إستراتيجية تداول زوج العملات

الروبوتات تجارة الفوركس الاستعراضات أسعار الفوركس باكستان الذهب تداول الفوركس غرفة تجريبية مجانية تداول العملات الأجنبية في نيك استراتيجية تصحيح الفوركس تداول العملات الأجنبية كندا النفوذ

أزواج العملات استراتيجيات التداول. مرحبا بكم في دليلنا على أزواج العملات. سيتم تضمين الأنواع التالية من الأزواج. أزواج العملات الرئيسية أزواج العملات الصغرى أزواج العملات الغريبة. في هذا الدليل نقدم نهجا أكثر عمقا لتداول العملات. وهنا سيتم توفير لمحة سريعة عن اقتصاد 22 بلدا من البلدان المتقدمة والنامية، وقائمة بمؤشرات الاقتصاد الكلي التي تميل إلى تحريك السوق أكثر من غيرها، فضلا عن قائمة بخصائص زوج العملات التي يجب أن يكون كل تاجر على دراية بها. سيتم عرض ثلاثة أنواع من الأزواج: 1. أزواج العملات الرئيسية مثل ور / أوسد، غبب / أوسد، أوسد / جبي، إتك؛ 2. أزواج العملات الصغرى مثل ور / غبب، غبب / جبي، ور / كاد الخ؛ 3. أزواج العملات الغريبة مثل أوسد / روب، أوسد / سغد، ور / تري الخ. وقد قمنا في كل عملية بحثية بفحص متوسط ​​التقلب السنوي) فيما يتعلق بكامل عام 2018 (وارتباطه باألزواج األخرى وكذلك أدائه من تاريخ محدد في 2018 وحتى نهاية العام. تم تقييم الأداء فيما يتعلق بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. بالإضافة إلى ذلك، فحصنا فرص التجارة حمل لكل من أزواج مميزة. أخيرا وليس آخرا، نحن نقدم للقارئ نظرة سريعة على الجانب الأساسي والفني لتداول العملات. جدول المحتويات. ور / أوسد تداول العملات الأجنبية. أوسد / جبي استراتيجية تداول العملات الأجنبية. غبب / أوسد تداول العملات الأجنبية. أود / أوسد تداول العملات الأجنبية. أوسد / كاد استراتيجية تداول العملات الأجنبية. أوسد / تشف استراتيجية تداول العملات الأجنبية. نزد / أوسد تداول العملات الأجنبية. جدول المحتويات. ور / أوسد تداول العملات الأجنبية. أوسد / جبي استراتيجية تداول العملات الأجنبية. غبب / أوسد تداول العملات الأجنبية. أود / أوسد تداول العملات الأجنبية. أوسد / كاد استراتيجية تداول العملات الأجنبية. أوسد / تشف استراتيجية تداول العملات الأجنبية. نزد / أوسد تداول العملات الأجنبية. ثنائي تريبيون. تأسست في عام 2018، يهدف ثنائي تريبيون في توفير قراءها تغطية الأخبار المالية دقيقة و الفعلية. ويركز موقعنا على قطاعات رئيسية في الأسواق المالية - الأسهم والعملات والسلع، وتفسير تفاعلي متعمق للأحداث والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية. اإلفصاح عن المخاطر المالية. بيناريتريبون لن يكون مسؤولا عن فقدان المال أو أي ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات على هذا الموقع. تداول الفوركس والأسهم والسلع على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. قبل اتخاذ قرار بتداول العملات الأجنبية، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. سياسة ملفات الارتباط. هذا الموقع يستخدم الكوكيز لتزويدك بأفضل تجربة ومعرفة أفضل لك. من خلال زيارة موقعنا على الانترنت مع المتصفح الخاص بك تعيين للسماح ملفات تعريف الارتباط، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط كما هو موضح في سياسة الخصوصية. &نسخ؛ حقوق الطبع والنشر لعام 2018 & مداش؛ ثنائي تريبيون. كل الحقوق محفوظة. مجموعة الفوركس للتدريب. خلال أيام الكلب من الصيف، عندما تكون الأسواق عادة متقطعة، قد يكون من الصعب العثور على المرشحين التجارة الاتجاهية جذابة. عندما تكون الأسواق متقلبة يمكنك البحث عن استراتيجيات محايدة السوق لجعل الدخل والبقاء نشطا في التداول الخاص بك. تداول أزواج هي استراتيجية محايدة السوق حيث كنت تبحث لتوليد الدخل على أساس قيمة الأصول واحد بالنسبة لآخر. تجارة الزوج هي استراتيجية قيمة نسبية، حيث أنها لا تعتمد على الاتجاه الصريح للأسواق الأوسع، بل تنتج عائدات بدلا من ذلك استنادا إلى النسبة بين اثنين من الأصول المختلفة. يتم تداول صفقات أزواج األصول، بخالف أزواج العمالت، من خالل بدء مراكز طويلة وقصيرة في وقت واحد في محاولة لالستفادة من التغير في نسبة أحد األصول إلى أخرى. وتشمل الأصول التي يمكنك تضمينها في استراتيجية تداول زوجك السلع والمؤشرات والأسهم، وبالطبع العملات. العثور على أزواج الأصول للتجارة. هناك العشرات من الأصول أزواج للتجارة، ولكن للتمتع النجاح، وتريد أن تستند الاستراتيجية الخاصة بك حول أزواج التي تتحرك جنبا إلى جنب. العملات والسلع والمؤشرات والمخزونات التي لها عائدات التي ترتبط تتحرك جنبا إلى جنب لسبب ما. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون الأسهم الموجودة في نفس القطاع، مثل فحم الكوك وبيبسي مترابطة بشكل كبير. الذهب والفضة والنفط والبنزين، فضلا عن العديد من أزواج العملات ترتبط. على سبيل المثال، فإن الباوند واليورو هم شركاء تجاريون قويون، لذلك فمن المنطقي الاعتقاد بأن عملاتهم ستكون مترابطة بشكل كبير. عندما يرتبط اثنان من الأصول بشكل إيجابي، فهذا يعني أن قيمهم تتحرك في نفس الاتجاه. يمكنك حساب هذا بنفسك باستخدام ورقة انتشار مثل التفوق. والهدف هو مقارنة التغيرات في سعر كل أصل على مدى فترة زمنية محددة. فالعديد من التجار يخطئون في تقييم سعر كل أصول مقابل التغيرات في السعر. تأكد من أنك إذا كنت تخطط لتحديد ما إذا كان هناك ترابط بين أصلين مختلفين، يمكنك مقارنة العوائد، بدلا من السعر. في التفوق يسمى الصيغة = الارتباط (أ، ب). ارتباط واحد، يعني أن اثنين من الأصول تتحرك تماما جنبا إلى جنب. ويعني وجود ارتباط سلبي أن عائدات الأصولتين تتحرك في الاتجاه المعاكس وترتبط عكسيا. وبينما يصف االرتباط عائدات اثنين من األصول المختلفة، فإن اإلدماج اإلحصائي المشترك يصف مدى ارتباط كل عائدات األصول، وقوة ارتباطها. والمثال الذي يستخدم غالبا لوصف التكامل المشترك هو رجل يبلغ من العمر يسير كلبه على عقد الإيجار. يمكن للاثنين التحرك بشكل