أفضل اتجاه نظام التداول التالية

أفضل اتجاه نظام التداول التالية

استراتيجيات الخيارات الثنائية للاتجاه وتذبذب بدف التداول تحميل
الخيارات الثنائية تايلاند
1 دو 1 فوريكس


أفضل وسيط الفوركس الاسترالي أفضل استراتيجية تداول سوينغ فوركس الفوركس 2017 مكافأة تداول الفوركس باستخدام الرسم البياني اليومي الخيارات الثنائية فتد تداول العملات الأجنبية أو سوق الأسهم

ماسد الاتجاه بعد استراتيجية- بسيطة لتعلم استراتيجية التداول. إذا كنت تبحث عن اتجاه واحد يتبع استراتيجية من شأنها أن تحول التداول الخاص بك حولها، ثم اليوم & # 8217؛ ق يومك المحظوظ. واتجاه ماكد استراتيجية التالية كما يوحي اسمها هي واحدة من أفضل الاستراتيجيات التالية الاتجاه وهذه الاستراتيجية هي مماثلة لاتجاهنا استراتيجية التالية قمنا بتطوير فترة من الوقت. واحدة من أهم ملامح الاتجاه الاستراتيجيات التالية هو أنه حتى لو كنت مخطئا على التجارة، وعادة ما يمكنك الحد من الخسائر الخاصة بك لأن في نهاية المطاف سوف السوق عكس واستئناف الاتجاه. ولكن، في الوقت نفسه، وهو أكثر أهمية، فإنه يزيد الربح المحتمل أيضا. يتم تضمين هذه الاستراتيجية في قائمتنا الكاملة لما نعتقد أنه أفضل استراتيجيات التداول التي تم تجميعها على شبكة الانترنت. فريقنا هنا في دليل استراتيجيات التجارة يسعى فقط لتوفير لكم مع أفضل استراتيجيات التداول. إن استراتيجية ماكد تريند فولوينغ ستراتيغي تعمل بشكل أفضل على الأطر الزمنية الأعلى مثل الرسم البياني 4h أو الرسم البياني اليومي. حتى إذا كنت تاجر سوينغ هذه هي استراتيجية مثالية بالنسبة لك. وقد وضعنا هذا الاتجاه بعد الاستراتيجية لأننا شعرنا بالحاجة إلى إظهار للعالم كيفية استخدام مؤشر ماكد بشكل صحيح ولإظهار مدى دقة هذه الأداة يمكن أن تكون في التنبؤ نقاط تحول السوق. الآن، إذا كنت تاجر اليوم ولا أحب عقد المواقف بين عشية وضحاها، لا تقلق لقد حصلت على ظهرك. استراتيجية التداول اليوم المفضل لدينا يوم التداول سعر العمل- بسيطة سعر استراتيجية العمل قد جذبت الكثير من الاهتمام من المجتمع التجاري. دعونا نمضي قدما الآن إلى استراتيجية ماكد المذهلة التي وضعناها. سوف نعرض لك كيفية استخدام ماسد على نحو فعال، ما يبدو مؤشر الاتجاه الحقيقي، مؤشر ربح سوبر، ولماذا نعتقد أن مؤشر الماكد هو أفضل مؤشر الاتجاه التالي. ما هو مؤشر الماكد المستخدم في إستراتيجية الماكد هذه؟ جمال استراتيجية ماكد تريند التالية هو أنه يتطلب فقط استخدام أداة بسيطة واحدة: مؤشر الماكد، الذي بالمناسبة هو من بين مؤشر الفوركس الأكثر شعبية. دون مزيد من اللغط، دعونا ننتقل مباشرة إلى نقطة و: تحديد ما هو مؤشر الماكد. كيف يعمل مؤشر ماكد؛ ما وضع مؤشر ماسد للاستخدام؛ ويعد مؤشر الماكد من أقوى المؤشرات التالية ومؤشر الزخم. إن مؤشر الماكد هو مؤشر فني شائع الاستخدام، أما الاختصار فيعني ب "التفاوت" (A إيفريفي C إنفيرجنس D إيفرجانس). وضعها بسيطة، ومؤشر الاتجاه التالي يساعدك على تحديد الاتجاه العام للسوق، سواء كان ذلك صعودا (صعودا) أو لأسفل (الهبوطي). في حين يسعى مؤشر الزخم لتحديد سرعة هذا الاتجاه. وضعها معا ولديك مزيج مثالي لاستراتيجية الاتجاه التالية. صورة تساوي ألف كلمة، لذلك هنا هو كيف يبدو مؤشر ماكد الكلاسيكية على الرسم البياني: ويمكن لمؤشر الماكد أن يوفر مؤشرا سابقا على أن الاتجاه القديم قد وصل إلى النهاية وأن هناك اتجاها جديدا على وشك أن يبدأ. ويتحرك مؤشر الماكد لمتوسطاته المتحركة بطريقة ذكية نوعا ما، ويمكن أن يشير إلى تغيرات في الاتجاه أقرب بكثير إلى وقت حدوثها. يرجى إلقاء نظرة على المثال البياني أدناه لرؤية قوة مؤشر الماكد. فكيف يعمل؟ حسنا، يتم اشتقاق المتوسطات المتحركة والرسوم البيانية الماكد (انظر الرسم البياني أدناه) من الرسم البياني للسعر. يتم حسابها باستخدام الصيغة التي تزيد من الوزن لأحدث بيانات الأسعار. تذكر؟ السعر هو الملك! لدينا استراتيجية شعبية السعر دبوس بار استراتيجية التداول هو مقدمة كبيرة لما ينبغي أن تبدو استراتيجية العمل السعر النقي ويمكن أيضا أن تستخدم جنبا إلى جنب مع استراتيجية ماكد تريند التالية لارتفاع معدل النجاح. ماذا عن إعداد المؤشر؟ الإعدادات المفضلة لمؤشر ماسد هي الإعدادات الافتراضية. إعدادات ماسد. دعونا المضي قدما إلى الجزء الأكثر أهمية من هذه المادة، وشراء / بيع قواعد استراتيجية ماكد تريند التالية. الآن، قبل أن نذهب أبعد من ذلك، يرجى أخذ قطعة من الورق والقلم وتلاحظ أسفل القواعد. هيا بنا نبدأ….. ملاحظة ** ذكرت بعض لنا أن مؤشر ماسد الافتراضي على MT4 ليس لديها هذين السطرين كما ترون في مثالنا. يمكنك العثور على نسخة للاستراتيجية هنا على الفوركس فاكتوري: هتبس: //forexfactory/showthread.php؟ t = 69409. اتجاه ماكد بعد الاستراتيجية. الخطوة رقم 1: انتظر خط الماکد لتطویر قمة عالیة متبوعة بنقطة تأرجح عالیة. هذا هو نهج غير تقليدية للتحليل الفني، ولكن نحن في مؤشرات استراتيجية التداول مختلفة ونحن لا تمانع في القيام بأشياء غير مريحة إذا كان هذا ما يلزم للنجاح في هذا العمل. أولا، دعونا تصور كيف نقطة سوينغ أصيلة تبدو حقا على مؤشر ماسد: والقاعدة الأولى للإعتراف بارتفاع سوينغ على مؤشر الماكد هي أن ننظر إلى الرسم البياني للسعر إذا كان زوج العملات المعني يحقق أعلى مستوى له من التأرجح كما يفعل مؤشر ماكد. ارتفاع أعلى هو أعلى نقطة سعر البديل على الرسم البياني ويجب أن تكون أعلى من جميع النقاط السابقة سوينغ عالية. في حين أن ارتفاع منخفض يحدث عندما تكون نقطة التأرجح أقل من نقطة عالية سوينغ السابقة. وهذا يقودنا إلى القاعدة التالية من استراتيجية ماكد تريند التالية. الخطوة رقم 2: قم بتوصيل نقاط تأرجح خط ماسد التي قمت بتحديدها في الخطوة رقم 1 مع خط الاتجاه. هذه الخطوة بسيطة جدا، أليس كذلك؟ انظر أدناه، كيف ينبغي أن يظهر الرسم البياني بعد تحديد نقاط التأرجح بشكل صحيح على مؤشر ماسد وتوصيلها عبر خط الاتجاه. عند هذه النقطة، نحن حقا تجاهل الرسم البياني لأن الكثير من المعلومات التي يتضمنها الرسم البياني تظهر بالفعل من قبل المتوسطات المتحركة. ننظر إلى حركة السعر الآن ومقارنتها لخط الاتجاه ماسد لدينا استرعى في وقت مبكر. يمكننا أن نلاحظ بوضوح أن الماكد يحتوي على حركة السعر أفضل بكثير ويعكس الاتجاه واضح جدا. ولكن، في هذه المرحلة، ما زلنا لم نفعل مع مؤشر الماكد، الذي يقودنا إلى الجزء الحاسم من استراتيجية ماكد تريند التالية. الخطوة رقم 3: انتظر خط الماكد لكسر خط الاتجاه. (الدخول بسعر السوق حالما يكسر خط الماكد أعلاه) عندما يعبر خط الماكد (الخط الأزرق) خط الإشارة (الخط البرتقالي) فإنه إشارة مبكرة إلى أن الاتجاه الصعودي قد يبدأ. ومع ذلك، إذا كان التداول سيكون من السهل أن نكون جميعا الملايين، أليس كذلك؟ وهذا هو السبب في استراتيجية ماكد تريند التالية هي فريدة من نوعها. نحن لا ننتظر فقط مؤشر الماكد يتحرك المتوسطات ولكن علينا أيضا أن لدينا معايير أخرى للعمل السعر لكسر الملقب خط الاتجاه الذي رسمنا في وقت مبكر. هذا هو وسيلة ذكية لتصفية إشارات كاذبة، ولكن عليك أن تكون مجهزة العقلية الصحيحة ويكون الصبر حتى كل قطعة من اللغز معا. إذا كنت تريد التداول فقط على أساس كروس الماكد مع مرور الوقت سوف تفقد المال لأن هذه ليست استراتيجية يمكن الاعتماد عليها. ولكن إذا كنت تستخدم مؤشر ماكد جنبا إلى جنب مع معايير أخرى مثل ما هذه الاستراتيجية يخبرك أن تفعل، وسوف تجد إدخالات تجارية كبيرة على أساس ثابت. الخطوة رقم 4: استخدم أمر وقف الخسارة الوقائي. (ضع سي أسفل أدنى مستوى تأرجح) الآن، أن كنت تعرف بالفعل كيفية إدخال التجارة في هذه المرحلة لديك لمعرفة كيفية إدارة المخاطر ومكان وضع سي. بعد كل شيء، التاجر هو في الأساس مدير المخاطر. كنت ترغب في وضع وقف الخسارة الخاص بك تحت أدنى مستوى منخفض مؤخرا، كما هو الحال في الشكل أدناه. ولكن تأكد من إضافة المخزن المؤقت من 5-10 نقطة بعيدا عن مستوى منخفض، لحماية نفسك من اختراقات كاذبة ممكن. أثارت استراتيجية ماكد تريند فولوينغ إشارة الشراء في بداية اتجاه جديد وما هو أهم توقيت هو أكثر من الكمال. اشترينا ور / أوسد في نفس اليوم بدأ الاتجاه الصاعد. الآن، ما هذا له علاقة مع سي؟ في الأساس، يعني سعر دخول جيد خسارة وقف أصغر، وفي نهاية المطاف فهذا يعني أنك سوف تفقد الكثير أقل مقارنة مع احتمال الربح، لذلك خطر إيجابي لمكافأة نسبة. الخطوة رقم 5: أخذ الربح عند حدوث كروس الماكد في الاتجاه المعاكس للدخول لدينا. معرفة متى تأخذ الربح مهم مثل معرفة متى للدخول في التجارة. ومع ذلك، نحن نريد أن نتأكد من أننا لا تستخدم نفس أسلوب التداول كما لدينا أمر الدخول. عندما خط الماكد (الخط الأزرق) يعبر خط الإشارة (الخط البرتقالي) نريد إغلاق المركز واتخاذ الأرباح الكاملة. قبل أخذ الأرباح، من المهم الانتظار حتى تغلق الشمعة - إما الشمعة 4h أو الشمعة اليومية - اعتمادا على الإطار الزمني الذي تتاجر به حتى تتأكد من أن تقاطع ماكد يحدث بالفعل. ملاحظة ** ما سبق هو مثال على تجارة شراء باستخدام استراتيجية ماكد تريند التالية. استخدام نفس القواعد بالضبط - ولكن في الاتجاه المعاكس - لتجارة البيع. في الشكل أدناه يمكنك أن ترى المثال التجاري بيع الفعلي باستخدام استراتيجية ماكد تريند التالية. لقد طبقنا نفس الخطوة رقم 1 والخطوة رقم 2 لمساعدتنا في رسم خط الاتجاه واتبعنا الخطوة رقم 3 لتشغيل تجارتنا. استراتيجية ماكد تريند فولوينغ ستراتيغي هي استراتيجية بسيطة جدا بعد الإستراتيجية، لكنها استراتيجية مربحة جدا في نفس الوقت. كما يقول المثل، "هذا الاتجاه هو صديقك" وبغض النظر عما إذا كنت بدأت للتو كالتداول الفوركس أو كنت بالفعل تاجر التاجر الحياة أسهل بكثير عند التداول في اتجاه خط المقاومة الأقل بدلا من محاربة الاتجاه الذي هو الخاسر & # 8217؛ ق اللعبة. ويستمد النجاح وراء استراتيجية ماكد تريند التالية من مبدأ بسيط واحد: الزخم يسبق السعر. لا يدعي فريق عملنا في دليل استراتيجيات التداول أن يكون مثاليا، ولكن لدينا فهم قوي لكيفية عمل السوق. بالنسبة لأولئك منكم الذين ليسوا من المشجعين من الأطر الزمنية العليا والتداول سوينغ، ونحن نوصي "يوم التداول سعر العمل - بسيط استراتيجية العمل السعر" التي يمكن أن تكون أكثر ملاءمة لنمط التداول الخاص بك. إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه الاستراتيجية، يرجى يطلب منا في التعليقات أدناه! مثل هذه الاستراتيجية؟ الاستيلاء على تقرير استراتيجية بدف الحرة التي تتضمن معلومات مفيدة أخرى مثل مزيد من التفاصيل، والمزيد من الرسم البياني الصور، والعديد من الأمثلة الأخرى من هذه الاستراتيجية في العمل! اضغط على غطاء الكتاب الإلكتروني أدناه للحصول على نسختك من هذه الاستراتيجية الحرة اليوم. يرجى مشاركة استراتيجية التداول أدناه والاحتفاظ بها للاستخدام الشخصي الخاص بك! شكرا التجار! ما هي أفكارك حول هذه الإستراتيجية؟ نحن نحب استخدام مؤشر ماسد لمساعدتنا في التجارة في السوق. هل تستخدم هذا المؤشر الكبير؟ الحب باستخدام مؤشر ماسد، يمكن لأي واحد أرسل لي هذا المؤشر إلى عنوان بريدي الإلكتروني satish7437 @ غميل شكرا مقدما. كنت حقا عظيم شكرا لهذا المؤشر و الرد لي شكرا مرة أخرى. وأضافنا أيضا أن الارتباط للاستراتيجية الآن بحيث إذا كنت بحاجة إلى هذا يمكنك الذهاب إلى مصنع الفوركس والاستيلاء عليها. شكرا كيسي! مع أسب هو بسيط عظيم. مرحبا، يرجى تعديل الاتجاهات بحيث تقول & # 8220؛ قواعد لشراء التجارة & # 8221 ؛. الآن تقول & # 8220؛ قواعد لبيع التجارة & # 8221؛ كسن يكون في الخلط للمبتدئين مثل نفسي. شكرا على ملاحظاتك. حسنا سوف إصلاح أي قضايا لمسح هذا الأمر. لديك يوم عظيم كيا! لماذا الاتجاه التالية الأسهم. هي استراتيجية التداول الكبرى. لقد استخدمت الاتجاه الأسهم التالية كاستراتيجية التداول لأكثر من 10 عاما، وجعلت أرباحا كبيرة ومتسقة خلال هذا الوقت. الاتجاه الأسهم التالية هي استراتيجية تداول رائعة لأنها بسيطة، لا يتطلب الكثير من الوقت لتنفيذ ولها سجل أداء طويل ومتسق. العودة للجهد عالية بشكل استثنائي وأنه من الممكن لإدارة هذا النوع من نظام التداول في حين لا يزال لديك وظيفة اليوم - أو عندما تريد السفر وقضاء الكثير من وقتك تركز على المشاعر الأخرى مثل عائلتك وأصدقائك! عند تدريس الاتجاه التالي، واحدة من الأسئلة المثيرة للاهتمام التي تأتي هي "لماذا الاتجاه التالية الأسهم & # xa0؛ في الواقع العمل؟" تليها بشكل وثيق "إذا كان هذا الأسلوب يجعل المال على الدوام، ويمكن تدريسها وليس علم الصواريخ، لماذا لا يزال هناك المال تبقى على الطاولة؟" هذه أسئلة عظيمة وفي بقية هذا المنصب أغطى 8 أسباب هامة لماذا الاتجاه التالي الأسهم & # xa0؛ يعمل، وينبغي أن تستمر في العمل في المستقبل. الاتجاه الأسهم التالية - أنها بسيطة، وليس من السهل. الاتجاه التالي الأسهم & # xa0؛ هو استراتيجية التداول بسيطة. وهناك نظام الاتجاه التالي التالي ليس لديها العديد من القواعد، وهذه القواعد يمكن أن تكون بسيطة جدا. وهذا يعني أنك لم يكن لديك ليكون عالم الصواريخ لخلق الاتجاه الخاص بك بعد نظام التداول. بالنظر إلى بساطته وربحيته فإنك تعتقد أن الجميع سوف يفعل ذلك وسوف تختفي الأرباح. ولكن (وأنه هو بيج ولكن) вЂ| الاتجاه التالي الأسهم & # xa0؛ ليس من السهل عاطفيا. لكنها تعمل! معظم المستثمرين ليسوا على استعداد لإزالة أنفسهم من قراراتهم التجارية والثقة في نظام التداول، وخاصة نظام طويل الأجل يفقد على 70٪ من صفقاته (حتى لو كان يجعل دلو الأحمال من المال بشكل عام). العديد من العوامل تلعب دورا في هذا، ولكن دعونا نقول فقط الغطرسة وانعدام الأمن ونفاد الصبر والحاجة إلى أن يكون الحق & # xa0؛ كل تلعب جزء. نفاد الصبر هو واحد من أكبر الأسباب. الكثير من الناس ليسوا على استعداد للانتظار بصبر و لا شيء في حين أن الاتجاه يتحرك موقفهم في الاتجاه الصحيح. وبسبب هذا نفاد الصبر كثير من الناس فقط لا يمكن اتباع نظام الاتجاه التالي. وأود أن أقول ثاني أكبر سبب هو أن نظام التعليم لدينا يعلمنا أن عليك أن تكون رايت. في المدرسة كنت ترغب في الحصول على 100٪ في الاختبار، كنت فشل إذا كنت تحصل على أقل من 50٪ على الاختبار. ولكن الاتجاه التالي يتطلب أن تحصل في الكثير من المحتملة & # xa0؛ الاتجاهات وسرعة الخروج في خسارة صغيرة إذا كنت مخطئا. وهذا يعني أن أتباع الاتجاه لديهم الكثير من الخسائر الصغيرة، وخطأ الكثير. معظم الناس (بسبب نظام التعليم لدينا) لا ترغب في أن تكون خاطئة. عندما أقول للناس أنني أخطئ في 70-80٪ من صفقاتي ينظرون لي في رعب - نظرة على وجوههم تقول "كيف يمكن أن تكون غبي جدا! يجب أن تكون أكثر البكم تاجر على الأرض" ولكن عندما أقول منهم أنني جعل 10 مرات أكثر على الصفقات الفائزة بلدي من فقدت على الصفقات خسارتي أنها تحصل على الخلط ووقف طرح الأسئلة. الرياضيات التداول هو شيء يحتاج إلى تعلم. الربح المتوقع في التجارة هو المهم، والفوز نسبة من الصفقات ليست كذلك. ولكن معظم الناس سوف يكون عاطفيا أكثر راحة مع نسبة الفوز عالية حتى لو فقدوا المال بشكل عام - على الأقل يمكن القول أنها على حق الكثير وعددهم الصغير من الصفقات الخاسرة الكبيرة هي "مجرد محظوظ". انهم يلومون شخص آخر مثل السوق أو وسيطهم لتلك والتركيز فقط على نسبة الفوز العالية. انهم خداع أنفسهم أنهم سوف كسب المال بهذه الطريقة. الاتجاه التالي الأسهم & # xa0؛ يعمل لأنه صعب عاطفيا - معظم الناس ليس لديهم ما يكفي من المرونة للقيام بذلك باستمرار. السيطرة العاطفية. التداول المنهجي، مثل ما تستخدمه عندما الاتجاه الأسهم التالية، يزيل العاطفة البشرية من جميع مجالات التداول الخاص بك. انها ببساطة تسمح للتاجر المنهجي لتحديد متى تحرك السعر في مكان والتقاطه. إزالة العاطفة البشرية من قرارات السوق هو حقا مفتاح تداول الأرباح. نحن نعرف الاتجاهات تحدث فعلا - لمحة إلى حد كبير أي مخطط سوف تظهر ذلك. لذلك عندما يجد نظامنا الاتجاه التالي واحد ويحصل عليه ثم نستفيد من كل من التغيير في & # xa0؛ الشروط الأساسية، والتغير في معنويات المستثمرين والتغيير بسبب تأثير إدارة الشركة كما هو مبين أدناه. عندما يكون الاتجاه هو & # xa0؛ عكس الاتجاه التالي نظام يحصل لك (ونيموتنالي) وكنت التقاط الربح الخاص بك. المستثمرين العاطفيين غير النظامية وشراء وعقد المستثمرين تخسر المال لأنها تأمل أن تعود الأسعار إلى مستويات قياسية سابقة. المتتبع الاتجاه هو بالفعل بها ولها أرباحها! صناديق الاستثمار يجب أن تبقى مستثمرة. صناديق الاستثمار لا يمكن أن تتبع الاتجاه لأن لديهم لاستثمار كامل. كما أن لديهم عادة تفويضا) مثل قطاع معين (ويجب أن يكون لديهم محفظة قريبة من المؤشر ذي الصلة، إال أن لديهم مخاطر كبيرة جدا تتمثل في ضعف أداء المؤشر وأقرانهم إذا ما حصلوا على خطأ. الاتجاه التالي الأنظمة & # xa0؛ لها ميزة كبيرة على صناديق الاستثمار المشترك لأنها يمكن أن تخزن الأسهم التي تتحرك في الاتجاه الخاطئ وعقد فقط الأسهم التي تسير في الاتجاه الصحيح. الأموال فقط لا يمكن القيام بذلك. كما أنك لا ترى صندوق الاستثمار المشترك يذهب 100٪ إلى النقد لأنها لا يسمح لهم. ولكن إذا كنت أتباع الاتجاه وليس هناك اتجاهات ثم كنت مجرد عقد النقدية! (أو إذا كنت أكثر تقدما ثم سيكون لديك استراتيجيات التداول الأخرى للتركيز على في حين لا توجد اتجاهات) حتى إذا كنت طويلا اتباع الاتجاه الوحيد في الأسهم وهناك سوق الدب ثم ربما ينتهي بك الأمر عقد النقدية في حين جميع مدراء صناديق الاستثمار المشتركة تفقد المال قبضة قبضة كما تقدم سوق الدب. وهذا يعني طويلا فقط الاتجاه الأسهم التالية منحنيات الأسهم يمكن أن يكون أفضل بكثير من ذلك من صندوق الاستثمار المشترك إذا كان لديك نظام تجاري جيد. مجرد إلقاء نظرة على هذا المثال من الاتجاه الخاص بي التالية منحنى الأسهم مبالغة مقابل مؤشر الأسهم ASX200. ومن المحتمل أن يكون مستثمرا في صندوق شراء وشراء مؤشرا لم يسبق له مثيل وشهد عمليات سحب كبيرة جدا خلال هذه الفترة، ولكن اتجاه الأسهم الخاص بي بعد محفظة كان عوائد قوية جدا مع تراجع ضئيل. ومن الواضح أنه لا يوجد ضمان بأن هذه النتائج ستستمر في المستقبل، ولا أقترح أنك ستحقق نفس العوائد. & # xa0؛ ولكن عندما يتجه السهم لأسفل، فإن أتباع الاتجاه لن يلتزمون به - وهذا أمر مميز على الاستثمار مع مدير الصندوق المشترك الذي يجب أن تتبع محفظتها قريبة جدا من مؤشر السوق أو بالمقارنة مع الاستثمار في صندوق مؤشر وهو استراتيجية سلبية جدا. اتساع والمرونة. عندما الاتجاه التالي الأسهم، يمكنك تغطية المزيد من الأسهم أكثر من صندوق الاستثمار المشترك - من دون جيش المحللين. إذا كنت مسح جميع الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ والولايات المتحدة للاتجاهات ثم أستطيع تحديد المزيد من الفرص الاتجاه التي يمكن أن يكون الصندوق الاسترالي المتبادل من أي وقت مضى. يمكنني شراء أي شيء يناسب معاييري ولكن صندوق يمكن فقط شراء ما يناسب ولايتها. حتى لو كنت مجرد تداول الأسهم العادية المدفوعة بالكامل في أستراليا، وهذا هو أكثر من 1900 أسهم مختلفة. إذا قمت بتضمين أسواق الأسهم الدولية الأخرى التي يمكن تداولها من خلال حساب التداول الخاص بك وسطاء التفاعلية ثم لديك الآلاف من المرشحين المحتملين التداول Ђtheree سيكون الاتجاه الأسهم في مكان ما في معظم الوقت! السوق (في) الكفاءة. وبغض النظر عما يقوله الأكاديميون، فإن الأسواق ليست فعالة. أنا أفضل أن نفكر فيها بأنها شبه فعالة. وهذا يعني أنه عند ظهور معلومات جديدة، غالبا ما يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يصبح جميع المشاركين في السوق على بينة من الوضع المتغير. ومزيد من الوقت لجميع المشاركين لمعرفة الآثار المترتبة على تغير الوضع. وعلى افتراض أن التغيير الأساسي الجديد إيجابي، حيث يبدأ بعض المشاركين في إدراك أنهم يشترون ويتحرك السعر. كما المزيد من المشاركين يدركون أن هناك المزيد من الشراء ويستمر السعر في التحرك حتى كل من يريد شراء هو في الموقف. هذا الشراء التدريجي يخلق اتجاه مدفوعة بشكل أساسي والتي يمكن أن تكون طويلة جدا اعتمادا على كيفية تحليل جيدا الأسهم. إذا كانت األسواق فعالة بكاملها، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة تغيير في الخطوة) كما هو الحال في كثير من األحيان في حالة االستحواذ على اإلعالن - وتؤدي هذه التغييرات بشكل عام إلى تغيير الخطوة ألن التأثير على قيمة الشركة واضح جدا لجميع المستثمرين (. & # xa0؛ التحدي في حالات عدم الاستيلاء هو أن لا أحد يعرف بالضبط ما هو إعلان الشركة يستحق (على الرغم من ما يقول المحللون، بل هو مجرد تقدير). وهذا يعني اتجاه الأسعار حيث أن السوق يحدد ما يجب أن يكون عليه سعر السهم الجديد. الاتجاه أساسيات الأسهم أيضا. في كثير من الأحيان المحرك الأساسي للاتجاه هو أيضا تتجه أيضا، حيث أن السائق الأساسي يحصل على نحو أفضل، وكذلك أيضا لا يزال السهم تتجه. وهذا يعني أنه عندما استراتيجية الخاص بك هو الاتجاه التالية الأسهم، يمكنك الاستمرار في الاستفادة كما تتحرك أساسيات لصالحك. وأوضح مثال على ذلك هو أسعار الفائدة - فبمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في التحرك في اتجاه معين، فإنها تميل إلى مواصلة التحرك في هذا الاتجاه لبعض الوقت. أسعار الفائدة لا تذهب مباشرة إلى نقطة النهاية لأن & # xa0؛ السوق تدريجيا إلى مستوى توازن جديد (الذي الوقت شيء آخر سوف تتغير على أي حال، حتى أنها مجرد الحفاظ على التحول). لأن أسعار الفائدة تتحول تدريجيا تكلفة الديون للشركات تتحول أيضا تدريجيا، لذلك تتحول أرباحهم تدريجيا، لذلك تحولت التقييمات تدريجيا، لذلك اتجاه الأسعار تدريجيا. ولكن هناك دائما العديد من التحولات الأساسية الجارية في أي وقت واحد - عندما العديد من هذه يصطف في نفس الاتجاه تحصل اتجاهات كبيرة جدا. هذا هو السبب في الأسهم يمكن أن يكون الاتجاهات الضخمة وينتهي في زيادة في السعر بنسبة 10 مرات أو أكثر! هذا التقارب في اتجاهات متعددة في المحركات الأساسية هي واحدة من أكثر الأشياء إثارة حول الاتجاه التالي في الأسهم. يمكن أن يعني اصطياد واحد فقط من هذه العوائد مضاعفة الرقم المزدوج لمحفظة بأكملها لهذا العام. تحسين الشركات. حتى لو كانت جميع الظروف الأساسية الخارجية ثابتة (من المستبعد جدا)، إدارة الشركة يمكن أن تحسن تدريجيا ربحية الأعمال. وهذا يمكن أن يكون من خلال تحسين الكفاءة، وتطوير المنتجات الجديدة، والتطور التسعير، وتحسين التسويق والتدريب والتطوير، وخفض التكاليف وعوامل أخرى كثيرة. الإدارة عادة ما يجعل هذه التغييرات تدريجيا، لذلك الأرباح تتحسن تدريجيا، لذلك التقييمات تتحسن تدريجيا، لذلك اتجاه الأسعار تدريجيا. وسيقوم فريق إدارة كبيرة بتحسين أجزاء متعددة من الأعمال في وقت واحد، لذلك هذه المركب على بعضها البعض خلق اتجاهات قوية في سعر السهم. ولكن كيف يمكنك تحديد فرق الإدارة التي تقوم بذلك؟ حسنا هذا هو الشيء العظيم حول الاتجاه الأسهم التالية - لم يكن لديك ل. كل ما عليك القيام به هو تحديد الأسهم التي تتجه حتى في السعر. إذا كان فريق الإدارة جيد والظروف الأساسية الكامنة جذابة ثم احتمالات أنك سوف يكون عقد تلك الشركة لأن السعر سيبدأ صعودا. مشاعر المستثمرين. هذا هو سائق ضخم حقا لماذا الاتجاه الأسهم التالية تعمل بشكل جيد. واحد سبب ضخم يمكننا التغلب على السوق هو أن المستثمرين الثقة / الإثارة يتغير مع مرور الوقت على مستويين. الأول هو السوق بشكل عام، والثاني هو الأسهم الفردية. ونحن نعلم جميعا أن ثقة المستثمرين التغييرات والتحركات في دورات. ويمكن قياس المعامالت حسب مضاعف ربح األسعار) بي = سعر السهم / ربحية السهم (. عندما يكون المستثمرون واثقون من المستقبل هم على استعداد لدفع المزيد عن كل دولار من الأرباح، وبالتالي فإن سعر السهم ترتفع و بي متعددة ترتفع. وذلك لأن البشر مخلوقات عاطفية. عندما يكون الناس خائفين عقد مضاعفات بي، عندما يكون الناس واثقون ومتحمس مضاعفات بي التوسع. وهكذا، حتى لو كانت الظروف الأساسية مستقرة (من المستبعد جدا)، يمكن أن الأسهم الاتجاه إلى تحسن معنويات المستثمرين أو تدهور. وهذا يعني أن الأسهم يمكن أن توجه فقط لأن الناس بشكل جماعي الحصول على المزيد من الثقة، حتى لو لم يكن هناك أي تغيير فعلي. التحولات في معنويات السوق يمكن أن يسبب مضاعفات بي للانتقال من أرقام واحدة إلى أرقام مزدوجة عالية جدا. ويؤدي هذا التحول إلى اتجاهات كبيرة في السوق أو القطاع ككل، كما هو الحال في سوق الثور الضخمة التي أدت إلى عام 2000 عندما ارتفعت مضاعفات الأرباح للسهم الأمريكي الإجمالي من خانة واحدة في الثمانينات وصولا إلى أكثر من 40 قبل انفجار فقاعة التكنولوجيا. وينطبق معنويات المستثمرين أيضا على الأسهم الفردية. قل على سبيل المثال شركة تبدأ مع قصة مملة، لا نمو ولا مصلحة المستثمرين. وسوف يكون متعددة بي منخفضة. بعد ذلك يتغير شيء جذريا، يتم وضع إدارة ديناميكية جديدة في مكانها وبدأت الأمور الجيدة تحدث. المستثمرون الحصول تدريجيا أكثر وأكثر متحمس مثل الأمور تسير على حق. لأن الأمور تذهب المستثمرين الحق (الذين عادة ما لا مشرق وأشياء المشروع خطيا) نتوقع الأمور للحفاظ على الذهاب الصحيح. لأنهم يتوقعون أن تستمر الأمور في الاتجاه الصحيح هم على استعداد لدفع مضاعفات بي أعلى وأعلى. ومع ارتفاع السعر، يلاحظ الناس أن شيئا ما يحدث وبعيدا عن الجشع (لكسب المال) والخوف (من المفقودين في هذا الاتجاه)، فإن هؤلاء المستثمرين الجدد يسعون إلى زيادة المخزون وارتفاعه للوصول. وبالتالي فإن مضاعف ربحية السهم على الأسهم الفردية يمكن أن تتحرك بشكل كبير مع شعور المستثمرين حول الأسهم تتغير. وهذا يعني أن سهم واحد يمكن أن الاتجاه بشكل كبير فقط بسبب تغيير الإثارة المستثمرين حول قصة الأسهم! الاتجاه الأسهم التالية يسمح لك لالتقاط جزء كبير من التحركات السعرية الضخمة التي تحدث عندما يتحول شعور المستثمرين مثل هذا. ماذا ينبغي علي فعله الآن؟ كما رأيت، هناك العديد من الأسباب التي جعلت الاتجاه التالي & # xa0؛ أسهم عملت في الماضي، والكثير من الأدلة تشير إلى أن هذا سوف تستمر في العمل في المستقبل. إذا كنت قد غير راضين عن شراء وعقد أو الاستثمار صندوق الاستثمار المشترك، وربما حان الوقت بالنسبة لك لمعرفة كيفية الربح باستخدام الاتجاه الخاص بك الأسهم التالية النظام. انقر أدناه للحصول على استشارة مجانية لمناقشة كيف يمكنك أن تتعلم لبناء الاتجاه الخاص بك التالية نظام تداول الأسهم اليوم: مقالات ذات صلة: استراتيجية التداول الرئيسية الصفحة: هل مخزونك & # xa0؛ استراتيجية التداول حقا تناسبك؟ أفضل استراتيجية التداول Ђ "التقييم الذاتي الاستبيان الاتجاه الاتجاه / الاتجاه التالي - ما هو وكيف يعمل؟ الاتجاه بعد الأسهم & # xa0؛ هو استراتيجية تداول كبيرة سوينغ التداول - ما هو وكيف يعمل؟ متوسط ​​العائد لتنويع برنامج التداول الخاص بك. مبادئ التداول. حول. حقوق الطبع والنشر © © نظام التداول الحياة بت. LTD. 2018 - 2018. جميع الحقوق محفوظة.

