أركسيف استراتيجيات التداول

أركسيف استراتيجيات التداول

الخيارات الثنائية إشارات التداول تسجيل الدخول
الدولار الأمريكي فيبوناتشي دلام الفوركس
تحميل بيانات التاريخ اختبار الفوركس


أفضل التطبيق تداول العملات الأجنبية لباد إتراد الخيارات الآجلة تداول العملات الأجنبية أو الأسهم العقود الآجلة والخيارات مجلة تاجر بدف أفضل الفوركس التحديثات أفضل الاستراتيجيات لخيارات التداول

أركسيف استراتيجيات التداول. هل استراتيجيات التداول العشوائي أكثر نجاحا t. هل استراتيجيات التداول العشوائي أكثر نجاحا من الاستراتيجيات التقنية؟ A.E.Biondo، A.Pluchino، A.Rapisarda، D.Helbing في هذا البحث نحن استكشاف دور محدد. سيتيسيركس - لا شروط المراجحة للتجارة بسيطة. 01.01.2018 & # 0183؛ & # 32؛ ملخص. قد تعترف مارتينجالس المحلية صارمة الفرص المراجحة فيما يتعلق فئة استراتيجيات التداول بسيطة. (نظرا لعدم وجود إمكانية. التعامل مع مخاطر المخزون: الحل. - سبرينجيرلينك. التعامل مع مخاطر المخزون: حل ل. تدابير المخاطر وصقل استراتيجيات التداول عالية التردد. أركسيف بريبرينت أركسيف. استراتيجيات التداول الكمي - عقلية التمويل الكمي. عقلية التمويل الكمي للنجاح. تصفح الأسئلة الأخرى الموسومة التداول الكمي - استراتيجيات أساسيات أو طرح السؤال الخاص بك. . على أركسيف) بدون. نانو ثانية التداول يمكن أن تجعل الأسواق الذهاب هيوير | السلكية. أكبر قصص ويريد. جونسون إت al./ أركسيف. حتى وقت قريب، كان التداول. ولكن الباحثين يعتقدون أنه يعكس الاختلافات بين الإنسان والحاسوب التداول. هي استراتيجيات التداول عشوائية أكثر نجاحا من. 10.03.2017 & # 0183؛ & # 32؛ في هذه الورقة نستكشف الدور المحدد من العشوائية في الأسواق المالية، مستوحاة من دور مفيد للضوضاء في العديد من النظم المادية وفي. مارتن لارسون - إيث زيورخ. مارتن لارسون قسم. لا ينبغي أن تكون مساحة نتائج استراتيجيات التداول شبه ثابتة. أركسيف] العمليات العشوائية وتطبيقاتها. ميتا آلة التعلم: البرمجة التلقائية للتجارة. ميتا-ماشين ليارنينغ: البرمجة التلقائية لاستراتيجيات التداول ديفيد أندري، دكتوراه المخيخ كابيتال، ليك [إمايل & # 160؛ بروتكتد] سيريبيلومكابيتال. تقليد السوق والفوز بالانقراض ... ونلاحظ أيضا أن هذه الاستراتيجيات تتأثر. نتائجنا هي ذات أهمية لتحسين التعامل مع توقعات العملاء من التداول. أركسيف. أركسيف استراتيجيات التداول. استراتيجيات التداول في سوق المال بين عشية وضحاها. استراتيجيات التداول في سوق المال بين عشية وضحاها: الارتباطات والتكتل على منصة التداول الإلكتروني ميد. 2007، أركسيف. M.Tminminello،. متعدد الوكلاء طلب كتاب محاكاة: مونو ومتعدد ... نحن نقدم بعض نتائج المحاكاة على مختلف استراتيجيات صناعة أحادية ومتعددة الأصول. . التداول الكمي:. أوراق. كوند-مات / 0309233، أركسيف. ميتا آلة التعلم: البرمجة التلقائية للتجارة. التعلم ميتا-ماشين: البرمجة التلقائية لاستراتيجيات التداول. أركسيف بريبرينت أركسيف: 1312.5602. R.NX-ماركس، R. استراتيجيات الاختبار المسبق القائمة على ... ترادينغكابتينز - دليل تجارة الفوركس. التداول مع هذا الاتجاه قد يكون من الاستراتيجيات الأكثر فعالية لتداول العملات الأجنبية. وكلاء تجارة الفوركس (جي شير - أركسيف. ترادينغكابتينز. البحث - أخبار كوانت. رابط مباشر للمقال توضح هذه الورقة نجاح سلسلة من استراتيجيات الانعكاس المتوسطة، والزخم، والجمع، التي صممت أصلا للاستخدام فيها. استراتيجيات التداول الكمي - الإعدام الأمثل ل. كان هناك مجموعة كبيرة من العمل لإيجاد استراتيجيات التداول التي تقلل من انخفاض سعر وصول ورت. على سبيل المثال، ما يلي على الأكثر. إستراتيجية التداول المقبولة - ويكيبيديا. في المالية، استراتيجية التداول المقبولة أو الاستراتيجية المقبولة هي أي استراتيجية تجارية مع الثروة تقترب بالتأكيد تقريبا من أسفل. وعلى وجه الخصوص، مقبول. هي استراتيجيات التداول عشوائية أكثر نجاحا من. في هذه الورقة نستكشف الدور المحدد للعشوائية في الأسواق المالية، مستوحاة من دور مفيد من الضوضاء في العديد من النظم المادية وفي السابق. لا شروط المراجحة لاستراتيجيات التداول بسيطة. لا شروط أربتريج لاستراتيجيات التداول بسيطة. مضاعفة الاستراتيجيات في هذا أركسيف. لا شروط أربتريج للتجارة بسيطة. ما هو ارتباط العملة؟ - فكسم - تجارة الفوركس. ما هو ارتباط العملة؟ . 2018 أركسيف / بدف / كوند-مات. مفيدة في تطوير استراتيجيات التداول والاستثمار بشأن ور / أوسد و. أركسيف استراتيجيات التداول. متعدد الوكلاء طلب كتاب محاكاة: مونو ومتعدد ... نحن نقدم بعض نتائج المحاكاة على مختلف استراتيجيات صناعة أحادية ومتعددة الأصول. . التداول الكمي:. أوراق. كوند-مات / 0309233، أركسيف. لا شروط المراجحة لاستراتيجيات التداول بسيطة. لا شروط أربتريج لاستراتيجيات التداول بسيطة. مضاعفة الاستراتيجيات في هذا أركسيف. لا شروط أربتريج للتجارة بسيطة. التعامل مع مخاطر المخزون: حل للسوق. التعامل مع مخاطر المخزون: حل ل. تدابير المخاطر وصقل استراتيجيات التداول عالية التردد. أركسيف بريبرينت أركسيف. ملاءمة استخدام المؤشرات الفنية كما المحتملة. ورقة النص الكامل الرسمية (بدف): ملاءمة استخدام المؤشرات الفنية كاستراتيجيات محتملة ضمن أنظمة التداول الذكية. آرثر بيرد | تداول المشتقات العالمية & أمب؛ المخاطر ... الملف الشخصي ل آرثر بيرد. . ويركز القسم على استراتيجيات الاستثمار المنهجية بما في ذلك تخصيص الأصول القائمة على المخاطر، والتجارة التكتيكية و. سيتيسيركس - لا شروط المراجحة للتجارة بسيطة. نبذة مختصرة. قد تعترف مارتينجالس المحلية صارمة الفرص المراجحة فيما يتعلق فئة استراتيجيات التداول بسيطة. (نظرا لعدم وجود إمكانية لاستخدام. أناستاسيوس تيفاس - البيانات الكبيرة في المالية. أناستاسيوس تيفاس أستاذ مساعد. الإفصاحات المالية. أركسيف بريبرينت أركسيف: 1508.01993. تطبيق التعلم العميق لتعزيز استراتيجيات التداول الزخم في. استراتيجيات التداول المتطورة مع البرمجة الوراثية - البيانات. 