مستقل، ولكن لأنهما مرتبطان بمقود، فإن هناك مسارات عشوائية تتلاقى في النهاية. مثال على ذلك استخدام الأوراق المالية كما يلي. قد تتحرك أسعار الذهب والنفط جنبا إلى جنب لفترة من الزمن، ولكن لا توجد صلة بين السلعتين، وذلك بمرور الوقت، سوف تتعطل الارتباطات. ومن ناحية أخرى، فإن البنزين والنفط يتكاملان، حيث أن البنزين مشتق من النفط. مع مرور الوقت، فإن الأصول اثنين تتحرك جنبا إلى جنب، وحتى لو كان الارتباط ينهار في بعض الأحيان، وسوف ترتد في نهاية المطاف إلى الوراء. ويمثل التكامل المشترك بطريقة مشابهة للارتباط. ويعني التكامل المشترك 1، أن الزوج متشارك تماما في التكامل، في حين أن التكامل المشترك -1 يعني أنه لا يوجد على الإطلاق أي تكامل مشترك. يمكنك قياس التكامل المشترك لزوج العملات عبر كسره إلى زوج العملات مقابل الدولار الأمريكي. على سبيل المثال، يمكنك أن تأخذ غبب / أوسد وتجري دراسة التكامل المشترك مقابل أوسد / جبي، لتحديد ما إذا كان غبب / جبي يشارك في دمج. مثال على اثنين من الأسهم التي يتم دمجها هي فيزا وماستركارد. وتدير هاتان الشركتان أعمالا متشابهة ولديهما عموما عوائد مترابطة. وتتراوح نسبة أسعار أسهم هذه الشركات تاريخيا في نطاق، ولكن عندما تحرك النسبة انحراف معياري محدد عن متوسط ​​النسبة، يمكنك الاستفادة من الاختلاف. الرسوم البيانية أزواج الأصول. واحدة من أفضل الطرق لتقييم أزواج الأصول هي أن ننظر إليها على الرسم البياني. أزواج العملات هي أسهل أزواج لتحليل لأن سعر الصرف المستخدم ينعكس دائما كنسبة. على سبيل المثال، زوج العملات ور / أوسد هو اليورو مقسوما على الدولار. توفر جميع منصات برمجيات الرسوم البيانية تقريبا أزواج العملات التي تستبعد الدولار الأمريكي. وتشمل المعادلات أزواج العملات مثل ور / غبب أو غبب / جبي. إذا لم يكن لديك منتج البرمجيات التي الرسوم البيانية عبر أزواج، يمكنك رسمها بنفسك، من خلال حساب سعر الصرف. على سبيل المثال، يتم اشتقاق زوج العملات غبب / جبي باستخدام الصيغة، غبب / أوسد / أوسد / جبي. وتتطلب أزواج الأصول بخلاف العملات عموما نوعا من المرونة البرمجية. سوف تحتاج إما لحساب نسبة بنفسك أو، لديها برنامج الرسوم البيانية التي توفر لك هذه المرونة. عند حساب الزوج الخاص بك، يجب عليك دائما استخدام نسبة بدلا من التفاضلية. لذلك كنت ترغب في استخدام س / ص مقابل x-y. زوج استراتيجيات التداول. وهناك نوعان أساسيان من استراتيجيات تجارة الزوجين؛ يعني انعكاس واتجاه التالية. عند استخدام إستراتيجية زوج ارتباط الفوركس، فإنك إما تعتقد أن الزوج الذي كان يتحرك جنبا إلى جنب سيعاني من انهيار في ارتباطه، أو تعتقد أنه بعد كسر الارتباط، سيعود الزوج إلى متوسطه على المدى الطويل. عندما يتم دمج الزوج معا، فإنه عادة ما يعني أنه من المرجح أن تتحرك جنبا إلى جنب، وإذا كان الارتباط ينهار، يجب أن نتوقع أنه سوف تعود مرة أخرى إلى متوسطها على المدى الطويل. إذا لم يتم دمج زوج الأصول معا، فإنك لست متأكدا مما إذا كان سيعني العودة، مما يجعل الزوج مرشح ممكن لاستراتيجية الاتجاه التالية. عند تقييم الأصول لاستراتيجية الزوج المتوسط، تصبح تجارة الزوج جذابة عندما يعتبر أحد الأصول غير مكلف نسبيا أو عزيزي نسبيا إلى أصل آخر. استراتيجية الزوج هي استراتيجية محايدة في السوق، وبالتالي فإن الاستراتيجية ككل لا علاقة لها مؤشرات السوق الأوسع مثل مؤشر S & P 500. وبما أن المخاطر التي تتوقعها هي مخاطر قيمة نسبية، فإنك تتعرض للتعرض غير المرتبط بتوجيه السوق. هذا النوع من استراتيجية التداول يسمح للمستثمرين بتنويع محافظهم من خلال تخصيص رأس المال إلى استراتيجية غير التغيرات الاتجاهية في الأسهم أو السندات. واحدة من الأنواع الأكثر شيوعا من استراتيجيات الزوج هو واحد الذي يقوم على انعكاس المتوسط. هنا سوف تسعى إلى الاستفادة عندما الأصول المترابطة للغاية تجربة الاختلاف في العائدات على المدى القصير. يمكنك أيضا تداول أزواج على أساس الزخم أو الاتجاه، على غرار الطريقة التي يمكن تداول الأصول الفردية مثل الذهب. يمكنك أيضا استخدام التحليل الفني أو الإحصائي أو الأساسي لتوليد استراتيجية التداول. يمكن أن تستند إستراتيجيتك إلى اختبار خلفي للعلاقة بين أصلين محددين يرتبطان بتحديد ما إذا كان الانحراف المعياري المحدد عن المتوسط ​​التاريخي لنسبتهما يمثل مستويات جذابة لشراء أصل واحد وفي الوقت نفسه بيع أصل آخر قصير. الرسم البياني أعلاه يرسم سعر الذهب مقسوما على الفضة. فإنه يدل على أنه مع مرور الوقت، فإن نسبة، والذهب مقسوما على الفضة تعود إلى وسيلة طويلة الأجل. وباستخدام انحراف 3-ستاندارد بولينجر باند، يمكنك أن تجد مستويات محددة حيث تصل نسبة الذهب إلى الفضة إما إلى مستوى بولينجر باند أو بولينجر باند المنخفض ومن ثم نتوقع أن تعود إلى المدى الطويل. السهم الأخضر هو مثال على حيث يمكنك شراء الذهب وبيع الفضة قصيرة والسهم الأحمر هو مثال على مستوى حيث يمكنك بيع الذهب القصير وشراء الفضة. العلاقة بين الذهب والفضة هي أقل من سعر الذهب أو سعر الفضة وأكثر من وصف لقيمة الذهب من حيث الفضة. لدعم اختبار هذه العلاقة، سوف تحتاج إلى العثور على نظام متخصص في أزواج اختبار الظهر. تم تصميم معظم حزم برامج اختبار الظهر لدعم اختبار أصل واحد، والتي تشمل أزواج العملات. لم يتم تصميم العديد منها لردع شراء أحد الأصول والبيع المتزامن لأصل آخر. طريقة أخرى يمكنك التعامل مع هذا هو خلق المنتج الخاص بك. على سبيل المثال، إذا قمت بتحميل سعر إغلاق الذهب وسعر إغلاق الفضة خلال فترة محددة، يمكنك إنشاء الأصول الخاصة بك يسمى الذهب والفضة، عن طريق تقسيم الفضة إلى الذهب. إذا كنت تخطط فقط على العودة اختبار سعر إغلاق الزوج، ثم هذه المنهجية يمكن أن تعمل. إذا كانت حزمة البرامج التي تستخدمها تسمح لك بتحميل الأدوات الخاصة بك، يمكنك إعادة اختبار الصك الجديد الذهب والفضة. تجارة أزواج المراجحة الإحصائية. هناك استراتيجية التداول المعروفة