكاد تحته)؟ أي تجارة في هذه الحالة؟ (باستخدام & # 8220؛ نموذج التداول المعدل & # 8221؛ أعلاه). مرحبا مب. يتم أخذ هذا الشرط الرعاية في منطق دخول التعليمات البرمجية. في الواقع، لا تريد فتح صفقة إذا كان شرط الخروج صحيحا بالفعل. هنا هو السطر من التعليمات البرمجية: إذا (RSI_Value MA200) و (كلوز ويرنر يقول: دعونا نفترض أن تحصل على طرد خارج بعد وقف الخسارة 2٪. لا يزال ملحوظ ملحوظ أسفل هذا اليوم. هل تدخل تجارة جديدة في نهاية هذا اليوم؟ نعم، يمكنك شراء مرة أخرى. طالما أن شروط الشراء صحيحة وموقفك مسطح. كيف يمكنني الحصول على رمز مبرمج لتشغيل على MT4 باستخدام فكسم أو حساب الفوركس؟ شكرًا. مرحبا روبرت. آسف ولكنني & # 8217؛ م غير مألوفة مع هذا النظام الأساسي. ربما شخص آخر يمكن أن تساعد من يقرأ هذا؟ وهناك خيار آخر هو أن نأخذه إلى منتدى آخر حيث يمكنك العثور على شخص ما لتغطيته لك. ماذا عن السماح للأرباح تشغيل؟ وبمجرد أن یکون الإغلاق أعلی من 10 یوم، فإنھ لا یغلق حتی الإغلاق أو الإغلاق اللاحق دون 10 یوم. وبالتالي فإن نفس المبلغ من خطر السماح لها تشغيل أكثر من ذلك. بالتأكيد الفوز بت تراجع ولكن أتساءل عما إذا كان يتصاعد الربحية الإجمالية. (سبي) مع مجموعة الإدخال عند الإغلاق عندما يكون مؤشر القوة النسبية (2) أدناه والخروج إلى أعلى إغلاق في الأيام الخمسة المقبلة، وإلا مع خسارة في يوم التداول الخامس، منذ عام 2000 إلى ديسمبر 2018. متوسط ​​التداول عند 1.3٪، وسطيا عند 0.83٪ أفغ تداول في 1.74٪، أفغ خسارة التجارة عند -3.02٪ مع عامل ربح 5.6. أرى مشكلة. على غرار أوامر شراء وبيع للدخول في إغلاق شريط، ولكن في نهاية شريط غير واقعية دخول أوامر ردا على مساعدة من تيسي. أترك الرابط أدناه. مرحبا برونو. شكرا على نشرك. هذه الدراسة السوق على ما يرام. استخدام تلك الأوامر لاختبار المفاهيم مرة أخرى على ما يرام. وبشكل أكثر تحديدا، أنا التجارة الآجلة حتى الدخول في نهاية اليوم لا يزال ممكنا. أنا أيضا سوف التجارة في إطار زمني أقل، ويقول بار 5 دقائق التي توفر المزيد من المرونة. ومع ذلك، إذا كنت غير راض مع الدراسة يمكنك ببساطة تغيير التعليمات البرمجية لاستخدام & # 8220؛ شريط التالي في فتح & # 8221؛. عندما أضيف النظام لدخول السوق شريط المقبل يصبح النظام أسوأ بكثير. مرحبا برونو. أنا فقط ركض الدراسة تغيير ترتيب ل & # 8220؛ شريط المقبل & # 8221؛ وأنتجت ما أسميه بتغيير طفيف. ويتراوح صافي الربح من 146،762 دولار إلى 136،209 دولار. ينخفض ​​عامل الربح من 2.04 إلى 1.97. في رأيي أنه ليس صفقة كبيرة ويمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لإنشاء كلا النظامين الذي يدخل في نهاية شريط (العقود الآجلة للتجارة) أو الدخول في فتح شريط اليومي التالي (إتفس التداول). مرحبا جيف. هل هناك أي فرصة لوجود هذه الإستراتيجية بتنسيق كود بيثون؟ آسف مايك، أنا لا & # 8217؛ ر يكون في بيثون. هل لم يتم تحديث النتائج لنفس الاستراتيجية 2018-2018 ؟؟ أنت & # 8217؛ الحق في. لقد كان بعض الوقت منذ التحديث الأخير. I & # 8217؛ ليرة لبنانية جعل نقطة لتحديثه قريبا. منشورات شائعة. كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018. هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى. محفظة اللبلاب. تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1. كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد. الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة. باكترادر ​​الجماعة. بعض استراتيجيات التداول التي يمكن ترميز واختبارها في التاجر الخلفي. جئت عبر بعض الاستراتيجيات، والتي يمكن استخدامها لرمز و باكتست. يمكننا مشاركة رموز / أفكار حول هذا المنتدى ومحاولة معرفة المزيد عن قدرات باكترادر. المنطق يمكن أنب أن تبدأ مع وإضافة تعقيدات في وقت لاحق. نظام التداول: 2x3xCumRSIL. الخالق: بلومينونيون، على الرغم من أن مماثلة في النظم في الكتب التي كتبها لاري كونورس. منصة: ثينكورسويم بروديجيو. تحدث إشارات شراء / بيع النظام عند الإقفال كل يوم ينطبق هذا النظام على صناديق الاستثمار المتداولة (2X) و 3 x (الطويلة والسراويل القصيرة) مع متوسط ​​الحجم & غ؛ 100،000 في اليوم، و 5 & لوت؛ سعر السهم & لوت؛ 75 حصة السهم هي 100 سهم (بغض النظر عن سعر السهم) إتف أعلى من 200 يوم ما مؤشر القوة النسبية التراكمي خلال اليومين الماضيين يجب أن يكون أقل من 30 أدخل على أمر الحد بنسبة 8٪ أقل من سعر الإغلاق عند مشغلات القاعدة 5 يبدأ المخرج الأول عندما ينخفض ​​السعر دون سعر الدخول (0٪ توقف)؛ الخروج بنسبة 5٪ الربح يأخذ المخرج الثاني عندما يرتفع السعر من الدخول أو هدف الربح 5٪ لا يحدث؛ الخروج في السوق المفتوحة في اليوم بعد إغلاق السعر فوق 10 يوم سما. الصفقات تأتي في كتل. معظم الوقت الذي لا يتداول فيه السوق على النقيض مما يؤدي إلى التجارة. وحتى الآن هذا الشهر لم يكن هناك سوى اثنين من الصفقات؛ وري الذي أدى 7/6 وأغلق 7/9، مما يجعل 415 $؛ و سكق الذي أدى 7/13 وأغلق 7/16، مما يجعل 286 $. لاحظ كيف يكون النظام موضوعيا ويتداول في أقصى الحدود، طويلة أو قصيرة، دون تحيز. وري هو 2X العقارات الطويلة. سكق هو 3X قصيرة نسداق. وذهب السوق من واحد إلى آخر بسرعة في يوليو. 11 من أصل 64 تداولات وقعت في يونيو 2018. وكان الشهر الأكثر ازدحاما المقبل 8 صفقات في مايو 2018. سكون النظام ليس بالضرورة سيئة. يتم توظيف رأس المال فقط عندما يصل السوق إلى أقصى الحدود التي توفر حافة جيدة. والنظام ليس كثيفا جدا لرأس المال، يتداول فقط عدة مرات في الشهر في المتوسط. و 8٪ أمر الحد هو المفتاح لربحية النظام. يبدو أن تمكين صاروخ موجه في صناديق الاستثمار المتداولة التي هي حقا ذروة البيع، وليس فقط الضجيج العشوائي الذي يولد 2X و 3X الرافعة المالية. وعموما يبدو أن النظام يعمل جيدا عندما يولد الحرف، كما فعل في الشهر الماضي. ومع 2 الصفقات بالفعل في يوليو آمل أن تأخذ عدد قليل من الصفقات قريبا. ثكس للاقتراح. وستحتاج بضع نقاط على الأقل إلى بعض التوضيح: يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية التراكمي خلال اليومين الماضيين أقل من 30 أي مرجع تعريف معياري ل كومولاتيونرسي؟ يبدأ المخرج الأول عندما ينخفض ​​السعر دون سعر الدخول (0٪ توقف)؛ الخروج بنسبة 5٪ الربح ما هو تعريف السقوط أدناه؟ إغلاق سعر في نهاية اليوم (بما في ذلك يوم الدخول)؟ منخفضة من نفس أو أي يوم الخلفي؟ كومرسي على فترة 2 هو نفس الشيء من إضافة القيم 2 رسي الماضي. انها مثل: تحديد رسي (الفترة = 14) ثم CUMRSI2 = رسي [0] + رسي [1] السعر السقوط أدناه هو ببساطة السعر عبر أسفل وقف الخسارة / سعر الشراء. مرجع الاستراتيجية القائمة على أساس مؤشر القوة النسبية. في حالة أي شخص سوف يميل إلى محاولة ذلك، هنا مؤشر كومولاتيونرسي قبل تعبئتها. يبدو أنه قد فقد اتصالك ب باكترادر ​​كوميونيتي، يرجى الانتظار حتى نحاول إعادة الاتصال. تراكمي رسي-3 ترادينغ ستراتيغي & # 8211؛ لاري كونورز وسيزار ألفاريز. تأتي هذه الاستراتيجية مباشرة من لاري كونورز & # 8217؛ وأمبير. كتاب سيزار ألفاريز & # 8217؛ & # 8220؛ s & # 8220؛ استراتيجيات التداول قصيرة المدى التي تعمل & # 8220 ؛. I & # 8217؛ كنت حقا تتمتع البرمجة واختبار بعض الأفكار الواردة في كتابهم & # 8212؛ والكثير منها يبدو أن بعض الجدارة & # 8212؛ لذلك أردت المضي قدما ومشاركة بعض من العمل أنا & # 8217؛ كان يجري مع القراء. في الصفحة 104 من كتابهم، يقول كونورز و ألفاريز أن هذه الاستراتيجية كانت 79.49٪ دقيقة على سبي عندما تم اختبارها، و ربح 779.51 S & أمب؛ P نقطة مع متوسط ​​فترة الاحتفاظ أقل من 5 أيام التداول. وصف. تأتي هذه الاستراتيجية مباشرة من لاري كونورز & # 8217؛ وأمبير. كتاب سيزار ألفاريز & # 8217؛ & # 8220؛ s & # 8220؛ استراتيجيات التداول قصيرة المدى التي تعمل & # 8220 ؛. I & # 8217؛ كنت حقا تتمتع البرمجة واختبار بعض الأفكار الواردة في كتابهم & # 8212؛ والكثير منها يبدو أن بعض الجدارة & # 8212؛ لذلك أردت المضي قدما ومشاركة بعض من العمل أنا & # 8217؛ كان يجري مع القراء. في الصفحة 104 من كتابهم، يقول كونورز و ألفاريز أن هذه الاستراتيجية كانت 79.49٪ دقيقة على سبي عندما تم اختبارها، و ربح 779.51 S & أمب؛ P نقطة مع متوسط ​​فترة الاحتفاظ أقل من 5 أيام التداول. هناك 2 استراتيجيات رسي التراكمية في الكتاب. هذه الاستراتيجية الخاصة هي كونورس & # 8217؛ مثال على طريقة مختلفة لاستخدام أداة المفضلة لديه، ومؤشرات القوة النسبية التراكمية، مع فترة زمنية أطول طفيفة نظرة إلى الوراء. بالنسبة للنسخة الأولى، والتي هي أيضا منافس قوي، تحقق من الصفحة الرئيسية مؤشر القوة النسبية التراكمي الرئيسية هنا. الإعدادات الافتراضية التي تأتي استراتيجية التداول هي مباشرة من الكتاب في الصفحة 104، ويبدو أن أداء جيدا جدا في الاختبارات الخاصة بي، ولكن يمكن تخصيصها بسهولة واختبارها مع قيم مختلفة باستخدام قائمة خصائص الاستراتيجية. وهذا مفيد لإعادة اختبار الاستراتيجية بسرعة مع أدوات مختلفة، والأطر الزمنية، وظروف السوق. الاستراتيجية الأصلية في الكتاب تدعو إلى أي توقف لاستخدامها، ولكن ذهبت إلى الأمام، وأضاف الخيار لنسبة مئوية على أساس وقف لجعل الاستراتيجية أكثر قابلية للتطبيق على أنماط التداول المختلفة والأطر الزمنية. يمكن بسهولة تصدير النتائج من الاختبارات الخلفية ل ثينكورزويم وتحليلها في إكسيل أو برامج جداول البيانات الأخرى ببساطة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على إشارة إستراتيجية على الرسم البياني والنقر على & # 8220؛ إكسبورت & # 8221؛ في القائمة المنبثقة. المؤلفون & # 8217؛ إحصائيات: أداة: سبي وين معدل: 79.49٪ # الصفقات: 78 نقاط المكتسبة: 779.51 المتوسط. عقد الوقت: أقل من 5 أيام. على ماذا حصلت. تراكمي مؤشر القوة النسبية (3) ملف استراتيجية ل