22 سبتمبر 2018 استراتيجيات التداول المتطورة مع البرمجة الوراثية - جزء البيانات 3. تعتمد البرمجة الجينية (غب) بشكل كبير على بيانات السلاسل الزمنية الحالية. استراتيجيات التداول في سوق المال بين عشية وضحاها. استراتيجيات التداول في سوق المال بين عشية وضحاها: الارتباطات والتكتل على منصة التداول الإلكتروني ميد. 2007، أركسيف. M.Tminminello،. استراتيجيات التداول الكمي - الإعدام الأمثل ل. كان هناك مجموعة كبيرة من العمل لإيجاد استراتيجيات التداول التي تقلل من انخفاض سعر وصول ورت. على سبيل المثال، ما يلي على الأكثر. المحاكاة الحاسوبية تكشف فوائد استراتيجيات الاستثمار العشوائي على الآحاد التقليدية. ويمكن للمصارف المركزية استخدام استراتيجيات استثمار عشوائية لجعل الأسواق أكثر استقرارا، على حد قول علماء البيئة. 20 مارس 2018. في عام 2001، أجرى طبيب نفسي بريطاني تجربة غير عادية طلب فيها من ثلاثة أشخاص أن يستثمروا موقعا افتراضيا في سوق الأسهم في المملكة المتحدة. وكان ثلاثة أشخاص تاجر محترف، ومنجم وفتاة عمرها 4 سنوات تيا تسمى. وكانت النتائج شيء من فتحت العين. وفي نهاية السنة، فقد التاجر 46.2 في المائة من الاستثمار الأصلي ومنجم المنجم 6.2 في المائة. أما تيا فقد حقق 5،8 في المائة. وقد أجرى آخرون تجارب مماثلة مع نتائج مماثلة تم اختيار الاستثمارات من قبل الشمپانزي أو عن طريق رمي السهام. والنتيجة في هذه التجارب هي أن استراتيجيات الاستثمار العشوائي هي جيدة، أو حتى أفضل من الطرق التقليدية لجعل الاستثمارات. اليوم، ألسيو بيوندو من جامعة كاتانيا في إيتاليب وعدد قليل من الزملاء اختبار هذه الفكرة لأنفسهم. هؤلاء الرجال قد محاكاة أداء أربع استراتيجيات التقليدية باستخدام 10 عاما من البيانات التاريخية من أسواق الأسهم في المملكة المتحدة والألمانية والولايات المتحدة. ثم قارن النتائج مع تلك من استراتيجية عشوائية تماما. وتستند النهج التقليدية كلها على الأداء السابق للسوق، وتشمل على سبيل المثال، ЂњomomomЂњЂњЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќ مستقبل. ويطلق على نهج آخر استراتيجية أسفل ЂќЂќЂќ حيث التنبؤ لسلوك السوق غدا و ™ هو بالضبط عكس اليومЂ s ق. В. نتائج هذه المقارنة هي واضحة ونفس بالنسبة لجميع الأسواق درس هؤلاء الرجال. يقولون أن استراتيجيات التجارة القياسية بول يمكن أن تكون ناجحة أحيانا أكثر من النوافذ وقت صغير. ولكن على فترات زمنية كبيرة، أنها لا أداء أفضل من استراتيجية عشوائية بحتة. ما هو أكثر من ذلك، النتائج من استراتيجية عشوائية هي أقل تقلبا بكثير من تلك التي من استراتيجيات التداول التقليدية وحتى أقل خطورة. هذا هو نتيجة مثيرة للاهتمام التي تحتاج إلى دراستها بمزيد من التفصيل. في بعض النواحي، ليس من المفاجئ أن العشوائية تعمل بشكل جيد، نظرا لأن الحركة الفعلية للسوق تتأثر بالعديد من القوى العشوائية. ولكن بيوندو وشريك يذهب أبعد من ذلك، وتشير إلى أن استراتيجيات التداول العشوائي يمكن أن تصبح في نهاية المطاف قوة قوية في الأسواق بسبب انخفاض التقلب. قد تتوقع “OneВ أن تبني واسع النطاق لنهج عشوائي للمعاملات المالية من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من السوق مستقرة مع انخفاض التقلبات، كما يقولون. على سبيل المثال، فإن هذا النوع من النهج (ب) سيساعد على الحد من سلوك الرعي وتسبب فقاعات في انفجار بينما كانت لا تزال صغيرة. في Ђњ النظام المالي بأكمله سيكون أقل عرضة ل سلوك المضاربة للتجار ”guruв cred موثوق، Ђќ يقول بيوندو وشركاه. بل إنها تشير إلى أنه ينبغي للمصارف المركزية أن تتقدم نحو استقرار الأسواق باستخدام استراتيجية شراء وشراء عشوائية واسعة النطاق. يقول بيوندو وشركاه هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها محاكاة هذه الأنواع من الاستراتيجيات على الكمبيوتر على هذا النوع من المقياس. هناك خطوة ثانية واضحة وهي محاولة لمحاولة حقيقية. وما إذا كانت المصارف المركزية يمكن إقناعها بالعمل على هذا النحو مسألة أخرى، ولكنها بالتأكيد تستحق الاستكشاف بمزيد من التفصيل. ريف: В أركسيف / عبس / 1303.4351: هل استراتيجيات التداول العشوائية أكثر نجاحا من الجوانب الفنية؟ تصبح من الداخل للحصول على قصة وراء القصة †"وقبل أي شخص آخر. التكنولوجيا الناشئة من أركشيف تغطي أحدث الأفكار والتقنيات التي تظهر على خادم أركسيف بريبرينت الفيزياء. وهو جزء من الفيزياء أركسيف المدونة. إمايل: & هيليب؛ المزيد كنتوكيفك @ أركسيفلوغ. الفيديو ذات الصلة. الذكاء الاصطناعي والروبوتات تحول كيف نعمل والعيش. ركضت في حفنة من السيارات ذاتية الحكم حتى لا يجب عليك. وتعتقد شركة ناشئة أن السيارات المستقلة سوف تحتاج إلى البشر عن بعد كسائقين احتياطيين. في الوقت الراهن، نوع ЂЂ s من الاجهاد العصبي. وقد وضعت محل بقالة في المملكة المتحدة روبوت لمساعدة عمال الصيانة. في شراكة مع كوشباس. في شراكة مع النقي التخزين. قدمت في شراكة مع فموير. كل شيء المدرجة في من الداخل الأساسية، بالإضافة إلى المجلة الرقمية، أرشيف واسعة النطاق، وخالية من الاعلانات تجربة الويب، والخصومات على العروض شريك والأحداث ميت مراجعة التكنولوجيا. غير محدود 24/7 الوصول إلى ميت تكنولوجيا مراجعة †™ ق الموقع. تحميل: لدينا النشرة الإخبارية اليومية من ما هو مهم في مجال التكنولوجيا والابتكار. مجلة الطباعة كل شهرين (6 قضايا في السنة) كل شهرين الرقمية / بدف الطبعة. الوصول إلى مجلة بدف archive†"الآلاف من المقالات تعود إلى 1899 في متناول يدك. منشورات ذات أهمية خاصة. خصم إلى ميت مراجعة التكنولوجيا الأحداث. خصومات خاصة لتحديد عروض الشريك. تجربة ويب خالية من الإعلانات. مهمة ميت تكنولوجيا مراجعة لتجهيز جمهورها مع المخابرات لفهم عالم التي شكلتها التكنولوجيا.