باسم المراجحة الإحصائية التي هي شكل من أشكال تداول الزوج داخل اليوم، وهذا هو تداول الزوج باستخدام طريقة كمية. هذه الاستراتيجية تستفيد من أزواج التي يتم دمجها حيث تتغير القيمة النسبية خلال اليوم. يمكن أن يكون هذا زوج قياسي، مثل البنزين مقابل النفط الخام أو حتى الزوج بين العقود الآجلة للعملة وزوج العملات النقدية. مثال آخر قد يكون مؤشر الدولار مقابل ور / أوسد. المراجحة الإحصائية هي الاستراتيجية التي هي المفضلة بين صناديق التحوط. فهي تستخدم تكنولوجيا عالية الطاقة للعثور على أزواج التي هي خارج كيلتر ومحاولة للاستفادة من هذه التشوهات. يمكنك محاولة تطوير منهجية التحكيم الإحصائية الخاصة بك، ولكن في كثير من الحالات، فإن سرعة معاملتك يمكن أن يكون الفرق بين تجارة مربحة وواحدة غير ناجحة. النمط الثاني من تداول الزوج هو تداول الاتجاه. هنا يمكنك استخدام استراتيجية الاتجاه المفضلة لديك لتحديد ما إذا كانت النسبة بين الأصول اثنين هو الخروج. إذا كنت ترغب في التقاط منتصف الاتجاه، يمكنك استخدام المتوسط ​​المتحرك استراتيجية كروس. ويمكن أن يشمل ذلك المتوسط ​​المتحرك البسيط أو الأسي استنادا إلى مقدار المبلغ الذي ترغب في تزن النسبة الحالية له. إذا كنت ترغب في تحديد زخم نسبة، يمكنك استخدام مذبذب الزخم مثل المتوسط ​​المتحرك التقارب التقارب (ماسد). وسيعمل مؤشر الزخم هذا على تقييم زخم النسبة، وتوليد إشارة شراء أو بيع متقاطعة تساعد على تحديد ما إذا كانت النسبة تندلع حيث أن العلاقة بين السندات تكسر. تنفيذ زوج الصفقات. هناك عدة طرق لتنفيذ تجارة الزوج. إذا كنت تتداول زوج العملات، يمكنك بسهولة شراء وبيع زوج من العملات، أو حتى استخدام سوق الخيارات. إذا كنت زوج التداول الآجلة، سوف تحتاج لشراء أصل واحد، مثل الذهب، وفي وقت واحد قصيرة الأصول الأخرى، مثل الفضة. في حين أن تنفيذ الصفقة زوج العملات عبر هو مباشرة إلى الأمام، والمبلغ الافتراضي الذي يجب أن تتداول عند تنفيذ زوج من اثنين من الأصول المختلفة، يمكن أن تكون صعبة. والهدف هو تنفيذ المبلغ النظري المتطابق. على سبيل المثال، يمكنك حساب تجارة زوج من الذهب والفضة على النحو التالي: عليك أن تبدأ بتحديد الكمية الافتراضية التي تريد التجارة. لنفترض أنك تريد التعامل مع صفقة بقيمة 5000 دولار، عندما تكون أسعار الذهب عند 1،250 دولار للأوقية الواحدة، ويتم تداول الفضة عند 17 دولارا للأونصة. يمكنك تقسيم 5000 $ من $ 1،250 والحصول على إجابة من 4 أوقية من الذهب. عند تقسيم 5000 $ من قبل $ 17، وسعر الفضة، وتحصل على 294، وهو عدد أوقية من الفضة. هذا يفترض تجارة نقدية، ولكن هذه العملية ستكون مشابهة إذا كنت تنفذ تجارة العقود الآجلة أو تداول إتف. في كثير من الحالات، لن تجد عقدا هو 4 أوقية من الذهب، ولكن هذا الحساب يظهر لك نسبة من الذهب إلى الفضة على أساس الكمية الافتراضية قد تكون مهتمة في التداول. وهناك طريقة بديلة للتعامل مع تجارة الزوج باستخدام الخيارات. إذا استراتيجيتكم تثير تداول أزواج مع خيارات على زوج العملات، وكنت تعتقد أنها سوف تتحرك أعلى، يمكنك شراء خيار الاتصال، وهو الحق ولكن ليس الالتزام بشراء كمية معينة في أو قبل تاريخ معين. بدلا من ذلك إذا كنت ترغب في بيع زوج من العملات، يمكنك شراء الخيار الذي هو حق ولكن ليس الالتزام لبيع كمية معينة في أو قبل تاريخ معين. عند شراء خيار فكس، كنت تدفع الخيار البائع قسط، للحق في شراء أو بيع زوج من العملات. سوف تنتهي صلاحية خيار المكالمة الخاص بك إذا كان سعر الصرف أقل من سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية. وبالمثل، فإن خيارات وضعك تنتهي لا قيمة لها إذا كان سعر الصرف فوق سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية. إذا كنت ترغب في استخدام خيارات على اثنين من الصكوك المختلفة، تحتاج إلى فهم كامل للمخاطر التي كنت تأخذ قبل إدخال كل معاملة. في حين أن بعض السماسرة تقدم خيارات على أزواج، عملية بيع وبيع المكالمات ويضع على اثنين من أزواج مختلفة يولد مخاطر متعددة التي ليس من السهل دائما لإدارة للتاجر عديمي الخبرة. زوج برامج التداول. هناك العديد من برامج تداول الزوج التي تركز على صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم. ستساعدك حزم البرامج هذه في العثور على أزواج الأصول التي ترتبط ارتباطا وثيقا، وتوفر وحدة اختبار الخلفية التي تبين لك كيفية تنفيذ الاستراتيجية على مدى عدد من السنوات. بعض لديها خوارزمية التداول الزوج الخاصة بهم، في حين أن البعض الآخر يسمح لك لحساب نموذج التداول الزوج الخاص بك. واحدة من فوائد استخدام برنامج التداول الزوج هو أنه يمكن أن تساعدك على العثور على، باكتست، ورصد أزواج. يعتبر تداول الأزواج شكلا محايدا في السوق من التداول لا يرتبط بالثروة المشتركة التي تعزز الاستثمار مثل تداول الأسهم والسندات. الأزواج التي تستخدمها في إستراتيجيتك يمكن أن تتراوح من أزواج العملات، إلى الأصول مثل السلع، المؤشرات أو حتى الأسهم. وتتراوح الاستراتيجيات التي غالبا ما تستخدم بين استراتيجيات الكميات المتوسطة إلى الاتجاه التالي لاستراتيجيات الزخم. عند الرسم البياني للزوج، فإن الطريقة الأكثر فعالية لتحليل الزوج هي بقسمة أحد الأصول على آخر. وينعكس سعر صرف زوج العملات دائما على أنه أحد الأصول مقسوما على آخر، ولكنك ستحتاج إلى برامج محددة لمساعدتك على القيام بذلك إذا كنت تخطط لتجارة السلع أو الفهرس أو أزواج الأسهم. يمكنك تنفيذ زوج يتداول في مجموعة متنوعة من الطرق بما في ذلك على العداد المنتجات، والعقود الآجلة أو الخيارات. خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة. التكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية. التكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية هو أداة قيمة. بالنسبة لي، التكامل المشترك هو الأساس لاستراتيجية تجارية ميكانيكية محايدة السوق ممتازة التي تسمح لي للاستفادة في أي بيئة اقتصادية. سواء