ثينكورزويم من ص. 104 جميع المعلمات قابلة للتخصيص في قائمة الخصائص الخيار لاستخدام وقف أو عدم استخدام توقف، ولضبط حجم في٪ تخصيص الألوان. لماذا تريد أن. نسبة الفوز / الخسارة العالية للغاية على سبي وأدوات أخرى تجعل من استراتيجية سهلة للتداول من وجهة نظر نفسية الخيار لإضافة وقف يجعل استراتيجية أكثر سهولة للتداول استراتيجية طويلة فقط يزيد من سهولة التداول ل تقريبا أي شخص، بغض النظر عن نوع الحساب الذي يتداولون من القدرة على باكتيست باكتست استراتيجية على أدوات متعددة، والأطر الزمنية، والظروف توفر المزيد من راحة البال وتشجع التجار على الثقة الكاملة في نظامهم. كيف تعمل. وتتأكد استراتيجية مؤشر القوة النسبية التراكمية أولا من أن الصك في اتجاه صعودي طويل الأجل (مع معلمات قابلة للتخصيص)، ثم يأخذ مجموع عدد x السابق من قيم رسي (y) وإذا كان الرقم مبالغ فيه بما فيه الكفاية، وشراء إشارة، وإذا كان بعد ذلك يصبح في وقت لاحق مبالغ فيها بما فيه الكفاية، فإنه يصدر بيع لإغلاق إشارة. يمكن تخصيص مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع حسب الحاجة. يمكن للمتداولين اختياريا إضافة نسبة مئوية على أساس وقف لاستراتيجية (خيار بسيط في قائمة الخصائص) وتخصيص مدى كبير يجب أن تكون النسبة المئوية. لا توجد توصيات بعد. منتجات ذات صله. مؤشر تسي & # 8211؛ إطار زمني متعدد. مؤشر تسي & # 8211؛ إطار زمني متعدد. يعرض مؤشر تسي المتعدد الزمني مؤشر قناة السلع من أي إطار زمني أعلى تختاره. وجود إطار زمني أعلى تسي يسمح لك لإيجاد والتجارة إشارات من المخططات الكبيرة التي تصفية الضوضاء في السوق والحصول على إدخالات أعلى جودة. 3 داي هاي لو & # 8211؛ ارتفاع احتمال إتف التداول استراتيجية لاري كونورس. 3 داي هاي لو & # 8211؛ ارتفاع احتمال إتف التداول استراتيجية لاري كونورس. استراتيجية التداول منخفضة 3 أيام عالية هي استراتيجية عالية الاحتمال التي صممها لاري كونورس خصيصا لتداول صناديق الاستثمار المتداولة. كتب كونورز عن الاستراتيجية في كتابه مع سيزار ألفاريز دعا & # 8220؛ ارتفاع احتمال إتف التداول & # 8220؛. استراتيجية ترين & # 8211؛ سيزار ألفاريز & # 038؛ لاري كونورس & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير التي تعمل & # 8221؛ استراتيجية ترين & # 8211؛ سيزار ألفاريز & # 038؛ لاري كونورس & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير التي تعمل & # 8221؛ و ترين هو مؤشر شعبية جدا ولكن قلة من الناس قد أخذت الوقت لتحديد ما إذا كان أو لا يمكن أن توفر للتاجر مع حافة. مع هذا في الاعتبار، كونورز والفاريز اختبار وتطوير استراتيجية ترين ل سبي. جوسيا هو تاجر الأوراق المالية، مبرمج ثينكسكريبت، المستثمر العقاري، وتسلق الجبال في مهدها. كما أشاع أن يكون مغني الأوبرا في الحمام. انقر على الصورة لمتابعة جوسيا على تويتر. إخلاء المسؤولية: أنا لست مستشار مالي معتمد وليس في هذا الموقع هو إعلان أو توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية، وليس أي من منتجات أو محتويات هذا الموقع أو قنوات وسائل الإعلام الاجتماعية لدينا تهدف إلى إرشادك على كيفية اتخاذ القرارات التجارية أو الاستثمار. سويمديكاتورس هي خدمة تقدمها أمبيرل ليك. ونحن نقدم العرف ثينكسكريبتس والدروس