أفضل اتجاه نظام التداول التالي الكتاب الأكثر مبيعا تورتلترادر ​​هو القصة الحقيقية من 23 التجار المبتدئين تصبح مليونيرات الحرفية بين عشية وضحاها. هذه القصة هو دليل مطلق يمكن لأي شخص أن يتعلم للاستثمار وكسب المال الكبير. تعتقد أنك يجب أن تكون ولدت مع المهارة للتفوق؟ أنت بالفعل هزمت. ولكن إذا كان لديك عقل مفتوح، ونحن على استعداد للعمل الجاد، يمكنك أن تكون ترتليترادر ​​المقبل. تغذية ينبض الطبيعة. واحدة من المقابلات بودكاست المفضلة على مدى السنوات ال 6 الماضية مع علم النفس السويدي أندرس إريكسون (إب 437). ويذهب إلى قلب ليس فقط ما يعني أن يكون الإنسان، ولكن ما يعني أن يكون الإنسان الذي يحقق: "لماذا بعض الناس جيد جدا بشكل مثير للدهشة في ما يفعلونه، في أي مكان نظرتم، من الرياضة التنافسية والأداء الموسيقي إلى العلوم والطب، والأعمال التجارية، وهناك دائما يبدو أن هناك بعض أنواع استثنائية الذين انبهار لنا ما يمكن القيام به وكيف ونحن نفعل ذلك، وعندما نواجه مثل هذا الشخص استثنائية، ونحن نميل بطبيعة الحال إلى استنتاج أن هذا الشخص ولد مع شيء قليلا اضافية ". انه موهوب جدا،" نقول، أو "، لديها هدية حقيقية "لكنهم لم يسبق لهم أن درسوا منذ أكثر من ثلاثين عاما هؤلاء الأشخاص الذين يبرزون كخبراء في مجالاتهم - الرياضيين، والموسيقيين، ولاعبين الشطرنج، والأطباء، ومندوبي المبيعات، والمعلمين، وغيرهم، والمكسرات والمسامير من ما يفعلونه وكيف يفعلون ذلك.لقد لاحظت، ومقابلات، واختبارها.وقد استكشفت علم النفس، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم العصبية من هؤلاء الناس غير عادية.وبمرور الوقت لقد فهمت أن ، نعم، هؤلاء الناس لديهم هدية غير عادية، والتي تقع في قلب قدراتها. ولكنها ليست الهدية التي يفترضها الناس عادة، بل إنها أقوى مما نتصوره. الأهم من ذلك، هو هدية أن كل واحد منا ولد مع ويمكن، مع النهج الصحيح، والاستفادة من ". هذا هو السر الوحيد. ومع ذلك، فإن معظم الناس يختلفون مع اريكسون. وهم لا يتفقون مع الممارسة المتعمدة. وهم يعتقدون أنه في الحمض النووي الذي ولدنا معه. ويذكرون معجزات الأطفال أو يذكرون جون لينون وبول مكارتني. بعد ذلك يتحدثون عن النجوم الرياضية. انهم خاطئة ميتة. مجرد أعذار. النجاح ليس فطري. أنت لا تولد مع المواهب. بودكاست التميز. 6 ملايين + يستمع عبر 600+ الحلقات: الاستثمارات والاقتصاد وصنع القرار والسلوك وريادة الأعمال. الضيوف: الفائزون بجائزة نوبل روبرت أومان، أنجس ديتون، دانيال كانيمان، هاري ماركويتز وفيرنون سميث. و جيمس ألتوشر و جان فيليب بوشود و مارك فابر و تيم فيريس و جيسون فريد و جيرد جيجيرينزر و لاري هايت و سالي هوجشيد و ريان هوليداي و جاك هورنر و إيوان كيرك و ستيفن كوتلر و مايكل موبوسين و باري ريثولتز و جيم روجرز و جاك شواغر، إد سيكوتا، فيليب تيتلوك وولتر وليامز. الحشد الجنون على الفيلم. عرض فيلم مايكل كوفيل لأول مرة على قناة الوثائقي ® لإشادة واسعة. وحصل الفائزون بجائزة نوبل والتجار الأسطوريون على سجل قياسي على التجارة الاتجاهية والتمويل السلوكي. &نسخ؛ 2004-18 تورتلترادر ​​& ريج؛ و تريند بعد والتجارة. كل الحقوق محفوظة. | خريطة الموقع | RSS. معلومات عن الاتجاه بعد والتجارة؛ شبكة المواقع قد لا يتم نسخها أو إعادة طباعتها أو إعادة توزيعها دون الحصول على إذن خطي من مايكل كوفيل و تريند فولوينغ (ولكن يتم الحصول على إذن كتابي بسهولة ومنح عادة). والغرض من هذا الموقع هو تشجيع التبادل الحر للأفكار عبر الاستثمارات والمخاطر والاقتصاد وعلم النفس والسلوك البشري وريادة الأعمال والابتكار. وتستند محتويات هذا الموقع على آراء مايكل كوفيل، ما لم يذكر خلاف ذلك. وتستند المواد الفردية إلى آراء المؤلف المعني، الذي قد يحتفظ بحق المؤلف كما هو مذكور. وتهدف المعلومات على هذا الموقع كما تقاسم المعارف والمعلومات من البحوث والخبرة من مايكل كوفيل ومجتمعه. لم يتم تصميم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لاستخدامها كدعوة للاستثمار مع أي مستشار لمحة. جميع البيانات على هذا الموقع مباشرة من كفتك، سيك، ياهو المالية، وجوجل وثائق الإفصاح من قبل المديرين المذكورين هنا. نحن نفترض أن جميع البيانات لتكون دقيقة، ولكن لا تتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء أو السهو أو الأخطاء الكتابية التي أدلى بها المصادر. الاتجاه التالي والتجارة؛ الأسواق وتبيع مختلف البحوث الاستثمارية والمنتجات الإعلامية الاستثمارية. القراء هم وحدهم المسؤولون عن اختيار الأسهم والعملات والخيارات والسلع والعقود الآجلة، والاستراتيجيات، ومراقبة حسابات الوساطة الخاصة بهم. الاتجاه التالي والتجارة؛ والشركات التابعة لها والموظفين والوكلاء لا تطلب أو تنفذ الصفقات أو تقديم المشورة الاستثمارية، وغير مسجلة كوسطاء أو مستشارين مع أي وكالة اتحادية أو حكومية. الاتجاه التالي والتجارة ؛، تورتلترادر ​​& ريج ؛، تورتلترادر ​​& ريج؛ هي علامات تجارية / علامات الخدمة من تريند التالية. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالية والتجارة؛. الاتجاه الوحيد بعد والتجارة؛ فيلم وثائقي: مشاهدة. © 2004-17 تريند فولوينغ ™ جميع الحقوق محفوظة. تريند فولوينغ ™، TurtleTrader®، TurtleTrader® هي علامات تجارية / علامات خدمة تريند فولوينغ. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالي. تحقق من بلدي 2017 ملحمة الإصدار: الاتجاه التالي: كيفية جعل ثروة في الثور، الدب والأسود بجعة الأسواق. منقحة وممددة مع ضعف المحتوى. الطبعة الخامسة من 24 أبريل 2017.