كان السوق في اتجاه صعودي، اتجاه هبوطي أو ببساطة تتحرك جانبية، وتداول أزواج الفوركس يسمح لي لحصاد المكاسب على مدار السنة. يتم تصنيف إستراتيجية تداول أزواج العملات الأجنبية التي تستخدم التكامل المشترك كشكل من أشكال التداول المتقارب على أساس المراجحة الإحصائية والرجوع إلى المتوسط. هذا النوع من الاستراتيجية كان أول شعبية من قبل فريق التداول الكمي في مورغان ستانلي في 1980s باستخدام أزواج الأسهم، على الرغم من أنني والتجار الآخرين وجدوا أنه يعمل أيضا بشكل جيد جدا لتداول أزواج الفوركس، أيضا. تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك. تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو في الأساس استراتيجية عودة إلى متوسط. وباختصار، عندما يكون زوجين أو أكثر من أزواج الفوركس مدمجة، فإن ذلك يعني أن انتشار السعر بين أزواج الفوركس المنفصلة يميل إلى العودة إلى قيمته المتوسطة باستمرار مع مرور الوقت. من المهم أن نفهم أن التكامل المشترك ليس ارتباطا. الترابط هو علاقة قصيرة الأجل فيما يتعلق بالتحركات المشتركة للأسعار. ويعني الترابط أن الأسعار الفردية تتحرك معا. على الرغم من الاعتماد على بعض الارتباط من قبل التجار، في حد ذاته انها أداة غير جديرة بالثقة. ومن ناحية أخرى، فإن التكامل المشترك هو علاقة أطول أجلا مع التحركات المشتركة للأسعار، حيث تتحرك الأسعار معا في حدود أو فروق معينة، كما لو كانت مربوطة معا. لقد وجدت التكامل المشترك ليكون أداة مفيدة جدا في تداول أزواج الفوركس. خلال تداول أزواج العملات الأجنبية، عندما ينتشر انتشار إلى قيمة عتبة يحسبها بلدي خوارزميات التداول الميكانيكية، وأنا "قصيرة" الفرق بين أسعار أزواج. وبعبارة أخرى، أنا أراهن على انتشار سوف يعود مرة أخرى نحو الصفر بسبب التكامل المشترك بينهما. استراتيجيات التداول أزواج العملات الأساسية بسيطة جدا، وخصوصا عند استخدام أنظمة التداول الميكانيكية: اخترت اثنين من أزواج العملات المختلفة التي تميل إلى التحرك بالمثل. إنني أشتري زوج العملات الضعيفة وبيع الزوج المتداول. عندما يتقارب الفارق بين الزوجين، أغلق موقفي لتحقيق الربح. تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو استراتيجية محايدة السوق إلى حد ما. وكمثال على ذلك، إذا انخفض زوج العملات، فإن التداول من المحتمل أن يؤدي إلى خسارة على الجانب الطويل وكسب تعويض على الجانب القصير. لذلك، ما لم تفقد جميع العملات والأدوات الأساسية فجأة قيمة، يجب أن يكون صافي التجارة بالقرب من الصفر في أسوأ السيناريوهات. وعلى نفس المنوال، فإن تداول الأزواج في العديد من الأسواق هو إستراتيجية تداول ذاتي التمويل، حيث أن العائدات من المبيعات القصيرة يمكن أن تستخدم أحيانا لفتح الصفقة الطويلة. حتى من دون هذه الفائدة، لا يزال تداول أزواج العملات الأجنبية التي تعمل بالوقود المشترك يعمل بشكل جيد جدا. فهم التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس. التكامل المشترك مفيد بالنسبة لي في أزواج الفوركس التداول لأنه يتيح لي برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية على أساس كل من الانحرافات على المدى القصير من أسعار التوازن وكذلك توقعات السعر على المدى الطويل، والتي أعني التصحيحات والعودة إلى التوازن. ولفهم كيفية عمل أزواج الفوركس التي يحركها التكامل المشترك، من المهم أولا تحديد التكامل المشترك، ثم وصف كيفية عمله في أنظمة التداول الميكانيكية. كما قلت أعلاه، يشير التكامل المشترك إلى علاقة التوازن بين مجموعات من السلاسل الزمنية، مثل أسعار أزواج الفوركس المنفصلة التي هي في حد ذاتها ليست في حالة توازن. أما في المصطلحات الرياضية، فإن التكامل المشترك هو تقنية لقياس العلاقة بين المتغيرات غير الثابتة في سلسلة زمنية. وإذا كان لكل سلسلتين زمنيتين أو أكثر قيمة جذر مساوية للقيمة 1، إلا أن تركيبة الخطية هي ثابتة، ثم يقال إنها مركبة كوينيغراتد. وكمثال بسيط، يجب النظر في أسعار مؤشر سوق الأسهم والعقود الآجلة ذات الصلة: على الرغم من أن أسعار كل من هذين الصكين قد يهيمون على وجوههم بشكل عشوائي على فترات قصيرة من الزمن، في نهاية المطاف سيعودون إلى التوازن، وانحرافاتهم ستكون ثابت. هنا مثال آخر، ذكر من حيث الكلاسيكية "المشي العشوائي" سبيل المثال: دعونا نقول هناك اثنين من سكران الفردية المشي هومويارد بعد ليلة من الكاروس. دعونا نفترض أيضا أن هذين السكرين لا يعرفون بعضهم البعض، لذلك ليس هناك علاقة يمكن التنبؤ بها بين مساراتهم الفردية. لذلك، ليس هناك تكامل بين تحركاتهم. في المقابل، والنظر في فكرة أن الفرد في حالة سكر هو تجول هوموارد في حين يرافقه كلبه على المقود. في هذه الحالة، هناك صلة محددة بين مسارات هذين المخلوقات الفقيرة. على الرغم من أن كل من اثنين لا يزال على مسار فردي على مدى فترة قصيرة من الزمن، وعلى الرغم من أن أي واحد من الزوج قد يؤدي عشوائيا أو تأخر الآخر في أي نقطة معينة في الوقت المناسب، لا يزال، وسوف تكون دائما على مقربة من بعضها البعض. المسافة بينهما يمكن التنبؤ بها إلى حد ما، وبالتالي يقال أن الزوج أن يكون كوينيغراتد. وبعد العودة الآن إلى المصطلحات التقنية، إذا كان هناك نوعان من السلاسل الزمنية غير الثابتة، مثل مجموعة افتراضية من أزواج العملات أب و زي، التي تصبح ثابتة عند حساب الفرق بينهما، وتسمى هذه الأزواج سلسلة متكاملة من الدرجة الأولى - أيضا استدعاء I (1) سلسلة. على الرغم من أن أيا من هذه السلسلة يبقى في قيمة ثابتة، إذا كان هناك تركيبة خطية من أب و زي التي هي ثابتة (وصفها I (0))، ثم أب و زي هي كوينيغراتد. المثال البسيط أعلاه يتكون من سلسلتين زمنيتين فقط من أزواج الفوركس الافتراضية. ومع ذلك، فإن مفهوم التكامل المشترك ينطبق أيضا على سلسلة زمنية متعددة، وذلك باستخدام أوامر التكامل أعلى ... فكر من حيث سكر يتجول يرافقه العديد من الكلاب، كل على المقود مختلفة طول. في اقتصاديات العالم الحقيقي، فإنه