لمساعدة الناس على استخدام منصة التداول ثينكرسويم من تد أميريتراد. تد أميريتراد يوفر الخدمات المالية بما في ذلك تداول الأسهم والعقود الآجلة والخيارات وفوركس، وهذا الموقع لا ينتمي إليها بأي شكل من الأشكال. لا يتم اعتماد أي من منتجاتنا من قبل تد أميريتريد أو أي من الشركات التابعة لها. نظرا لطبيعة منتجاتنا يجري البرمجيات، سياستنا هي أن جميع المبيعات نهائية وليس هناك المبالغ المستردة أو التبادلات. أن يقال، نحن فقط المبرمجين ودية تحاول أن تفعل العمل مثيرة للاهتمام ومساعدة زملائنا التجار. نحن نقف وراء عملنا، وسوف نحاول التأكد من عملائنا سعداء بأي طريقة ممكنة. تراكمي مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية فترات. استراتيجية طويلة فقط التي تؤدي بشكل جيد للغاية على أي مؤشرات العالم وخارجها على الإطار الزمني اليومي. أنا بالتأكيد سوف تفعل الكثير من الاستكشاف لهذا المدى القصير جدا يعني استراتيجية الانتعاش، كما يبدو قويا جدا دون القيام بأي تغيير على المحفزات. ويستند الزناد الرئيسي ل & # 8220؛ مؤشر القوة النسبية المتراكمة & # 8221؛ على مدى الفترتين الأخيرتين في حين أن التجارة لا تطلق إلا إذا كان سعر إغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك 200 فترة. عندما يدخل مؤشر القوة النسبية المتراكمة في منطقة ذروة البيع، نتوقع أن يعود السعر إلى متوسطه، على الاتجاه الصاعد. نحن نخرج من السوق عندما ترتفع منطقة كسي فوق التشبع فوق مستوى 65. أما بالنسبة للاختبار الحالي: (مع نفس الرمز تماما على العقود مقابل الفروقات) CAC40: (يضم الصورة): 10 € / العقود، عقد واحد في التجارة منذ عام 1988 = + 370٪ /٪ تخفيض الحد الأقصى = 12.7٪ IBEX35: 2 € / عقد، عقد واحد لكل صفقة منذ 1994 = + 134.33٪ /٪ تخفيض الحد الأقصى = 25.6٪ SP500: 1 € / عقد، 10 عقد في التجارة منذ 1984 = + 95.33٪ /٪ تراجع الحد الأقصى = 8.08٪ شارك هذا. لا توجد معلومات عن هذا الموقع هي المشورة في مجال الاستثمار أو التماس لشراء أو بيع أي أداة مالية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. التداول قد يعرضك لخطر الخسارة أكبر من الودائع الخاصة بك، وهي مناسبة فقط للمستثمرين ذوي الخبرة الذين لديهم ما يكفي من الموارد المالية لتحمل هذه المخاطر. برولتيمي ملفات إيتف والمرفقات الأخرى: الجديد! برك أيضا على يوتيوب، الاشتراك في قناتنا لمحتوى الحصري والبرامج التعليمية. استراتيجية مثيرة جدا للاهتمام وسهلة واحدة! هل اختبرت ذلك في أي أسواق أخرى من الأمثلة الخاصة بك ؟؟ ليس بعد. شيء لطيف القيام به سيكون لتنفيذ استراتيجية أخرى في هذا واحد عندما يذهب السعر الهبوط والغوص تحت MA200. وبطبيعة الحال، فإنه يعمل بشكل جيد بسبب متوسط ​​شيء عائد على حركة صعودية لطيفة، ولكن إضافة استراتيجية أخرى على هذا واحد سيكون كبيرا، والتنويع هو المفتاح. كما قلت في هذا المنصب، ولست بحاجة للعمل أكثر على ذلك، كنت على حق، هو مثير جدا للاهتمام! أفيك ون بيريود دي 2، لا فورمول & # 8220؛ كومرسي = سوماشيون [بيريود] (رسي [بيريود] (كلوز)) \ " équivaut إلي بين à. \ "كومرسي = رسي [2] (كلوز دي لا بار كورانت) + رسي [2] (كلوز دي لا بار بريسيدنت) \"؟ فر / بونجور f.favret، إن إفيت c & # 8217؛ إست بين لا ميمي تشوز! إن / كومرسي على فترة 2 هو نفس الشيء من آخر 2 مؤشر القوة النسبية القيم: // مثال على نفس النتيجة. ريتورن نتيجة كما \ "نتيجة \"، كومرسي كما \ "كومرسي \" ولماذا لا يتم جمع 2 من مؤشر القوة النسبية (رسي 14)؟ ويعتقد الكثير من التجار الكمي أن مؤشر القوة النسبية الافتراضي & # 8217؛ 14 & # 8217؛ فترات ميتة، على الرغم من أن ما تم تطويره ل: بقعة مناطق ذروة الشراء والمبالغة في البيع في تطور الأسعار مع مرور الوقت. وهذا لا يعني أن صيغة مؤشر القوة النسبية هي أقل من ذلك، ولكن لا تزال فعالة مع القيمة الافتراضية لمن الذي تم تعيينه، مرة أخرى في عام 1978 من قبل M.Wilder! مؤشر القوة النسبية التراكمي ليس أكثر من مؤشر آخر، فإنه يقترض الصيغة من مؤشر القوة النسبية، وتتراكم 2 الفترات وأن هذا & # 8217 الصورة. لماذا 2 فترات لهذا واحد؟ لأن سلوك السعر، والعودة إلى متوسط ​​فاستلي، لا أكثر لا أقل. التداول التلقائي وتطوير استراتيجية الكميات هي ملعب واسع، على المضي قدما، واللعب مع فترة، وخلق مؤشر آخر من هذا واحد أو جديد جديد واحد، إذا كان يعمل كنت على حق، إن لم يكن لا يزال لديك حياة كاملة لتعلم الرياضيات 🙂 استراتيجية لطيفة جدا والمنطقية & # 8230؛ يمكن استخدامها على سبيل المثال لاتخاذ أوامر على الفرنسية & # 8220؛ بي & # 8221؛ (خطة د & # 8217؛ إجراءات إبارغن). & # 8220؛ عقد واحد في التجارة منذ 1988 = +370٪ & # 8221؛ & # 8211؛ هل هذا سنويا أم خلال هذه الفترة؟ كم كان رأس المال الخاص بك؟ طوال الفترة بأكملها. أعتقد أن رأس المال بدءا اختبار 10k €، وهذا هو القيمة الافتراضية في بروباكتيست. أنا خلقت فرز هذا ترادينغسيستم ولكن يبدو وكأنه ريبينتينغ، إذا اليوم عارض يعطيني إشارة لشراء، في اليوم التالي تيسي لا رسم أي شيء على الرسم البياني. ربما لأنك الشاشة مع بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة؟ حتى في هذه الحالة كنت في وقت متأخر بالفعل. اهلا بالجميع! Have you succeeded in developing a strategy also for the bearish side of the market? I tried but without success… CAC 40 1988 = 1000 today = 4900 soit 490% en buy and hold …. + 370% avec cette stratégie : désolé je ne saisis pas bien l’intérêt . Aucune immobilisation du capital. Quel est le drawdown du buy & hold ? Je ne l’ai pas calculé moi même, mais cela a dut être difficile en 2008 et 2018 ? Après coup, lorsque l’on a toutes les informations à disposition, certaines stratégies auraient été meilleures que d’autres. Il est vrai que l’on a coutume de comparer les stratégies d’interventions automatique avec le buy&hold sur les indices et les actions, malgré cela, une stratégie qui fait 370% à elle seule et qui peut être incorporé à un portefeuille plus vaste de stratégies automatiques est valable selon moi. Cette stratégie de mean reversion est tellement simple, qu’il aurait été dommage de ne pas la proposer à tous 🙂 ok pour le codage mais le choix “indice” n’est pas le bon : moins de 5%/an pour le meilleur et pour l’IBEX 1% annuel avec 25% de DD …..
الدولار فوريسك
أفضل مؤشرات الفوركس الحرة الخيار الثنائي