استراتيجيات أركسيف التجارية بدلا من نشر موضوع جديد في كل مرة، قد أيضا مجرد نشر الأوراق والروابط هنا. يرجى الاحتفاظ بها لأفكار استراتيجية ملموسة، وأكثر وضوحا كلما كان ذلك أفضل، ويفضل تلك التي يمكن تنفيذها في كوانتوبيان! فكرة جيدة ورقة لطيفة. أساس العقود الآجلة فيكس: يجب أن تكون الأدلة واستراتيجيات التداول قادرة على تنفيذ شيء مماثل باستخدام العقود الآجلة قصيرة الأجل فيكس مقابل صناديق المؤشرات المتداولة المتوسطة الأجل، وسحب أسعار فيكس مع الجلبة. إديت: كوريتد لينك، h / t دينيس C. لم أكن أرى من قبل موقع تسليم المفتاح ألفا من قبل. ما هذا؟ وهل تقصد القسم الأكاديمي ألفا؟ (يتطلب الرابط تسجيل الدخول) نعم فعلت، خطأي. إنه تسجيل دخول مجاني. هم نصف الرجال الذين كتبوا القيمة الكمية (النصف الآخر هو إمبيريتريج)، وأنها تكتب بانتظام القليل من الأوراق عن نوع من الفرص القابلة للاستغلال الناس هنا قد تكون مهتمة. أنا لا ينتمي إليها. لست متأكدا مما إذا كنت قد شاهدته أم لا. ان لم: إذا قمت بالبحث في منتدى مجتمع كوانتوبيان باستخدام الكلمة الرئيسية & كوت؛ أولمار & كوت؛ سوف تجد العديد من المواضيع مع تطبيقات كوانتوبيان. لدي أيضا بعض التعليمات البرمجية التي يمكنني مشاركتها. موقع المؤلف: cais.ntu.edu.sg/ ليست استراتيجية التداول نفسها، ولكن الأفكار المثيرة للاهتمام حول التحجيم التجارة. بعض الروابط العشوائية. طن من الاستراتيجيات هنا لمحاولة الخروج. شكر. هل ستكون على استعداد لتقديم بعض التوصيات المحددة من القائمة أعلاه؟ ما هي أهم 3 توصيات توصي بقراءتها بعناية، والتي يمكن ترميزها في كوانتوبيان (بدون جهد بطولي)؟ عذرا، أنا لم أقرأها جميعا! أيا كان يناسب مزاجه الخاص أعتقد! أعتقد أن الاتجاه القديم الجيد هو دائما متعة. انها عملية جدا. في حال لم يتم التحقق من ذلك، لاحظت أن كلوز هيرثر لديه نقطة انطلاق كبيرة. أريد أن أضيف في قياس منحدر اتجاه، زخم، ويليامز للمساعدة في إضافة بعض & كوت؛ الاتجاه التوقع & كوت؛ في الاتجاه القياسي النظام التالي. فقط تعثر على هذا الذهب من مئات من الأوراق، ومعظم مع وصلات بدف، على مجموعة متنوعة من المواضيع: أيضا، دروس كاغل / كتب مجانية تستحق نظرة: لاحظ أنه لا يعطي الصيغة لهذا المؤشر، لذا يتعين على المرء أن يقوم ببعض العمل لمحاولة معرفة ما يتكلم عنه. مرحبا الجميع، هو إست الممكن لبرمجة نهج ليترمان الأسود مع كوانتوبيان؟ نصائح ترحيب للغاية. شكرا مقدما لمساعدتكم. يجب أن يكون ممكنا، شخص ما كتب الحد الأدنى التباين محفظة إعادة التوازن خوارزمية قبل بضعة أشهر. يجب استخدام ميزة الجلب للحصول على أوزان الفهرس الخاصة بك من قبل، تأكد من جلبها & كوت؛ كما في & كوت؛ التاريخ الذي كنت فيه في الاختبار الخلفي. ثم أنت & كوت؛ فقط & كوت؛ تحتاج إلى القيام بكل التلاعب مصفوفة بايزي، جنبا إلى جنب مع وجهات نظر السوق المدخلات الخاصة بك / ظلال، والخروج مع الأوزان المستهدفة، ثم تقديم أوامر للانتقال من محفظة الحالية الخاصة بك إلى محفظة تستهدفها. سيكون مظاهرة ممتازة ومثال، ربما يمكنك الحصول على الناس كوانتوبيان لرمز عنه! شكرا سيمون على تعليقك. كتبت أطروحتي الأخيرة حول بل حتى لدي الخلفية النظرية. ولكن أن نكون صادقين معكم، أنا لست جيدة جدا في البرمجة. ومع ذلك سأحاول والسماح للمجتمع معرفة. هتاف منحة. انت صنعت يومي. وأود أن أقدر أكثر من مقالات من هذا القبيل. توماس ويكي نشر المقال أولا على هتبس: // كوانتوبيان / بوستس / إنتيرستينغ-بابيرس. أنا فقط نسخ الرابط هنا. إذا كانت لديك تعليقات على المقالة، أقترح نشرها على توماس & كوت؛ خيط. ميبان فابر لديه عدد قليل من الأوراق المثيرة للاهتمام في كامبريا للاستثمار & # 39؛ موقع كامبريينفستمنتس / ريزارتش /، ولا سيما واحدة من استراتيجيات القوة النسبية paper.ssrn / sol3 / paper.cfm؟ abstract_id = 1585517. وقد تم تنفيذ العديد من أنظمة ميبان على مدى 6 إلى 12 شهرا، و تا العالمية، والقيمة النسبية، والقيمة النسبية + تا. كما كتبت بعض بيكلود + زيبلين القوة الغاشمة الأمثل من نموذج تا. إذا كنت تبحث عن ميبان يجب أن تجد لهم. أنا لا أعرف ما إذا كانوا لا يزالون يعملون في باكتستر. جوهر: تنفيذ محايدة السوق مقابل مقابل استراتيجية الزخم منخفضة، ولكن تقليم السراويل مع انخفاض السوق. وبطبيعة الحال، سيضيف هذا عامل انحراف قوي طويل الأجل طويل الأجل إلى النظام. يجري في الميدان عندما اللعبة لا تزال تحت الطريق. الصحافة المالية وأسواق الأسهم في أوقات الأزمات. تبحث هذه الورقة العلاقة بين الأخبار السلبية وأسواق الأسهم في أوقات الأزمة العالمية، مثل الفترة 2008/2009. قمنا بتحليل سنة واحدة من عناوين بانر الصفحة الأولى من ثلاث صحف مالية، وول ستريت جورنال، فايننشال تايمز، وايل Sole24ore لدراسة تأثير الأخبار السيئة على حد سواء على تقلبات سوق الأسهم ودينامية الارتباط. وتظهر نتائجنا أن الصحافة والأسواق أثرت على بعضها البعض في توليد تقلب السوق، وعلى وجه الخصوص، أن وول ستريت جورنال كان لها تأثير حاسم على كل من التقلب والارتباط بين الولايات المتحدة والأسواق الخارجية. ووجدنا أيضا اختلافات كبيرة بين الصحف في تفسيرها للأزمة، حيث كانت فاينانشال تايمز متشائمة إلى حد كبير حتى في مراحل تقلبات السوق المنخفضة. وتؤكد نتائجنا الطبيعة الانعكاسية لأسواق الأسهم. وعندما يكون الوضع غير مؤكد وغير قابل للتنبؤ به، قد يعكس سلوك السوق حتى المعلومات النوعية والكبيرة والمعلومات الذاتية مثل النواقل في صحيفة، التي تكون قيمتها الاقتصادية والإعلامية موضع شك. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. وردا على مقال سيمون عن انعكاس متوسط ​​الربح بعد انخفاض الأسعار الكبيرة: قصة ليلا ونهارا في مؤشر S & P 500، و 400 كاب ميد و 600 مؤشر كاب صغير، قام أي شخص بتشفير ألغو يكرر الاستراتيجية المحددة في هذه الورقة أنها لن تشارك العقل؟ هناك تراجع واضح ومتسق في العودة مع تقدم سنوات من عام 2000 نحو عام 2018، وأنا غريبة لمعرفة ما إذا كان هذا الاتجاه استمر في السنوات الثلاث منذ ذلك الحين. لقد لاحظت أن العديد من التبادلات كريبتوكيرنسي هناك يكون انتشار كبير. انتشار بين Mt. غوكس و بتك-e، على سبيل المثال، هو عادة 100 $، ويمكن أن تذهب حتى أعلى إذا Mt. غوكس لديه طفرة. هذا لا حتى الدخول في فرص التداول المراجحة بتك إلى لتس (ليتسوان) وغيرها من كريبتوكيرنسيز التي تتبع إلى حد كبير اتجاهات السوق بتك. شخصيا أنا فتنت به. لقد وجدت هذه النظرة العامة للاستثمار الكمي من قبل ماكس داما صائق / ملف / 2945. في الصفحة 16 يشرح بإيجاز فكرة تجارية محتملة من خلال استغلال مفهوم & كوت؛ اليوم الأول من الشهر & كوت ؛. & كوت؛ اليوم الأول من الشهر. من المحتمل أن يكون يوم التداول الأكثر أهمية من الشهر، حيث تأتي التدفقات من 401 (ك) الخطط، إيراس، الخ والصناديق المشتركة يجب أن تذهب هناك ووضع هذه الأموال الجديدة في الأسهم. & كوت؛ فكرة التداول واحدة: & كوت؛ على مدى السنوات ال 16 الماضية، سيؤدي شراء الإغلاق على سبي (إتف & P 500 إتف) في اليوم الأخير من الشهر وبيعه بعد يوم واحد إلى نجاح تجارة 63٪ من الوقت بمتوسط ​​عائد قدره 0.37 ٪ (على العكس. إلى 0.03٪ ونسبة نجاح 50٪ -50٪ إذا كنت تشتري أي يوم عشوائي خلال هذه الفترة). & كوت؛ فكرة التداول الثانية: & كوت؛ ظروف مختلفة تجري لتحسين هذه النتيجة بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، مرة واحدة كنت زيارة مكتب فيكتورس في اليوم الأول من شهر واحد وأظهر أحد تجاره لي نظام وقال: إذا كنت تظهر هذا لأي شخص سيكون لدينا لقتلك. في الأساس، كان النظام: إذا كان النصف الأخير من اليوم الأخير من الشهر سلبيا والنصف الأول من. في اليوم الأول من الشهر التالي كان سلبيا، وشراء في 11a.m. وعقد لمدة بقية اليوم. هذا هو جهاز الصراف الآلي. قال لي التاجر. أترك الأمر للقارئ لاختبار هذا النظام. & كوت؛ & كوت؛ على سبيل المثال إذا كان في 31 مارس في الساعة 12: أنا الأسهم المختلطة لديها عائد سلبي لهذا اليوم واليوم التالي له عائد سلبي حتى 11 صباحا. ثم شراء وعقد حتى وثيقة. حاولت هذا باستخدام إكسيل وحظيا البيانات حصلت من موقع على شبكة الإنترنت الروسية التخلي عن الأسعار التاريخية المجانية لل 40 الأسهم الأكثر تداولا في الولايات المتحدة، ولكن من الواضح. كوانتوبيا هو أفضل بكثير من محاولة هذه الاستراتيجية بسيطة. وقد أظهرت الأسهم القليلة التي كانت في الواقع هذا النمط من السلبية السلبية-> شراء عقد حتى إغلاق مكسب إيجابي صغير. لم أكن أحسب نسبة شارب، ولكن تفكيري هو أنه إذا كانت نسبة شارب عالية وكنت تفعل هذا 12 مثس في السنة واستخدام كمية صحية من النفوذ. يمكنك أن تجعل لطيفة عوائد ضريبة أرب. أنا مبتدئ للترميز لذلك لم أكن قد حاولت حتى الآن في الترميز هذا، حتى إذا كان أي من ش الرجال الذين هم سريع في هذا لا تتردد في محاولة ذلك ونشر الاختبار الخلفي. تطبيق التعلم العميق لتعزيز استراتيجيات التداول الزخم في الأسهم. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. هذا واحد يبدو من السهل جدا لتنفيذ في كوانتوبيان، لأنه في الأساس فقط التحليل الفني. يبدو واعدا، ولكن ربما يتطلب على مستوى القراد باكتستر / محاكاة المجهرية. هناك متابعة أو اثنين، وهذا يبدو وكأنه تكرار ولكن فقط في حالة. مجموعة واسعة من الأوراق الأكاديمية المتعلقة التداول الكمي. هل صناديق الاستثمار المتداولة تزيد من التقلب؟ نحن ندرس ما إذا كانت الصناديق المتداولة في البورصات (إتفس) - وهي أصول ذات أهمية متزايدة - تؤثر على تقلبات الأسهم الأساسية. وباستخدام استراتيجيات تحديد الهوية استنادا إلى الاختلاف الميكانيكي في ملكية صناديق الاستثمار الأوروبية، نقدم أدلة على أن الأسهم المملوكة لصناديق الاستثمار المتداولة تظهر تقلبا كبيرا خلال اليوم واليوم. ونقدر أن زيادة االنحراف المعياري في ملكية صندوق المتاجرة األوروبية ترتبط بزيادة قدرها 16٪ في تقلبات األسهم اليومية. يبدو أن قناة القيادة هي نشاط المراجحة بين صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم الأساسية. واتساقا مع وجهة النظر هذه، فإن التأثيرات أقوى بالنسبة للأسهم التي تتمتع بانخفاض في أسعار العطاءات وأسعار الإقراض. وأخيرا، تشير الدلائل على أن ملكية صندوق الاستثمار الأوروبي إلى زيادة دوران الأسهم تشير إلى أن المراجحة في صندوق الاستثمار الأوروبي تضيف طبقة جديدة من التداول إلى الأوراق المالية الأساسية. يبدو مثالية ل كوانتوبيانيفيكاتيون. نجاح باهر ممتاز، لم أكن قد رأيت هذه الورقة. الكلاسيكية! لقد وجدت هذا مثير للاهتمام جدا، يبدو مناسبا. لا أعرف كيف لم يتم إنشاء هذه الصفحة هنا، إلا إذا فاتنيها. يجري داخل / خارج السوق في أسابيع معينة وفقا لتقويم اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة. تبدو واعدة، وبسيطة لشخص ما لتنفيذ! الرجل هو من أي وقت مضى من الصعب العثور على هذا الموضوع في كل مرة، والبحث لا تعمل بشكل جيد. على أي حال، ليست استراتيجية في حد ذاتها، ولكن ورقة كبيرة على إيتبس فيكس: إديت: كنت مخطئا، وهناك استراتيجية التداول في الشوط الثاني! هل هناك أي شيء في هذا الموضوع الذي سيكون من المثير للاهتمام بشكل خاص لرمز في كوانتوبيان و باكتست؟ جئت للتو عبر هذا، الخط الحرجة خوارزمية لتحسين محفظة، فإنه يشمل تنفيذ بايثون. أود أن تحقق من الكميات، وهناك مئات من الأوراق هناك. غرانت، وأعتقد أن هذا حقا سؤال شخصي، ما هو نوع من استراتيجية التداول يريد شخص ما لنشر، وكيف تتناسب مع استراتيجيات التداول القائمة؟ لمصلحة أكاديمية بحتة، لست متأكدا من أنني سوف أفعل التداول الكمي :) Grant، سيمون. أي شيء يتعامل مع فيكس، فيكس هيكل المدى، فيكس إتن سيكون من مصلحة كبيرة. حسنا، اسمحوا لي أن أطرح السؤال بطريقة أخرى. هل تم إطلاق أي من الأفكار المدرجة في هذا الموضوع كجداول تداول / أوراق حية في البكالوريا الدولية؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي النتيجة؟ --منحة. داريل: فولاتليتمادسيمبل / يتبع اثني عشر أو نحو ذلك استراتيجيات فيكس إيتب، وبطبيعة الحال واحدة بالطبع. منحة: آسف، أنا لم أتم أي عمل في كوانتوبيان لمدة عام تقريبا. لا يمكن أن تتحدث عن الآخرين. مرحبا جميعا، يمكن لأي شخص يشير لي في اتجاه نهاية اليوم / نظام سوينغ ل S & أمب؛ P أو داو أو ناسداك؟ شيء مع نسبة خسارة جيدة الفوز سيكون مثاليا. سوف أقدر ذلك. أي شخص يعرف ما إذا كان يمكنك استيراد البيانات الآجلة؟ من التقلب جعل بسيط. & كوت؛ مقارنة الشهرين الأول والثاني فيكس. غالبا ما يستخدم المتداولون هذا النهج البسيط لتحديد ما إذا كان هيكل المصطلحات الآجلة فيكس في كونتانغو (لصالح الرابع عشر) أو التخلف (لصالح فس) & كوت؛ أساسا، إذا كنا يمكن استيراد الأمام والخلف الشهر فيكس الآجلة لبدء المواقف على الرابع عشر و فس على التوالي؟ Sam، أنا لا أعرف عن الحصول على البيانات من التقلبات جعلت بسيطة، ولكن يمكنك استخدام كواندل لاستيراد البيانات، أو الحصول عليها مباشرة من كبوي. تحديث: يمكنك أيضا الحصول على تكوين اليومي من الأمامي / الخلفي مقتنيات الشهر من إيباث إتنس على موقعه على الانترنت، التي قد تساعدك على صقل الاستراتيجية الخاصة بك أكثر قليلا أيضا. وأعتقد أن لديهم المقتنيات التاريخية أيضا. هذا الرابط هو فس، والآخرين متاح كذلك على الرغم من. ipathetn / الولايات المتحدة / 16 / EN / details.app؟ instrumentId = 259118. مفهومهم & كوت؛ المزدوج موممتوم & كوت؛ هو مثير للاهتمام للغاية. كذلك، توسيعه بالطريقة الموصوفة هنا: يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. موقع كامبل هارفي هو أيضا موقع مفيد للمسارد المالية وأوراق عن المخاطر. people.duke.edu/ ليس من الواضح ما إذا كانت هذه هي إستراتيجية متوسط ​​العائد على هذه السلة المشتركة، أو ما إذا كانت محفظتها الاستثمارية الثابتة محسنة بطريقة أو بأخرى من أجل التباين المنخفض. سيمون - هل شاهدت & كوت؛ قسط & كوت؛ العروض على كوانتبيديا على الإطلاق؟ أنا غريبة إذا كانوا يستحقون رسوم أم لا. أنا لم أكن، كنت مجرد التخطيط على الذهاب من خلال الاشياء المجانية لمعرفة ما هي الشذوذ والأوراق تبدو مثيرة للاهتمام ومناسبة. أنا حقا أحب أوراق توني كوبر، واضحة جدا وقابلة للقراءة. تحديد المحافظ المتوسطة المتوسطة العائدة: وهناك طريقة بسيطة لتقدير العرض-أسك ينتشر من الأسعار اليومية العالية والمنخفضة. قطعة كبيرة مع الكثير من الأفكار القابلة للتنفيذ على المشاركة في التكامل، تنفيذ عالية التردد الخ بعض الأفكار حول تحسين تداول الأزواج. شكرا لهذه المادة! إنها قراءة جيدة. كل من جوناثان كينلاي. لست متأكدا من أي مكان آخر لوضع هذا. لن أصنف هذه الاستراتيجية كاستراتيجية ولكن من الجيد معرفة عرض الأسعار / طلب نسبة انتشار الشركات. مفيدة لتطوير هف ألغو. جوناثان كينلاي يكتب بعض من أفضل الأشياء هناك، شكرا! اتفق تماما معك سيمون على جوناثان كينلاي. تتوفر ملفات الفيديو وملفات بدف. نظرة عامة مذهلة من الرياضيات المتاحة لتصميم استراتيجيات كمية. ماتيو، الذي يبدو وكأنه مورد كبير في الواقع. يبدو أن الرابط قد تغير، وهنا تحديث واحد: يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. الناس، في حين أن كل هذه يبدو أن موارد كبيرة، فإنها تحتاج إلى قدر معين من المعرفة في الإحصاء. ما هو المبلغ الأساسي من المعرفة الإحصائية من حيث يمكن للمرء أن ركلة على؟ أي كتب أو موارد لغير المتحدين؟ (أولا) تحليل أساسي واحد ومتعدد المتغيرات (ربما بعض التحليل الحقيقي والجمعيات الوسيطة)، والجبر الخطي ثم ندخل في نظرية الاحتمالات الأساسية وبعد ذلك الاستدلال الإحصائي، العمليات العشوائية (والمحاكاة) والاقتصاد القياسي وبعد ذلك ننظر في الرياضيات المالية و نظرية التحسين و المعادلات التفاضلية الجزئية العشوائية. فقط جوجل أو الذهاب إلى الأمازون الخ للعثور على الكتب (مع حلول). أنا أتفق كثيرا مع أمر باتريك. يمكنك انتزاع أساسيات على الاحتمالات والإحصاءات عن إحصائية. ثم يمكنك متابعة جيدة مقدمة آلة التعلم الطبقة من أندرو نغ على كورسيرا. إذا كنت ترغب في الانتقال إلى فهم أكثر تقدما من خوارزميات التعلم قد ترغب في إلقاء نظرة على عناصر التعلم الإحصائي. بعد ذلك (وربما بعض حساب التفاضل والتكامل العشوائي وتحليل السلاسل الزمنية) يجب أن تكون قادرا على فهم معظم المقالات التي تهمك أو على الأقل معرفة ما إلى غوغل لملء الفراغ. السوق المحايدة بناء محفظة مع التنفيذ التفوق. محافظ الانحراف المتوقعة والزخم. بعض بونكيرز-نتائج جيدة في هناك. تحسين المحفظة للاستراتيجيات باستخدام معلومات الفرز عن العوائد المتوقعة. تحرير: سوبد لهذا تويتر تغذية منذ فترة طويلة وإعادة اكتشاف ذلك اليوم. وهي تنشر ورقات كمية من شبكة سورن. تحقق من هذا! وقد ذكرت معظم الأوراق من قبل رفاق أعلاه. اثنين من الموارد نمط تعليمي جيد وجدت مؤخرا: * & كوت؛ أهل يشرح & كوت ؛، اثنين من أشرطة الفيديو تجاوز المفاهيم الرئيسية مثل التجارة الزخم: هتبس: // مان / دي / أهل-إكسلينز سيكون باردا لتنفيذها في كوانتوبيان (على الرغم من أننا لا نملك العقود الآجلة بعد) . يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. هناك