من السهل العثور على أمثلة تظهر التكامل بين الأزواج: الدخل والإنفاق، أو قسوة القوانين الجنائية وحجم السجناء. في تداول أزواج العملات الأجنبية، ينصب تركيزي على الاستفادة من العلاقة الكمية التي يمكن التنبؤ بها بين أزواج العملات المتراكمة. على سبيل المثال، لنفترض أنني أشاهد هذين الزوجين المفترسين للعملة الافتراضية، أب و زي، والعلاقة المشتركة بينهما هي أب & # 8211؛ زي = Z، حيث يساوي Z سلسلة ثابتة بمتوسط ​​صفر، وهذا هو I (0). ويبدو أن هذا يشير إلى استراتيجية تداول بسيطة: عندما أب - زي & غ؛ V، و V هو بلدي عتبة سعر الزناد، ثم نظام تداول أزواج الفوركس سوف تبيع أب وشراء زي، لأن التوقعات ستكون ل أب لتقليل في الأسعار و زي لزيادة. أو، عندما أب - زي & لوت؛ -V، وأتوقع لشراء أب وبيع زي. تجنب الانحدار الهامشي في تداول أزواج الفوركس. ومع ذلك، فإنه ليس بسيطا كما يقترح المثال أعلاه. في الممارسة العملية، يحتاج نظام التداول الميكانيكي لتداول أزواج الفوركس إلى حساب التكامل المشترك بدلا من الاعتماد على قيمة R-سكارد بين أب و زي. وذلك لأن تحليل الانحدار العادي يقصر عند التعامل مع المتغيرات غير ثابتة. ويسبب ذلك ما يسمى الانحدار الهامشي، مما يوحي العلاقات بين المتغيرات حتى عندما لا يكون هناك أي. لنفترض، على سبيل المثال، أنني أترتب على مسلسل زمني واحد منفصل "المشي العشوائي" ضد بعضها البعض. عندما اختبر لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة خطية، في كثير من الأحيان سوف تجد قيم عالية ل R- التربيع وكذلك القيم P المنخفضة. ومع ذلك، لا توجد علاقة بين هذين المشيين العشوائيين. الصيغ واختبار التكامل المشترك في تداول أزواج الفوركس. وأبسط اختبار للتكامل المشترك هو اختبار إنغل-غرانجر الذي يعمل على النحو التالي: التحقق من أن أب t و زي t هما على حد سواء I (1) حساب العلاقة التكامل المشترك [زي t = أب t + إت] باستخدام طريقة المربعات الصغرى تحقق من أن بقايا التكامل المشترك وثابتة باستخدام اختبار وحدة الجذر مثل المعزز ديكي فولر (أدف) الاختبار. معادلة غرانجر مفصلة: I (0) يصف علاقة التكامل المشترك. ويصف زي T-1 - βAB t-1 مدى الاختلال بعيدا عن المدى الطويل، في حين أن αi هي السرعة والاتجاه الذي تصحح فيه السلاسل الزمنية لزوج العملات نفسها من الاختلال. عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج. عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج. تصحيح الخطأ للتكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية: عند استخدام التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس، من المفيد أيضا حساب كيفية ضبط المتغيرات المركزة والعودة إلى التوازن على المدى الطويل. لذلك، على سبيل المثال، وهنا هما عينة الوقت أزواج الفوركس سلسلة أظهرت أوتورجريسيفيلي: تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك. عندما أستخدم نظام التداول الآلي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، فإن الإعداد والتنفيذ بسيطان إلى حد ما. أولا، أجد أزواج العملات التي تبدو وكأنها قد تكون مشتركة، مثل ور / أوسد و غبب / أوسد. ثم، أحسب فروق السعر المقدرة بين الزوجين. بعد ذلك، تحقق من وجود استبانة باستخدام اختبار جذر الوحدة أو طريقة شائعة أخرى. أتأكد من أن خلاصة البيانات الواردة تعمل بشكل مناسب، وأسمح لخوارزميات التداول الميكانيكية بإنشاء إشارات التداول. على افتراض لقد قمت بتشغيل الاختبارات الخلفية كافية لتأكيد المعلمات، وأنا أخيرا على استعداد لاستخدام التكامل المشترك في بلدي أزواج الفوركس التداول. لقد وجدت مؤشر ميتاتريدر الذي يوفر نقطة انطلاق ممتازة لبناء نظام تداول أزواج الفوركس المشترك. يبدو وكأنه مؤشر بولينجر باند، ولكن في الواقع يظهر مذبذب الفرق السعر بين اثنين من أزواج العملات المختلفة. عندما يتحرك هذا المذبذب نحو أعلى أو منخفض للغاية، فإنه يشير إلى أن أزواج هي فصل، مما يشير إلى الصفقات. ومع ذلك، للتأكد من النجاح أعتمد على بلدي نظام البناء الميكانيكية بنيت بشكل جيد لتصفية الإشارات مع اختبار ديكي فولر المعزز قبل تنفيذ الصفقات المناسبة. وبطبيعة الحال، أي شخص يريد استخدام التكامل المشترك له أو لها أزواج الفوركس التداول، ولكن يفتقر إلى المهارات المطلوبة ألغو البرمجة، ويمكن الاعتماد على مبرمج من ذوي الخبرة لخلق مستشار خبير الفوز. من خلال سحر التداول الخوارزمي، وأنا برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية لتحديد ينتشر السعر على أساس تحليل البيانات. خوارزميات بلدي خوارزمية لانحرافات الأسعار، ثم تلقائيا يشتري ويبيع أزواج العملات من أجل حصاد أوجه القصور في السوق. المخاطر التي يجب أن تكون على دراية عند استخدام التكامل المشترك مع تداول أزواج الفوركس. تداول أزواج العملات الأجنبية ليس خاليا تماما من المخاطر. قبل كل شيء، أنا أضع في اعتبارنا أن أزواج العملات الأجنبية التداول باستخدام التكامل هو استراتيجية انعكاس المتوسط، الذي يقوم على افتراض أن القيم المتوسطة سوف تكون هي نفسها في المستقبل كما كانت في الماضي. على الرغم من أن اختبار ديكي-فولر المعزز المذكور سابقا مفيد في التحقق من العلاقات المتآزرة لتداول أزواج الفوركس، إلا أنه لا يعني أن فروق الأسعار ستستمر في أن تكون مشتركة في المستقبل. أنا أعتمد على قواعد قوية لإدارة المخاطر، مما يعني أن نظام التداول الآلي الخاص بي يخرج من الصفقات غير المربحة إذا أو عندما يتم إبطال العائد المحسوب إلى المتوسط. عندما تتغير القيم المتوسطة، انها تسمى الانجراف. أحاول الكشف عن الانجراف في أقرب وقت ممكن. وبعبارة أخرى، إذا بدأت أسعار أزواج الفوركس التي تم تجميعها سابقا في التحرك في اتجاه بدلا من العودة إلى المتوسط ​​المحسوب سابقا، فقد حان الوقت لخوارزميات نظام التداول الآلي الخاص بي لإعادة حساب القيم. عندما أستخدم نظام التداول الميكانيكي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، أستخدم