أفضل اتجاه نظام التداول التالي قبل فترة، استخدمت اقتباس من مدير وينتون واتجاه الاتجاه ديفيد هاردينغ (وجدت في هذه المقابلة) قائلا: إذا كنت وضعت في توقف وتشغيل الأرباح والتجارة بشكل عشوائي لك كسب المال. وإذا وضعت في الأهداف ولا توقف، وكنت التجارة بشكل عشوائي تخسر المال. لذلك رأى القديم عن قطع الخسائر وتشغيل الأرباح لديه بعض الحقيقة لذلك. تم استخدام الاقتباس لتوضيح وظيفة تفيد بأن السائق الكبير ل تريند فولوينغ ريتورنس يعتمد على آليات تلك الأنظمة (& # 8220؛ قطع خسائرك قصيرة، اسمحوا الفائزين تشغيل & # 8220؛) والتي تستفيد بالتالي من الحق ذيل توزيعات عودة السوق & # 8211؛ والتي هي & # 8220؛ فاتر & # 8221؛ من التوزيع العادي المفترض عادة & # 8211؛ وتجنب الذيل الأيسر. & # 8220؛ تداول بشكل عشوائي & # 8221؛ ؟ مثل قرد رمية رمية المثل؟ يبدو ذلك & # 8230؛ في الواقع، هاردينغ يقول ان نقاط الدخول لا يهم كثيرا: إدخال عشوائي إلى جانب استراتيجية الخروج الذكية من شأنه كسب المال. تجارة عشوائية للاختبار. التقيت مرة واحدة مع مدير الصندوق، الذي وصف استراتيجيته مشابهة جدا لهذا النظام العشوائي في الاقتباس هاردينغ. ما كان مهم حقا بالنسبة لهم هو موقف التحجيم لكل إشارة جديدة، فضلا عن استراتيجية الخروج. كان اتجاه إشارة الدخول & # 8220؛ غير ملائم & # 8221؛ . لقد وجدت هذا المحير في ذلك الوقت، وكانت ترغب في اختبار هذه الفكرة منذ ذلك الحين، للتحقق مما إذا كان & # 8220؛ تجارة عشوائية & # 8221؛ يمكن للنظام أن يكون مربحا بالفعل. ويتكون النظام المختبر هنا من إدخالات عشوائية مع & # 8220؛ الكلاسيكية & # 8221؛ المكونات: إدارة نقود ثابتة تستند إلى التقلبات ومخارج توقفية قائمة على التقلبات. النظام الأول & # 8220؛ ينقلب عملة & # 8221؛ أن تقرر ما إذا كانت تذهب طويلة أو قصيرة في السوق. وتحدد المحطة الأولية أدناه / أعلى سعر الدخول على مسافة مساوية لعدة ثابتة لقياس التقلب. يتم استخدام مسافة الدخول هذه لحساب حجم الموقف، بحيث تكون المخاطر لكل صفقة (المبلغ المفقود في حالة توقف التداول) تساوي النسبة الثابتة لحقوق الملكية. كل يوم، يتم التقيد في وقف زائدة بحيث أنه لم يكن أبعد من ثابت متعددة من قياس تقلب. توقف دائما أقرب إلى السوق وأبدا يحصل على تعديل أبعد من السوق (أي إذا كان السوق يتحول مرة أخرى نحو وقف، ومستوى توقف لا يتغير). عندما يصل الموضع إلى مستوى التوقف اللاحق، يتم إغلاقه ويتم فتح موضع جديد. ويتحدد اتجاه ذلك الموقف الجديد مرة أخرى بواسطة عملة جديدة. اختبار المعلمات والنتائج. بالنسبة لهذا الاختبار، استخدمت قيم معلمة قياسية إلى حد ما: تقلب قياس: 39 يوما (الأسي) أتر وقف المسافة: 2 أتر المخاطر في التجارة: 1٪ من حقوق الملكية الحساب. والمحفظة المستخدمة لهذا الاختبار هي مجموعة فرعية من تلك المستخدمة في حالة الاتجاه التالي التقرير، وأساسا كل تلك الصكوك التي لدي بيانات للعودة إلى بداية الاختبار: في يناير 1990 (انقر للحصول على القائمة الدقيقة). وبما أن هذه تجربة عشوائية، فقد ولدت عدة مخرجات اختبار (200)، وكلها تستند إلى نفس المعلمات، ومتوسط ​​العائد الشهري لإنشاء منحنى أسهم مركب، ويمكن الاطلاع على إحصاءات ملخص الأداء أدناه: مستوى وقف 2-أتر هو بطريقة ما اختيارا عشوائيا وأردت أن تحقق ما إذا كان هذا كان له تأثير على نتائج الاختبار. ركضت اختبارا آخر، وخطوة أتر متعددة لحساب وقف من 2 إلى 10. تم تشغيل كل مجموعة أتر متعددة 200 مرة مرة أخرى ومتوسط ​​لإعطاء منحنى الأسهم المركبة. تطبيع هذه المنحنيات 9 الأسهم المركبة (للانحراف المعياري الشهري على قدم المساواة) ومتوسطها أنتجت & # 8220؛ سوبر مركب & # 8221؛ منحنى أسهم يتكون من 2000 اختبار عشوائي (تقسيم بالتساوي بين أتر مضاعفات تتراوح بين 2 إلى 10). إحصاءات ملخص الأداء لهذا & # 8220؛ سوبر-راندم-كومبوسيت & # 8221؛ منحنى الأسهم أدناه: لاحظ كيف أن التنويع وإعادة التوازن على عدة مستويات توقف أتر متعددة لها تأثير كبير على الحد الأقصى للتراجع والتقلب. وفيما يلي منحنيات الأسهم: الكل في الكل، ليس سيئا للغاية على & # 8220؛ على غرار القرد & # 8221؛ تجارة! يبدو أن إدخالات الإشارة، والتي تبدأ معظم التجار / مطوري النظام تركز كثيرا، ليست مهمة جدا بعد كل شيء & # 8230؛ تحديث: متابعة متابعة معالجة جوانب أخرى من العشوائية في أنظمة التداول وتوضيح مواضيع مثل المتوسط ​​والعمولات / الانزلاق: مزيد من يمارس على العشوائية. ائتمانات / قراءة إضافية: وقد تم بالفعل مناقشة مفهوم الإدخالات العشوائية مع توقف زائدة من قبل. يبدو وكأنه قدمه فان ثارب في كتابه التجارة طريقك إلى الحرية المالية، وذكر في هذه المقالة تشاك لو بو، حيث توسع على مفهوم & # 8220؛ الثريا خروج & # 8221؛ (اسم لموقف الزائدة القائم على تقلب). الشكر والاعتمادات أيضا للمستخدم & # 8220؛ سلوجو & # 8221؛ على منتدى التداول بلوكس، الذي نشر دراسة مماثلة منذ أربع سنوات، وبعض التعليمات البرمجية التي أعيد استخدامها أكثر من هذه الدراسة. لاحظ أن دراسته وجدت نتيجة عكسية، مما يدل على تحول في الربحية (هبوطا) من النظم العشوائية بعد عام 1997 (محفظة وقيم المعلمة مختلفة على الرغم من ذلك، لذلك قد ترغب في تشغيل الاختبار الخاص بك للتحقق من هذا المفهوم لنفسك & # 8230؛ 43 تعليقات حتى الآن & دار؛ ملصق ممتاز. اشكرك على مجهودك. سؤال واحد. هل يتم استخدام قيمة أتر للموقف المتحرك عند وقت الدخول أو تحديثه أثناء فتح الموضع؟ دوكدان & # 8211؛ يتم إعادة حساب قيمة أتر كل يوم. ممتاز آخر كالمعتاد. أحصل بالضبط نفس الشعور حول إدخالات، وشرح جزء صغير جدا من الربحية تف النظام. وأعتقد أن التداول مع هذا الاتجاه هو أكثر من كافية. فهمت أنه عندما قرأت ماندلبروت. مخارج، موقف التحجيم و (الأهم من ذلك) تعلم التعامل مع د هو ما يهم. لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث مع عدد قليل من ويزاردز السوق، وقد أعطاني بعض النصائح المفيدة جدا & # 8230؛ .absolute لا شيء عن إدخالات على الرغم من. ومن المفيد أيضا أن نعلم أنه في الحلقات الدراسية التي حضرتها، هي من بين الأسئلة الأولى والأكثر طرحا. في الواقع وظيفة كبيرة كالمعتاد. جئت إلى نفس الاستنتاج خلال واحدة من بلدي اختبار تحليل الظهر. أنا ثابتة نقطة الدخول واختبار العديد من استراتيجيات الخروج. ثم أنا ثابتة استراتيجية الخروج. واختبار عدة نقاط دخول. وستؤدي استراتيجية الخروج الممتازة دائما إلى نظام مربح. وخلافا للخروج السيئ؛ فإنه سيتم تدمير معظمها أي استراتيجية نقطة دخول. بالمناسبة؛ مف و مي هي أداة جيدة جدا للعثور على / تعديل نظام إيقاف أو نقطة الخروج. ما هي المعلمات لوقف زائدة؟ ثنإكس. شكرا على المشاركة. هل نظر النظام في إدخالات الإدخال؟ وهذا قد يغير النتائج قليلا على الرغم من أنني أعتقد أن الوجبات الجاهزة الشاملة تبقى هي نفسها. هذا أمر مثير للاهتمام ولكن لم يتم توفير معلومات كافية للتوصل إلى نتيجة. وأود أن تقدموا ما يلي: (2) سعر العمولة. (3) شراء وعقد الأداء لمجموعة مجتمعة. وأنا أشك في أنه بعد إدراج اللجنة والانزلاق هذا النظام يمكن أن تغلب شراء & أمب؛ معلق. لا أستطيع & # 8217؛ ر توافق تماما الخروج هو أكثر أهمية من الدخول. اتخاذ الاختراق قناة بسيطة على سبيل المثال. إذا قمت بإصلاح أيام الاختراق، وتغيير أيام الخروج إلى 15 يوما، 20 يوما، أو 30 يوما، سترى الفرق في الأداء ليس ذلك دراماتيكي. ولكن إذا قمت بتغيير أيام الاختراق من 20 يوما، 50 يوما، 100 يوم، وإصلاح أيام الخروج، سترى فرقا كبيرا في الأداء. مقالتك تظهر فقط دخول عشوائي يمكن أن يكون الربح. ولكن يمكن & # 8217؛ ر الخروج الخروج هو أكثر أهمية من الدخول. في رأيي، إذا تريد تصميم نظام ممتاز، والدخول هو المفتاح، ومجرد استخدام بسيطة 20 يوما منخفضة كما خروج وبعض تصفية الخروج (خروج عالية التذبذب)، وهذا الخروج بسيط هو أفضل من أتر زائدة توقف معظم الوقت على الأقل من بلدي الاختبار لأنه يقوم بعمل أفضل لجعل ذبابة الربح. Mirec & # 8211؛ ويستند توقف زائدة على 2-أتر للدراسة الأولى ومجموعة من 2 إلى 10 أتر للمنحنى المركب. لم أحسب معدل الفوز بالضبط وأنا فقط إخراج منحنيات الأسهم، وذلك بسبب ارتفاع عدد الاختبارات والحرف. ومع ذلك، أنا فقط إعادة ركض عشرات الاختبارات العشوائية وكل منهم تظهر معدل فوز ما يقرب من 36٪ & # 8211؛ نموذجي تماما للاتجاه التالي (من الواضح أن نسبة الفوز / الخسارة هي> 1). وكانت المحاكاة الاحتكاك أقل (أي عمولة، لا انزلاق) لست متأكدا مما إذا كان شراء وحجز هو أفضل معيار لهذه الاستراتيجية لأنه يذهب على حد سواء طويلة وقصيرة، ولكن سيكون من المفيد المقارنة. أنا & # 8217؛ سوف نحاول ونرى ما يمكنني الخروج. Jing، أوافق على أن الإدخالات ليست ذات صلة تماما. ولم يكن الهدف من هذا المنصب هو إظهار أن المخارج كانت مهمة أو أكثر أهمية من المدخلات. كان فقط لتوضيح حجة هاردينغ & # 8217؛ ق مع اختبار، ونعم، يبدو إدخالات عشوائية يمكن أن تكون مربحة عند إضافة توقف ولا أهداف الربح & # 8230؛ ولكن لا أعتقد أن الإدخالات هي & # 8220؛ المفتاح & # 8221 ؛. كما بريتوريان كان يقول، ليس الكثير من المعالجات السوق تقديم المشورة بشأن إدخالات، ولكن بدلا من التحجيم موقف وإدارة الأموال، والتي & # 8211؛ لي & # 8211؛ ويشمل أيضا السماح الأرباح تشغيل (كما الخروج الخاص بك لمدة 20 يوما). نعم، وأنا أتفق تماما موقف التحجيم، وإدارة الأموال وجعل ذبابة الربح هو أكثر أهمية لأن هذه الفكرة هي الأكثر & # 8220؛ قوية & # 8221؛. بالنسبة إلى الإدخالات، يمكنك تحسينه لتتناسب مع المنحنى التاريخي، ولكن لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذا الإدخال سيعمل بشكل ممتاز في المستقبل، لذلك قد يكون الدخول الممتاز عرضة للمنحنى المناسب. ولكن موقف التحجيم، وإدارة الأموال وجعل ذبابة الربح هي أكثر قوة وعالمية، لا يهم كيف تتغير الأسواق، وهذه المفاهيم هي قوية جدا. بعد 20 عاما، قد لا تعمل قاعدة دخول ممتازة السابقة بشكل جيد ولكن إدارة المال وجعل الربح يطير دائما العمل. ركضت اختبار سريع مع بسيطة شراء وعقد من نفس الصكوك 22. أنا تطبيع النتائج مع المنحنيات في آخر لعوائد شهرية متساوية الانحراف المعياري و كاغر هو 5.29٪ مع ماكسد من 80.34٪. بالطبع المقارنة ليست واقعية 100٪ كما يتم اختبار الاستراتيجيات في آخر دون الاحتكاك (في حين أن استراتيجية الحياة الحقيقية من هذا القبيل سيكون عرضة للجوانب والانزلاق على عكس شراء بسيطة وعقد). سؤال اخر. لذلك في الواقع لديك محطة واحدة فقط؟ (ستوبلوس الأولي هو نفسه وقف زائدة؟). أليس ستاندارت أتر 14 أيام لا 39؟ هل من الصعب جدا إدراج عمولات في الاختبار؟ إذا كنت تستطيع باكتست، فإنه ينبغي أن يكون من السهل أن تشمل سعر العمولة الثابتة. معظم باكتسترس لديها الخيار بالفعل، لا حاجة للقيام بأي شيء. لا توجد طريقة لنا لمعرفة مدى واقعية هذه الاختبارات ما لم يكن هناك عمولة المدرجة. كم عدد الصفقات كانت هناك في المتوسط ​​لكل عملية تشغيل؟ توافق تماما على أن إدارة الأموال هو المفتاح ... وهو مفهوم مضحك ولكن في الواقع إدارة الأموال هو الرئيس التنفيذي لنظام التداول متعددة. لذلك دعونا نتأكد من أفضل الرئيس التنفيذي هو دائما في صالحنا؛) ولكن العودة إلى إدخالات واستراتيجيات الخروج. في هذا المنصب. يمثل إدخال عشوائي استراتيجيات دخول متعددة (لاحظ أن استراتيجيات مختلفة لا تغيير المعلمات فقط) أثناء تحديد نقطة الخروج. والواقع أن النتيجة كانت نظاما مربحا. الآن دعونا ننظر في الطريق الآخر حولها. اختبار دخول ثابت (حتى سلة استراتيجيات نقطة دخول ثبت مثل في حالة الاتجاه التقرير التالي) والعمل على استراتيجيات الخروج العشوائي. معنى بيع أو عقد عشوائيا! وسوف يؤدي النظام فقط إلى خسائر بالتأكيد، مما يؤكد وجهة هذا المنصب. ويستند الاتجاه التالي على مفهوم السماح المدى الربح وقطع الخسائر قصيرة. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال السيطرة على الخروج ليس دخول! ولكن بالتأكيد؛ وأود أن تعطي أهمية لكل من الدخول والخروج (في التداول المباشر) لتعطيني قدر الإمكان من المتوقع رياضي من المتوقع. ومن ثم تصميم نظام إدارة الأموال التي يمكن أن تعطيني قدر الإمكان من المتوسط ​​الهندسي للعودة. آمل أن كل شيء على ما يرام مع موقع الويب الخاص بك الآن. تحليلاتك مثيرة للإعجاب ولكنها تخبر فقط عن متوسط ​​أداء & # 8220؛ نمط القرد & # 8221؛ التداول لعدد كبير من الصكوك. وهي لا توضح ما هي النسبة المئوية للتجار الذين سيحققون أداء أقل من المتوسط، والأهم من ذلك هو النسبة المئوية للذين يفشلون. وذلك لأن ما تحسبه ليس أداء نظام معين ولكن متوسط ​​العديد من الأنظمة التي تتاجر بالعديد من العقود الآجلة. وقد رأيت مناقشات مماثلة في عدة محافل مؤخرا وأعدت تحليلا لتوضيح المسائل المعنية: وبصرف النظر عن عدد قليل من القضايا التسنين، ويبدو أن الموقع على ما يرام الآن & # 8211؛ شكر. Mirec: 14 يوما هو قيمة قياسية في الواقع. لاحظ أن ثابت التمدد المتوسط ​​المتحرك الأسي في ترادينغ بلوكس يتم حسابه بطريقة مختلفة عن المتوسط ​​المتحرك أيلدر أتر الأكثر تحديدا بحيث: تب / كلاسيك إما دايس = (وايلدر دايس x 2) & # 8211؛ 1. وايلدر دايس = (أيام إما العادية + 1) / 2. لذلك، تساوي 39 يوما أتر تساوي 20 يوما وايلدر أتر، وهي قيمة قياسية إلى حد ما أيضا. Rick: ليس من الصعب على الإطلاق أن تشمل تكاليف الاحتكاك (مع التداول بلوكس على أي حال). هذا (الإغفال) هو في الواقع خيار لتجنب افتراضات على العمولات ومبالغ الانزلاق، والتي هي متغيرة لكل تاجر على أساس الحجم، وسيط، والسوق، وما إلى ذلك (والتي يمكن أن يكون لها بالتأكيد تأثير لا يكاد يذكر كما سبق مناقشته هنا و هنا). لذا، فإنني عادة ما أترك هذا الخروج من المعادلة (في خطر جعل نتائج & # 8221؛ الخام & # 8221؛ أقل واقعية) والسماح للقراء بتفسير النتائج استنادا إلى افتراضات تكاليف الاحتكاك. وأوافق على أنه لم يقدم الكثير من المعلومات للقيام بذلك. عدد الصفقات والدوران في المليون سيكون بداية جيدة وأنا & # 8217؛ ليرة لبنانية التحقق من هذه للاختبار أعلاه. لهذه الدراسة المحددة على الرغم من أنني أردت ببساطة لاختبار ما إذا كانت إدخالات عشوائية + إدارة المال مع التحجيم القائم على التقلب وموقف زائدة يمكن أن تظهر ميل إيجابي (الذي يفعلونه)، بدلا من نظام عشوائي تماما، والتي ينبغي أن تظهر نتائج عشوائية ( أي الميل المحايد من ذلك يذهب طالما كثيرا ما يذهب قصيرة). هذا لا يعني أن النظام مربحة / قابلة للتداول في الحياة الحقيقية رغم ذلك. I was actually thinking of writing a follow-up post that will address some of these issues. Stay tuned… @Ali, random exits, I’ll probably test in the follow-up post. @Michael: I purposely ran many tests to calculate an average to detect the tendency of such systems. The performance of an individual system/trader is not statistically representative of the underlying process at play. Same concept goes for the use of multiple instruments – as I was saying in a diversification post: Every trade/instrument can be seen as a particle composed of a (large) random element and a smaller edge that we try to extract via a mechanical system. This is the way I see diversification: by adding a large number of mostly random elements, you can ensure that random moves have some cancelling effect on each other. All that is left is to collect the small edge from all the instruments via your preferred trading strategy(ies). I do think that entries have their importance in system design but I would tend to believe – As David Harding does – that they have less impact on overall system returns, in the context of Trend Following systems at least – something I’ll try to test out in a follow-up post. Hi Jez, excellent post. Thanks for posting it. Since you posted the average returns of the multiple tests in both cases, I was wondering if you could give some numbers on what were the worst cases, and best cases, or a chart with all the various performances of each run, for each case, in order to see how consistent is the return over time with a single test and an average. Alternatively, just to understand what is the worst and best drawdown and returns you found in your tests would be also useful. Thanks again for your work! “I do think that entries have their importance in system design but I would tend to believe – As David Harding does – that they have less impact on overall system returns, in the context of Trend Following systems at least – something I’ll try to test out in a follow-up post.” This is a very interesting statement but it needs to be proven, I think you have already agreed to that. My point is that, IMO of course, this cannot be proved by diversification and/or random entries because these are “many systems methods” and performance results are averages. I also think, as others have already commented, that you should include commissions in your studies. You can use IB commission levels as representative. This is important because as I have demonstrated recently in a response to an article by Bespoke Group about the performance of a simple system based on buying on the close – selling on the open of next day, for SPY, total ruin is possible due to commissions only, although studies without commissions show spectacular returns. You can find the study here: bit.ly/ib69sQ. I am looking forward to more of your tests regarding trend-following entries. I do not understand your point about averaging. To me, averaging a random process is absolutely necessary to squeeze out