الكثير من الأوراق و ليتراتوريس مفصلة في هذا الرابط. أنا أوست جاء عبر هذا 130 30 متعرجة اعتقد انه سيكون مكانا جيدا ل. مقالة مثيرة للاهتمام حول السيولة في صناديق الاستثمار الأوروبية وسيولة الأوراق المالية الأساسية: لم تقرأ الورقة بعد، ولكن يبدو أن لديها تطبيقات واعدة للتداول. لست متأكدا إذا كانت هذه المادة هي حقا استراتيجية، ولكن وجدت أنه من المثير للاهتمام. هذه هي ورقة مايكل غايد، كفا و تشارلي بيليلو، مت التي تزور فكرة بيتا التناوب. وكانت الورقة الفائز بجائزة داو لعام 2018. حفنة من المقالات / الأوراق التي كتبها كليف أسنيس من قر. مثيرة للاهتمام جدا. هناك بالفعل بعض المشاركات حول سلوك مخزون نهاية الشهر أعلاه، ولكن هنا ورقة مفصلة حوله: من المقدمة: & كوت؛ نجد أنه منذ يوليو 1926، يمكن للمرء أن يحمل الولايات المتحدة مؤشر قيمة مرجحة (كرسب) لسبعة فقط. أيام في الشهر وجيبت كامل العائد الزائد في السوق مع ما يقرب من خمسين في المئة أقل التقلب. مقارنة باستراتيجية شراء وعقد. & كوت؛ الرسم البياني لمنحنى الأسهم في الصفحة 22 من الورقة هو فتح العين. نموذج & كوت؛ تكافؤ المخاطر & كوت؛ باستخدام التطور التفاضلي لتحسين مساهمات الحافظة في المخاطر. ورقة أخرى من أسبريمونت. زوج آخر خوارزمية التداول باستخدام 2-مرحلة الارتباط والنهج القائم على التكامل المشترك على 15 دقيقة أوهلك البيانات خلال اليوم على أسهم قطاع النفط. وهم يدعون شهريا 2.67 نسبة شارب ونسبة 9.25 السنوي شارب للفترة بين 2018-13. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان يمكن تكرار هذا في كوانتوبيان. المطالبات التي تسارع (الفرق في العائدات) لديها قوة تفسيرية أكثر من الزخم البسيط. ليست إستراتيجية التداول & # 39؛ في حد ذاته، ولكن موقع مثير للاهتمام مع بعض رمز الثعبان ذات الصلة، وبعض التفكير واضح. مرحبا جميعا. أنا في مؤتمرات التمويل الأكاديمي في كثير من الأحيان هذه الأيام كجزء من التوعية الأكاديمية لدينا. أرى الكثير من الأوراق المثيرة للاهتمام، وسيكون سعيدا لتقديم بعض أفضل من القوائم في المرة القادمة وأنا في مؤتمر. هل يهتم الأشخاص بقوائم مثل هذه الأفكار المحتملة؟ يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. هذا يبدو ديلاني كبيرة، أنا بالتأكيد مهتمة. نعم، قرأت حوالي 5-10 أوراق في الأسبوع، ودائما بحاجة إلى أكثر! عظيم، أنا في فما في أورلاندو الأسبوع المقبل. سأبدأ سلسلة محادثات المنتدى ونشرها مباشرة بعد أن أكون هناك. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. آمل أن لا أكون افتراضيا ولكني أعتقد أن الجميع يتابعون هذا الموضوع. ورقة تحكيم إحصائية أخرى ولكن باستخدام الانحدار خطوة واختبار نسبة التباين لتحديد سلال متكاملة مشتركة. وتدعي الورقة شارب من 7 + مع تكاليف المعاملات 50 نقطة أساس. ورقة قديمة جدا على الرغم من. لقد قرأت ذلك (متوسط ​​العائد بعد انخفاض الأسعار) عدة مرات لأنني أختبر بعض أبحاث جوزيف رودي بحثا عن أطروحتي لمعرفة ما إذا كانت النتائج التي توصل إليها تحتوي على ماء. غير قابل للتنفيذ في كوانتوبيان بعد، ولكن ربما قريبا. ؟ :) يبدوا مثيرا للأهتمام! شكرا لك، سيمون. ديلاني التي من شأنها أن تكون رائعة. لقد كنت أعمل على تحويل الأفكار من هذه الورقة إلى شفرة بايثون. سأقوم بإضافة أوراق خلال الأيام القليلة القادمة. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. فكرة بسيطة - شراء الأسهم إيف السلبية وعقد لمدة عام! في قطاع ميكروكاب، يزعم أنه يعني عوائد 60٪ لكل التجارة خلال فترة عقد (سنة واحدة). ربما تراجع الشريرة على الرغم من. الأسهم يوم الخميس والسندات يوم الجمعة. نظام التعلم بسيط. جيدة للتعلم عن سلوك السوق والإفراط في تركيب. والفكرة هي لمحاكاة منطق تكوين أي إتف / مؤشر الأسهم يختار والاستثمار في ستكوك ليتم إضافتها / حذفها منه. إن الاحتفاظ بها من تاريخ الإعلان حتى 14 يوما (عند تنفيذ الإجراء الفعلي) سيؤدي إلى إقبال إيجابي على شراء أسهم إضافية وقصيرة على الأسهم المحذوفة. والفكرة هي أنه بمجرد الإعلان عن الأسهم التي تضاف / حذفها إلى فهرس، ثم يجب على المؤشر شراء / بيعه حوالي 14 يوما بعد ويتفاعل السوق. وشرائه من قبل، وبيعه في نهاية إعلان 14 يوما. هناك الكثير من إتف حتى الكثير من المراجحة هو متاح. هذا هو المنطق S & أمب؛ P تكوين كمثال. إذا كان شخص ما فعل شيئا أو يريد العمل على ذلك معا. This paper has a collection of strategies that may be helpful. Looking through the list and although some are simple there are several that look interesting. From the Abstract: We present explicit formulas - that are also computer code - for 101 real-life quantitative trading alphas. Their average holding period approximately ranges 0.6-6.4 days. The average pair-wise correlation of these alphas is low, 15.9%. The returns are strongly correlated with volatility, but have no significant dependence on turnover, directly confirming an earlier result by two of us based on a more indirect empirical analysis. We further find empirically that turnover has poor explanatory power for alpha correlations. great thread, thanks for this! Could you please tell me what does 'alpha' تعني؟ For example, there is simple mean-reversion alpha −ln(today􏰑s open / yesterday􏰑s close) How to trade it?? Or it is just useful signal (=feature) for learning algorithm? Alpha is a commonly used metric of how much new information is contained in another signal. It is found by performing a linear regression between the return stream generated by the new signal, and existing factors such as the market. The equation might look like this. R_new = alpha + beta * R_market + beta * R_oil + . By seeing how much of your returns are historically explained by each of the other factors, you can make an estimate for how much of your returns are coming from new information, which is what is left over in the alpha. For more info on this see lectures 4, 13, and 14 in the Quantopian Lecture Series. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. Not a new one but have been digging in to short-related data lately and found this interesting. Not really a paper but this is an excellent quandl post on the general process to test trading ideas: important - !Read the comments. Forecasting forex using entropy encoding. Entropy theory of mind. Numerically derives the link between Entropy in physics and finance. Also builds a quantitative model framework that blends entropy, value of judgement/bias, trading decisions and volume. The only paper I've read that models market volume in a somewhat intuitive way. The link to the PDF is in the first paragraph. Written by Jonathan Kinlay, he lays out the framework for the ARFIMA-GARCH method of volatility estimation and comes to the conclusion that traditional Option Pricing by Black-Scholes is inefficient and proves it by testing a simple options strategy based on the results of his volatility forecasts. A few studies of mine these models actually traded real money for a long time like 20 years, not hypothetically. Here is the link to Li-Xin Wang latest paper Modeling Stock Price Dynamics with Fuzzy Opinion Networks .pdf. Built to illustrate the idea of trading standard deviation, here is the link to a simple Crude Oil strategy with a z of 1.5. Built to illustrate the ideas of trading relationships, fundamentals, yesterday and seasonals, here is the link to a second simple Crude Oil strategy. This one has a z of 2.2. Built to illustrate the ideas of trading a seasonal, trading volatility, and trading yesterday, here is the link to a third simple Crude Oil strategy. This one has a z of 2.3. Built to illustrate the ideas of trading the tails of a candlestick and trading volatility, here is the link to a fourth simple Crude Oil strategy. This one has a z of 3.0. Built to illustrate the ideas of portfolios of systems and