صيغة الانحدار الذاتي المذكورة سابقا في هذه المقالة من أجل حساب المتوسط ​​المتحرك للتنبؤ بالانتشار. ثم، أنا الخروج من التجارة في بلدي حدود الخطأ المحسوبة. التكامل المشترك هو أداة قيمة لأزواج الفوركس بلدي التداول. استخدام التكامل في أزواج الفوركس التداول هو استراتيجية التداول الميكانيكية محايدة السوق التي تسمح لي التجارة في أي بيئة السوق. انها استراتيجية ذكية تقوم على العودة إلى يعني، ومع ذلك فإنه يساعدني على تجنب المزالق لبعض استراتيجيات العودة إلى المتوسط ​​يعني تداول العملات الأجنبية. ونظرا لاستخدامه المحتمل في أنظمة التداول الميكانيكية المربحة، فقد اجتذب التكامل المشترك لتداول أزواج العملات الأجنبية الاهتمام من التجار المحترفين وكذلك الباحثين الأكاديميين. هناك الكثير من المقالات التي نشرت مؤخرا، مثل هذه المادة بلوق تركز على بلوق، أو هذه المناقشة العلمية للموضوع، فضلا عن الكثير من النقاش بين التجار. التكامل المشترك هو أداة قيمة في بلدي أزواج الفوركس التداول، وأنا أوصي أن ننظر في الأمر لنفسك. 21 ردا. مادة جيدة جدا. هو ملهم. شكرا لكتابة ذلك! كما يتم تطبيق الارتباط في الأسهم (الأسهم). ماهو الفرق؟ هل يمكن تطبيق العملية المذكورة أعلاه على الأسهم؟ نعم، يمكن تطبيق نفس العملية على الأسهم وكذلك على المشتقات. ونظرا لوجود مثل هذا الكون الكبير من الأسهم عند مقارنته بأزواج الفوركس، ينبغي أن يكون هناك عدد أكبر من الفرص المحتملة للتداول. مع عدد من الطحن قوة اليوم & # 8217؛ s نظم التداول، العديد من مجموعات من العلاقات يمكن فحصها بسرعة، في الوقت الحقيقي. ويمكن أيضا استخدام التكامل المشترك من قبل التجار الخيارات. فإنه من المتوقع أن تنتج نتائج مثل انتشار كوكا كولا-بيبسي الشعبي الذي تسمح فيه العلاقات السعرية بين بعض الأسهم / الخيارات للمتداولين بالاشتراك في مسرحيات منخفضة المخاطر إلى حد ما مع فرصة جيدة إلى حد ما للفوز. هل تتداول في غضون يوم أو أكثر من أسابيع باستخدام هذه الاستراتيجية؟ أيضا، ما لغة البرمجة التي تنصح بها. R يستغرق وقتا طويلا لتشغيل الحسابات وإذا كان في غضون التجارة اليوم، الكمون يأتي في اللعب. لغة البرمجة لا تهم التداول في نهاية اليوم. أي لغة رئيسية مثل بيرل، بايثون، C / C ++ و C # على ما يرام. R يمكن أن يكون سريع للغاية لكنه يبطئ إذا كان & # 8217؛ s اضطر إلى تخصيص حيوي الذاكرة. أنا التجارة باستخدام الرسوم البيانية اليومية، وأنا البقاء في معظم الصفقات لبضعة أيام لبضعة أسابيع. شون هو مبرمج خبير، وأنا أثق دائما حكمه لاستخدام أفضل لغة البرمجة للحصول على أفضل النتائج لاستراتيجية التداول معين. في الواقع، يمكن لشون خلق برنامج متوازن، الفوز لتحقيق الاستفادة من التكامل المشترك وعوامل أخرى كذلك. إذا كنت & # 8217؛ د مثل الاقتباس، يرجى الاتصال به مباشرة في معلومات @ أونيستيبريموفيد. وهناك بعض االهتمام بتنفيذ هذا البرنامج ل MT4. إذا كنت تستطيع تقديم بعض التفاصيل على تنفيذ هذه الاستراتيجية في التعليمات البرمجية، يرجى إرسالها إلى زيمر @ أونيستيبريموفد. أنا أفعل مشروع صغير على استراتيجيات التكامل المشترك في فكس لبلدي ماجستير. أعتقد أنك ركض اختبارات التكامل المشترك على الكثير من أزواج العملات. ما هي تلك التي وجدت أنها ذات دلالة إحصائية مركزة بشكل كبير؟ أنا لا & # 8217؛ ر أعتقد إدي ركض في الواقع الأرقام. والمقصود من هذه المادة أن تكون دليلا شاملا لهذا المفهوم، ولكن ليس تماما لدرجة كونه استراتيجية حسن النية. 1) أوسد / جبي و ور / تشف. 2) ور / بلن و ور / هف. 3) أوسد / تري و أوسد / زار. 4) أود / أوسد و نزد / أوسد. 5) ور / نوك ور / سيك. وأنا أعلم أن هذه ترتبط ارتباطا وثيقا للغاية، ولكن هذا لا يعني التكامل المشترك. هناك أزواج الفوركس جيدة سوينغاتراتد: لن يكون الدولار أوسجبي / ورشف زوجا متآلفا لأنه لن يكون هناك استراتيجية محايدة للسوق. شكرا للمشاركة. هل نفذ أي شخص شفرة باكتست باستخدام إستراتيجية الإرجاع المتوسط؟ هل يجب أن أقيم القيم بين أزواج الفوركس؟ هل أضاف أي شخص تكلفة العمولة إلى باكتست كود وحصلت على نتائج مربحة؟ I & # 8217؛ m متأكد من شخص ما لديه، لكنه & # 8217؛ s ليس شيئا حيث أنت & # 8217؛ سوف تجد لإجابة واضحة على الرسوم البيانية على المدى القصير. قد تجد كوانتيغراتيونس على المدى الطويل، ولكن هذا & # 8217؛ s لا البحوث أنا & # 8217؛ القيام به. ويتمثل التكامل المشترك الوحيد بين اليورو والفرنك السويسري وبين الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي حيث أن التجارة والاقتصاد الحميمين الوحيدين بين هذه البلدان والمصارف المركزية يخلقان هذا التكامل المشترك. ليس اليورو و الجنيه الإسترليني؟ مرحبا إدي. مقال ممتاز. لقد تم اختبار مرة أخرى 10 سنوات من الرسوم البيانية التفكير & # 8221؛ لا أستطيع أن أكون أول شخص فكر في هذا! & # 8221؛ عندما وجدت هذا الموقع. شكرا جزيلا لكتابة هذا. أنا لا & # 8217؛ ر يشعر تماما حتى وحده بعد الآن. 🙂 فقط أتساءل أي وسيط كنت تستخدم أو هل تستخدم وسطاء متعددة. شكرا على وقتك. مع خالص التقدير روبرت J. أرماغوست. الوسيط الرئيسي الذي أستخدمه هو بيبرستون و ستو (عبر توبترادر). مرحبا شون لقد تم تداول هذه الاستراتيجية يدويا. هل لديك برنامج لأتمتة هذا؟ (حتى أنا لا & # 8217؛ ر لديك للحصول على ما يصل في منتصف الليل بعد الآن) شكرا على وقتك. ليس من على الرف، ولكن ذلك & # 8217؛ ق شيء يمكننا أن نبني. Shoot me an email with your entry and exit rules to get an estimate. info@onestepremoved. Robert — Thanks for your good feedback. Shaun has the right tools to implement this type of trading strategy, and I entirely agree with his broker recommendations, Thanks again for commenting! EF. Momentum Trading Strategy: USD Pairs. I recently wrote an article explaining how it is possible for momentum traders to profitably implement a “best of” Forex momentum trading strategy, which included a back test conducted over a very recent 6 year period. There are a few loose ends in that article that are worth some more detail, so in this second part I want to make a stronger and more detailed case as to why standalone / time series momentum tends to be a better kind of momentum strategy overall, and clear up some concerns that might have arisen from my use of a 3 month look-back period in determining the best and worst performing currency pairs. Why “Best of” Momentum Works. Academic studies have found that the most profitable trading strategy that can possibly be constructed based upon historical price data alone, is a time series momentum-based trading strategy. This can be implemented by momentum traders simply by selecting a diversified universe of tradable instruments and buying the ones going up and selling the ones going down. This is actually a method that tends to produce greater profits overall than adding a “best of” filter, but the draw-downs are larger and so it usually makes more sense to add a filter such as “best of” although there is no reason why fundamental analysis or other filters could not be used profitably instead. There has been much academic speculation as to why momentum “works” and there is no consensus on this question. My own opinion is simply that for something to get from 100 to 200 in its price, it has to go up, and human nature is such that crowds tend to pile into moves at tipping points, making the momentum even stronger. Now let’s turn to any concerns that might have been raised over my choice of 3 months as a look-back period for determining which pairs to trade. Look-Back Period for Selecting Currency Pairs. I used a 3 month look-back period in my previous article simply because it produced the best overall result of all possible look-back periods. If you are a momentum trader concerned that the concept does not look very robust until some other look-back periods have been measured, you are absolutely right! In order to address this I am reproducing below the results for every look-back period at 2 weekly intervals from 2 weeks to 24 weeks (equating to 6 months), followed by another graph showing the average of all the samples. Of the 12 samples, only 1 of them completes the test with a positive return, compared to 11 with a negative return. Therefore the 3 month look-back generation of a positive result might be a statistical fluke. You might say that since May 2018 the strategy overall has been slightly profitable, but not by much. Let’s look at the average performance of all of the 12 samples now: The average performance is quite strongly negative, albeit marginally positive since May 2018. Time Series Momentum. If these results make you feel nervous about using a “best of” Forex momentum strategy, you could instead consider using a simple time series momentum strategy. Here, momentum traders just select some Forex pairs, and for the purposes of our back test go long each week the price is higher than its own price of X time ago (X representing the look-back period), or short if the price is lower than its own price of X time ago. The obvious question we run into first when trying to follow this kind of strategy is which Forex pairs to use? Do we want to be trading all the Forex pairs all time, without discriminating between them? It makes sense to start by looking at the 4 major pairs: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF and USDJPY. Below are the results of a back test over a very long period of time – from January 2002 until early 2018, which represents more than 13 years. This test has some different parameters: the trades are taken only at the beginning of calendar months, trades are held for 1 month, and the look-back periods are previous calendar months. The look-back periods used were 1, 3, 6, and 12 months: This is surprising, as all the look-back periods used were profitable. An average of all 4 strategies would have produced a return in excess of 100%, and currently it is only the 1 year period that is within a serious draw-down. Trade USD and EURO Currency Pairs. The two biggest global currencies are the USD and the EUR. They are most prone to trending steadily and this is one of the reasons why time series momentum with the 4 major pairs has worked well: they are all USD currency pairs. Why should momentum traders be especially interested in these currencies? Simply because they are the two largest currencies by volume and importance. It takes time to turn around a big ship. Let’s conclude with some data showing how the USD and the EUR love to trend. Over a period of 6 years – from April 2009 to April 2018 – if you looked at the 28 most important currency pairs and went long or short of each every week depending upon its look-back periods of 13 or 26 weeks, the only currencies producing positive results were the EUR and the USD. Both currencies would have produced a return of 110% each based upon the 26 week look-back period (corresponding to 6 months). Using the look-back period of 13 weeks (corresponding to 3 months) produced a positive result of 161% for the USD and 82% for the EUR. Using this kind of momentum trading strategy could be a good way to turn $10,000 into $1 million. آدم الليمون. آدم هو تاجر الفوركس الذي عمل في الأسواق المالية لأكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. وهو معتمد في إدارة الصندوق وإدارة الاستثمار من قبل معهد المملكة المتحدة للأوراق المالية والاستثمار. تعلم المزيد من آدم في دروسه المجانية في فكس أكاديمي. التسجيل مطلوب لضمان أمن مستخدمينا. تسجيل الدخول عبر الفيسبوك لتبادل تعليقك مع أصدقائك، أو التسجيل ل ديليفوريكس لنشر تعليقات بسرعة وأمان كلما كان لديك ما تقوله. مجانا دورات التداول الفوركس. هل ترغب في الحصول على دروس متعمقة ومقاطع فيديو تعليمية من خبراء تداول الفوركس؟ سجل مجانا في فكس أكاديمي، أول أكاديمية التداول التفاعلية عبر الإنترنت التي تقدم دورات على التحليل الفني، أساسيات التداول، وإدارة المخاطر وأكثر استعدادا حصرا من قبل تجار الفوركس المهنية. الأكثر زيارة الفوركس وسيط التعليقات. تبقى محدثة! متاح أيضا على. تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة. تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة. سر لإيجاد الربح في أزواج التداول. "كوانتس" هو اسم وول ستريت لباحثي السوق الذين يستخدمون التحليل الكمي لتطوير استراتيجيات التداول المربحة. وباختصار، فإن أمشاط الكميات من خلال نسب الأسعار والعلاقات الرياضية بين الشركات أو المركبات التجارية من أجل فرص التداول الإلهي مربحة. خلال الثمانينيات، قامت مجموعة من العمال الذين يعملون لصالح مورغان ستانلي بضرب الذهب باستراتيجية تدعى تجارة الأزواج. وقد استخدم المستثمرون المؤسسيون والمكاتب التجارية الخاصة في البنوك الاستثمارية الكبرى هذه التقنية منذ ذلك الحين، وكثير منهم حققوا أرباحا مرتبة مع الاستراتيجية. It is rarely in the best interest of investment bankers and mutual fund managers to share profitable trading strategies with the public, so the pairs trade remained a secret of the pros (and a few deft individuals) until the advent of the internet. فتح التداول عبر الإنترنت الغطاء على المعلومات المالية في الوقت الحقيقي وأعطى وصول المبتدئ إلى جميع أنواع استراتيجيات الاستثمار. ولم تستغرق التجارة بين الزوجين وقتا طويلا لاجتذاب المستثمرين الفرديين والتجار في وقت صغير الذين يتطلعون إلى التحوط من تعرضهم لمخاطر تحركات السوق الأوسع نطاقا. The goal is to match two trading vehicles that are highly correlated, trading one long and the other short when the pair's price ratio diverges "x" number of standard deviations - "x" is optimized using historical data. إذا عاد الزوج إلى اتجاهه المتوسط، يتم تحقيق الربح على واحد أو كل من المواقف. الخطوة الأولى في تصميم تجارة أزواج هي العثور على اثنين من الأسهم التي ترتبط ارتباطا وثيقا. وعادة ما يعني ذلك أن الشركات في نفس الصناعة أو القطاع الفرعي، ولكن ليس دائما. على سبيل المثال، يمكن أن توفر أسهم تتبع المؤشرات مثل كق (ناسداك 100) أو سبي (S & P 500) فرصا تجارية ممتازة للأزواج. والمؤشران اللذان يتداولان معا بشكل عام هما مؤشر S & أمب؛ P 500 ومتوسط ​​داو جونز للمرافق العامة. هذه المؤامرة السعرية البسيطة للمؤشرين اثنين تدل على ارتباطها: على سبيل المثال، سوف ننظر في اثنين من الشركات التي ترتبط ارتباطا وثيقا: جنرال موتورز وفورد. وبما أن كلاهما مصنعي السيارات الأمريكيين، فإن أسهمهم تميل إلى التحرك معا. فيما يلي رسم بياني أسبوعي لنسبة السعر بين فورد و جنرال موتورز (محسوبا بقسمة سعر سهم فورد على سعر سهم جنرال موتورز). This price ratio is sometimes called "relative performance" (not to be confused with the relative strength index, something completely different). ويمثل الخط الأبيض الوسطي متوسط ​​سعر السعر خلال العامين الماضيين. ويمثل الخطان الأصفر والأحمر انحرافا معياريا وانحرافين عن متوسط ​​النسبة، على التوالي. في الرسم البياني أدناه، يمكن تحديد إمكانات الربح عندما تصل نسبة السعر إلى انحرافها الأول أو الثاني. عندما تحدث هذه الاختلافات مربحة فقد حان الوقت لاتخاذ موقف طويل في الأداء الضعيف وموقف قصير في أوفيراشيفر. الإيرادات من بيع قصيرة يمكن أن تساعد في تغطية تكلفة الموقف الطويل، مما يجعل تجارة أزواج غير مكلفة لوضع على. Position size of the pair should be matched by dollar value rather than number of shares; this way a 5% move in one equals a 5% move in the other. كما هو الحال مع جميع الاستثمارات، هناك خطر من أن الصفقات يمكن أن تتحرك إلى اللون الأحمر، لذلك فمن المهم تحديد نقاط وقف الخسارة الأمثل قبل تنفيذ التجارة أزواج. مثال على عقود العقود الآجلة. وقد تنطوي تجارة الأزواج في سوق العقود الآجلة على المراجحة بين العقود الآجلة والوضع النقدي لمؤشر معين. عندما يتقدم العقد الآجل قبل الوضع النقدي، قد يحاول المتداول الربح من خلال تقصير المستقبل والانتظار طويلا في مؤشر تتبع الأسهم، ويتوقع منهم أن يجتمعوا في مرحلة ما. وكثيرا ما تكون التحركات بين مؤشر أو سلعة وعقودها الآجلة ضيقة بحيث لا تترك الأرباح إلا لأسرع المتداولين - وغالبا ما يستخدمون أجهزة الكمبيوتر لتنفيذ مواقف هائلة تلقائيا في غمضة عين. مثال استخدام خيارات. دليل على الربحية. المهتمين في تقنية التداول أزواج يمكن العثور على مزيد من المعلومات والتعليم في كتاب غاناباثي فيديامورثي في ​​أزواج التداول: الأساليب الكمية والتحليل، والتي يمكنك أن تجد هنا.