reusing systems, here is the link to the portfolio of the four previously described Crude Oil strategies. The portfolio has an annual return of 13.6%, a max drawdown of 9.2% and a Sharpe of 1.4 from years 2006 thru February 2018. Built to show the idea of trading the tail of a candlestick instead of the body when volatility leaves a big tail after the natural gas supply report on Wednesday, here is the link to the first simple Natural Gas strategy. This strategy has a z of 2.8. Built to illustrate the ideas of trading other traders and trading a fundamental, this Natural Gas system trades the positioning prior to the Wednesday supply report. Here is the link. This strategy has a z of 1.8. does this site have a vocabulary section. like what is a z score. A z-score is a statistics term, it measures how many standard deviations a value is from the mean of a set of values. Z = 0 means same as the mean, Z = 1 means the value is 1 standard deviation above the mean, etc. I promise I'm not trying to be snarky, but you can learn that yourself in about 3 seconds by searching "z score" in Google. That will probably be true for most of the finance and statistics terms you see here. Some of them will be complex (like how a GARCH process works) but most will not. It's normally just the (innovation - mean) / standard deviation, but I think Henry has made up his own definition, I am not sure what he is referring to. z score is the statistical significance of the test/system. Greater than 1.6 means roughly 95% chance results aren't random. Thank you both. i conclude that the z score is a way of quantifying the quality of a back test so you can know if you do the same thing by flipping a coin (or not). Sorry i have to reduce everything to some oversimplified format. I used to trade a a local on the NYFE and now live in Colombia S America. Medellin to be exact. I own a coffee farm called Finca Milena and will put you up if you come down here and get me caught up on quants, algos, thoery etc etc. By the way Mat I did google z score and it came up as a theory for quantifying a company´s future chances of filing for bankruptcy and no offense taken. I wonder what the z score is for that algo. Fair point - a guy named Edward Altman didn't really do anyone any favors when he also named his bankruptcy prediction model the "z score". @William, Here is a simple example of zscore of an asset, others will comment if its wrong in any way. i assume from this that you would want to see a z score of 1 or better to conclude that the system is better than just any random approach. i.e. coin toss. You should change. zscore = (series - mean) / std. Backtest of Darrell's z-score algo w/ z = (series-mean)/std dev. This third Natural Gas system illustrates the ideas of trading relationships, trading change and trading rate of change between Natural Gas and Crude Oil. This strategy has a z of 2.2. Rules and results are Here. It's not clear how dependent this strategy is on the recent regime. We've actually already done a bunch of work implementing the paper you posted, Pravin. Figured linking to it might be useful to some folks. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. We've actually already done a bunch of work implementing the paper you posted, Pravin. Figured linking to it might be useful to some folks. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. Can't be traded with Quantopian, but looks legit. Looking forward to the actual talk, to find out what the method is! :) (Marcos Lopez de Prado of Guggenheim Partners at Global Derivatives 2018) Thanks for sharing, Simon. Dr. Lopez del Prado's website is here. Knowing de Prado's stuff, which is very good, he'll be making the point that mean variance analysis doesn't work in practice any more. It's easy to overfit it to some historical period by naively optimizing, but will have little correlation to out of sample performance. This is similar to Thomas Wiecki's recent paper on how sharpe ratio also has no correlation between in and out of sample performance. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. I am curious what his suggestion/replacement is. Bootstrapping works great for avoiding overfitting, but you end up with pretty average portfolios. I suspect just not using mean-variance and using other more sophisticated portfolio selection techniques. Correlation reduction filters, sector neutrality filters, etc. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. The book, Systematic Trading , by Robert Carver, was recommended to me by Simon, and I just finished an entire chapter dedicated to over-fitting. There is a quantitative discussion of relevant backtest time scales to distinguish one approach from another. And approaches to avoiding fitting to a single historical period. Etc. Flipping ahead in the book, bootstrapping is covered, as well. The author seems to be very sober and realistic and is not promoting particular strategies, per se (althoug he does distinguish styles of trading). The focus is on the process and the pitfalls. It is very approachable from a technical standpoint. No fancy math/statistics. It might be a good starting point for many Quantopian users who are aspiring quants. Agree with you on that book Grant. Must say there are parts that I have difficulty getting my head around. A practitioner's book. His blog is excellent as well. @Vladimir, I was trying to understand how the z-score can be applied to the simple XLP+TLT portfolio algo you posted elsewhere. Would you be able to add the z-score code to it and repost here? Also, if we are looking for a z-score of >1.6, what are we looking for? That the z-score curve stays above 1.6 most of the time? Or something different? Thanks in advance.. @rb rb, z-score is really just a measurement of how "rare" an event is in terms of it's distribution. So if you have a z-score >1.6 it would mean that it has a roughly 5% chance of occurring, so a relatively "rare" event indeed (for those who are not old enough to have used this in math class #throwback, the z-table is a great way to illustrate a z-score for normal distribution. In this case, this is a positive table so one would do 0.50 - p(z = 1.6) = 0.50 - 0.4452 = 0.0548 access-excel.tips/wp-content/uploads/2018/09/z-score-02.png). Applied to any trading strategy, z-scores are a common way to assign a statistical probability value of something occurring, which can act as a "confidence" interval. Using Henry Casten's quick z-score example from above, the attached is an algorithm that shorts SPY when the z-score > 1.6 and long when z-score < -1.6, and closes out positions when -1.4<zscore<1.4, based on the assumption that it is "rare" event and SPY will revert to it's mean price over time. Z scores can only be interpreted as a measure of event rarity when the underlying distribution of data is known. In most cases distributions in finance are not normally behaved, so assuming normality will not be a good estimator of the rarity of an event. It is better often to think of a z score as a measure of extremity, and only convert to actual rarity when you know more about the data generating process. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. Yes thats right. Pardon my oversimplification :) No problem, it's a super common and easy to miss mistake that shows up a lot in professional finance practice. Can lead to nasty surprises when you get hit with way more extreme events than you expect. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. One of my favourite papers that had a huge impact on my FX trading, unfortunately quantopian doesn't have FX (or FX futures) yet as this doesn't apply to equities. Stop-Loss Orders and Price Cascades in Currency Markets. I also found this paper quite interesting. I'm also not sure if this has been posted here. Grant, nice paper - no surprise that downside returns are followed by positive returns - buy and hold an its simplest and best (if not buy and hold, then long bias "algos" are affected by the general market to such extent that they end up resembling buy and hold, less transaction costs)! The more subtle issue is that upside returns contain no information about future returns, which means that they 1. are not skilled at taking profit, or 2. taking profits results in subsequent poor decision making. both of which make sense. Here's a strategy idea/exploration called Ebb and Flow. It trades ES and Bonds when both are at extremes and is Interesting because it goes long stocks and bonds. The idea, rules and results are here (henrycarstens): wp.me/p6O8fA-aT. 101 Trading Ideas. I am thinking about implementing a macro trading strategy that will produce trading signals based on changes in measures such as: risk premium, interest rates, margin requirements and haircuts of pledged collateral. At the moment for the universe of stocks to trade that I have in mind is (can be expanded): shadow banking ETFs, safe asset bond ETFs, clearing houses, financial institutions in the repo business, derivatives trading hedge funds and other heavily OTC involved companies. I am not sure where to find data on haircuts and margin requirements, but I've seen an announcement from IB that they will be offering OTC data: The idea comes from my master thesis which is titled: "The Decline of Safe Assets and Shortage of Collateral". I've been heavily engaged with this topic for years now and I think that it explains the modern macro world pretty well, so a trading strategy based on it should be profitable. I am looking for comments, suggestions or questions from other Quantopian traders. This is still just an idea, there are some questions still to be answered like: whats going to be the universe of stocks, where will I find data, how will signals be interpreted etc. but I think that there's a lot of potential and I haven't seen many macro strategies on Quantopian. Here's a strategy idea called Silver and Gold and trades Gold based on momentum, pullbacks and Silver. It might be really interesting to adapt to silver and gold equities. The idea, rules and results are here (henrycarstens): [wp.me/p6O8fA-b5][1] 101 Trading Ideas. Here's a strategy idea called Corn Predator-Prey that trades corn based on the agriculture ecosystem viewed as a predator-prey model. Wheat and soybeans are the prey and the dollar is the predator. The idea, rules and results are here (henrycarstens): [wp.me/p6O8fA-b8][1] 101 Trading Ideas. Here's a strategy idea called Effectiveness that trades the dollar based on its relative ease of movement vs bonds. The idea, fully disclosed rules and results are here (henrycarstens): wp.me/p6O8fA-bh. 101 Trading Ideas. Here's another dollar strategy that tries to find the beginning of a trend in the dollar. The idea, fully disclosed rules and results are here (henrycarstens): wp.me/p6O8fA-bn. 101 Trading Ideas. Here's a strategy idea called Econ101 based on the Krebs Cycle idea from 101 Trading Ideas. Econ101 uses the employment report and the dollar to trade bonds. Strategy idea with rules. 101 Trading Ideas. Here's a strategy idea based on camoflage: How does the market camouflage it's moves? When crude oil and natural gas move in opposite directions is it a signal or camouflage? Idea, rules and notes are here (henrycarstens): wp.me/p6O8fA-bv. 101 Trading Ideas. Here's a strategy idea based on trading tomorrow: How does gold react when bonds go the opposite direction? Idea, rules and notes are here (henrycarstens): wp.me/p6O8fA-c5. 101 Trading Ideas. Here's a strategy idea for gold based on fear: How does gold react to fear? Idea, rules, and notes are here (henrycarstens): wp.me/p6O8fA-cn. 101 Trading Ideas. Everything you need to know about trading ideas: How to measure when you need new trading ideas, Ways to create trading ideas, Ways to measure the effectiveness of trading idea creation, Ways to measure the effectiveness of trading ideas. 101 Trading Ideas. arxiv/pdf/1212.2129v2.pdf Mostly posting this so I don't forget about it lol. I had posted this in the public forum, but here might be more beneficial. I just been introduced to Robinhood and caught wind of the Quantopian intergration. I do not know Python at all, but I am an options trader that uses the MACD using the values of 9, 20, 6 for my entries and an 11 MA as my exit position. I would like to take this strategy and turn it into an algorithm and have it running in Robinhood. The strategy would work like this: A entry uses 20% of available buying power (if a robinhood instant account, PDT counter should be no greater than 1 for safety purposes) A buy order is triggered when MACD has a crossover and stock price is above 11MA. And when stock price falls below 11 MA, liquidates position. If MACD signals buy, but stock price is below 11MA it's ignored. I have attached a photo, for a visual description - imgur/a/nI6X6. So stocks that are high liquidity, high momentum like FB, AAPL, NFLX, GOOG/GOOGL, BABA, PCLN, AMZN, TSLA, etc, waits to meet criteria, rinse and repeat. The reason for the 9, 20, 6 is this triggers on the first candle, and the 11 MA minimizes the potential loss incurred. Any help would be greatly appreciated. شكرا لكم. This thread has gotten a bit off-topic; can we please keep it to simple links to actual papers detailing a trading strategy, rather than links to personal/promotional websites, requests for help, or other clutter. EDIT: not to be rude, but there is an entire forum wherein one can post such things. I created this thread to be a focused place to find academic & practitioner research. Sorry, I thought this would fall under a strategy idea. If managers use non-public information or misvaluation to time a. firm’s corporate actions, it is likely that equity issues will precede. bad earnings while buyback announcements will precede good earnings. Consistent with this expectation, we find evidence of earnings. predictability: the market reaction to earnings following buyback. announcements is higher by 4.56% than the reaction to earnings. following equity issuance over a 25-trading day window (-10, 15). ال. difference in market reactions to earnings is smaller at 1.85% when a. 5-day window (0, 5) is considered. Short-term stock returns reported. in this paper are more meaningful and sidestep the sensitivity of. long-term returns to benchmarking concerns documented in the. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. An implementation of an idea triggered by the Clustering Illusion from List of Biases using crude oil etf's. 101 Trading Ideas. An intraday trading model based on Artificial Immune Systems. it looks promising. Do you have a PDF source for this paper? I can't find it via my usual sources? It looks interesting and I may implement it, but like to keep original sources around for reference. @ Steven Shack sorry i don't have. i was wondering how to implement the futures based ideas. is it possible in quantopian? i know theyve been talking about futures for a while. are there other resources similar to quantopian that have some sort of backtesting like quantopian, that allows for algo-trading futures? or options? OPTIMAL EXECUTION HORIZON. by Easley, López de Prado, and O'Hara. This approach may be a strong complement to any short-term trading strategy. The authors do a good job of laying out their intent: "Execution traders know that market impact greatly depends on whether. their orders lean with or against the market. We introduce the OEH. model, which incorporates this fact when determining the optimal. trading horizon for an order, an input required by many sophisticated. and apparent result: "Our empirical study shows that OEH allows traders to achieve greater. profits on their information, as compared to VWAP. If the trader’s. information is right, OEH will allow her to capture greater profits on. that trade. If her information is inaccurate, OEH will deliver smaller. losses than VWAP. OEH is not an investment strategy on its own,but. delivers substantial “execution alpha” by boosting the performance of. Authors: Eric C. So of MIT and Sean Wang of UNC. This study documents a six-fold increase in short-term return. reversals during earnings announcements relative to non-announcement. الفترات. Following prior research, we use reversals as a proxy for. expected returns market makers demand for providing liquidity. لنا. findings highlight significant time-series variation in the magnitude. of short-term return reversals and suggest that market makers demand. higher expected returns prior to earnings announcements because of. increased inventory risks that stem from holding net positions through. the release of anticipated earnings news. Collectively, our findings. suggest that uncertainty regarding anticipated information events. elicits predictable increases in expected returns to liquidity. provision and that these increases significantly affect the dynamics. and information content of market prices. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. Just wanted to let you know that we've been putting together a curated list of trading strategy and research ideas from the community. At the moment, it's research that folks from Quantopian have published, but we're hoping to feature some from you. Send suggestions to [email protected] يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. NONLINEAR MARKET DYNAMICS BETWEEN STOCK RETURNS AND TRADING VOLUME: EMPIRICAL EVIDENCES FROM ASIAN STOCK MARKETS. Can Google predict the stock market? Deviations from Put-Call Parity and Stock Return Predictability. "Using the difference in implied volatility between pairs of call and put options to measure these deviations we find that stocks with relatively expensive calls outperform stocks with relatively expensive puts by 51 basis points per week" Upon first-glance, appears particularly germane to the Q program of long-short algos: "Extending Rules-Based Factor Portfolios to a Long-Short Framework" Note the section "The Costs and the Risks of Shorting" which is not captured yet (as I understand) in the Q backtester. Has anyone tried a long/short using estimize's new weekly top10 long/shorts? Not necessarily a strategy but a paper on decomposition of risk into various factors that can be used for hedging. Anyone volunteers to port this octave code to Python? @Aqua interesting paper on decomposition of risk. The code is copyrighted; it has a disclaimer but does not state the protections. Can it really be ported to Python AND shared? Not a lawyer here . Does anyone know any new (or alternative) trading strategy for forex currency market ? The 7 Reasons Most Machine Learning Funds Fail (Presentation Slides) 45 Pages Posted: 6 Sep 2017. Marcos Lopez de Prado. Guggenheim Partners, LLC; Lawrence Berkeley National Laboratory; Harvard University - RCC. Date Written: September 2, 2017. The rate of failure in quantitative finance is high, and particularly so in financial machine learning. The few managers who succeed amass a large amount of assets, and deliver consistently exceptional performance to their investors. However, that is a rare outcome, for reasons that will become apparent in this presentation. Over the past two decades, I have seen many faces come and go, firms started and shut down. In my experience, there are 7 critical mistakes underlying most of those failures. Nice/devastating article Grant. Has anyone here used familiar fractional differentiation when looking at price changes? Ahead of Print: 2 October 2017. Estimating Time-Varying Factor Exposures by Andrew Ang, Ananth Madhavan, and Aleksander Sobczyk. Does anyone try to backtest candle engulfing pattern on forex (or crude oil future) ? I tested using engulfing pattern by pulling historical data from IB but the result is not that good. I am just wondering how to make a better guess on engulfing pattern. Not a trading paper, but would seem to be relevant in pairs searching and perhaps factor analyses: Maximal information coefficient (MIC) is an indicator to explore the correlation between pairwise variables in large data sets, and the accuracy of MIC has an impact on the measure of dependence for each pair. To improve the equitability in an acceptable run-time, in this paper, an intelligent MIC (iMIC) is proposed for optimizing the partition on the y-axis to approximate the MIC with good accuracy. It is an iterative algorithm on quadratic optimization to generate a better characteristic matrix. During the process, the iMIC can quickly find out the local optimal value while using a lower number of iterations. It produces results that are close to the true MIC values by searching just. times, rather than computations required for the previous method. In the compared experiments of 169 indexes about 202 countries from World Health Organization (WHO) data set, the proposed algorithm offers a better solution coupled with a reasonable run-time for MIC, and good performance search for the extreme values in fewer iterations. The iMIC develops the equitability keeping the satisfied accuracy with fast computational speed, potentially benefitting the relationship exploration in big data. Any good strategy database for crypto trading? or any link where I can study a bit more about it. شكرا جزيلا. عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات. لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم. سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
تداول العملات الأجنبية في جنوب أفريقيا للمبتدئين
تداول فوريكس مباشر