the randomness and detect the central tendency (and other aspects such as dispersion, etc.). Without averaging many random runs, but instead relying on one random run, there is no way to understand how much randomness played a part in the results achieved, just by looking at the results. This is why I think it is vital to average when running random tests. If you think about it, this is exactly the same concept as when you run a test of a strategy on one single instrument: you still want to generate many trades for that market-system in order to detect a tendency and not be mis-led by the (mostly random) outcome of one trade only. A back-test on many trades will allow to determine the tendency of that market-system. I do not see the difference with running many back-tests and averaging their results to detect the tendency of the strategy, ie instead of “averaging” the partly-random outcomes of many trades on one instrument, I “average” the partly-random outcomes of many systems (which happen to be trading multiple instruments because this is the style of trading I want to test – but I do not see how this impacts the overall concept of “averaging a large number of random test”). I didn’t say that averaging is not useful. I just said it may be misleading in some context. I will give an example: Let us say that in a possible parallel universe there are only 4 fund managers with the following average yearly returns: What is the meaning of saying that the average yearly return of managers in that world is 3.5%? Even if we state the standard deviation of 11.03? A more informative statement would be to say that 75% of advisors, or 1 out of 4 have failed. Now as far as my specific comment maybe you didn’t read my blog ( bit.ly/goBvuF). Along with the good tests you did I believe you should also calculate the number of systems that fail on the average because when you use random entries, you get many possible systems based on the tossing sequences obtained. Should we assume that the returns are normally distributed? I have not seen such study. What about if the distribution is skewed and a large percentage of those systems fail? Maybe systems that were lucky enough to have the right tossing sequence were profitable. That depends on the size of trades and of stop-losses. I do not know the answers. This is why I asked. I did not question the use of averages and standard deviations. I question the shape of the distribution of the returns of the many possible systems the tossing a coin generate for the specific data you used. The same burst of activity at the Trading Blox Forum 4 years ago, which created the code you ran for this blog entry, actually tested THREE hypotheses: H1. (Random entries) + (trailing stop exits) are profitable, even after $100/contract slippage and commission are charged. H2. (Trend following entries) + (random exits) are profitable after C&S are charged. H3. (random entry timing) + (random exit timing) but not random direction-of-trade, is profitable after C&S. On randomly chosen entry date, enter in the direction of a classical trend detection indicator such as MACD etc. Then exit at a random exit date. This is profitable. All three of them were found profitable, even with $100/contract C&S, when the trend following parameters / trailing stop parameters are set to very long term trading, and the stop widths are commensurately wide. These three test results suggest some conclusions: C1. “Good entries” are not required for profitability. C2. “Good exits” are not required for profitability. C3. Neither “good entries” nor “good exits” are required for profitability. By the way, some of the charts of these results on the Blox Forum are awesome! bit.ly/i5LTNH ; bit.ly/dLMD2y. In the first link you gave only the exists are random. The entries are rule-based. In the second link, they are talking about a trade direction filter. Unless I missed something, there are no cases of random entry. None of your 4 conclusions appear to be derivatives of those links. @Pumpernickel: Thanks for the pointer on these TB threads. Seems I only caught the first instalment of what became a “randomness mini-series” on the TB forum (I had not seen these additional 2 posts, only an earlier one, which I linked to in the Credits section of the post, and where only random entries where discussed. Shame I did not find it earlier though, as the number of comments and questions on this post pushed me to prepare a follow-up post with more random logic testing, and that study/code could have been useful to look at/reuse the code. Well, the code for these other random systems was not too difficult to write and it is good in a way though, as this additional testing will not have been impacted by the hindsight knowledge of the results from my predecessors. My next tests are also slightly different (#1: random entries and profit targets, #2: random entries (direction) and random exits, #3: MA cross-over entries and random exits, #4: MA cross-over entries and target profits), so hopefully they will complement the findings on these TB threads. The one that seems to overlap is MA entries with random exits, but in my test the return is so small compared to the volatility that I cannot see much statistical significance in the results. The other difference is that I did not consider any commission/slippage, as discussed in comments above… @Rick: check the other thread (linked to in credits section of the post) for the study by sluggo on random entries. Rick, there were three conclusions (not 4 as you typed). Among the many useful Blox Forum posts on the topic, here are three specific messages by 3 different authors, that contain test results which support the three conclusions above. Please take a few minutes to surf around the Forum, looking at old threads and old topics. There is quite a bit of great stuff there, waiting to be (re)discovered. Heck, you may even decide to join. Note that H3/C3 use random entry *timing* and random exit *timing*, but on the randomly chosen entry date, they always trade in the *direction* of the (long term) trend. They use a bullish-or-bearish indicator to suggest whether it’s best to enter long or enter short on that date. C1: One guy claims the system lost money 100% of the time and another claims it made money 100% of the time but CAGR is very small. I think the positive bias some people got may be attributed to several factors, including not properly rolling contracts. In C1 I do not see any conclusive evidence of random-entry/ATR exit making money. I see conflicting reports and low returns. In C2, it is claimed that pure random entry exits were profitable only 2 times out of 50. They used an ADX burst and other entry methods to fix that. In C3, I think the claims are wired. The input data are first filtered using moving averages. As a conclusion, I don’t see where you got your conclusions. These posts prove nothing, save the fact that in most cases exhibit a wrong approach. I also sense some desperate attempts to prove something is working the reason for which are not very clear. Neither C1 – C2 nor the posts by Jez have proved that random entry/ATR exit is a profitable trend-following system. Jez did not use commissions and never stated how many runs are unprofitable out of the 200 he ran. Hello Jez, Good study. The take away is valid. However, I would like to emphasize one defect in the study as already pointed out by Michael. Your choice of averaging monthly returns over multiple random realizations actually BIAS the volatility (and hence the drawdown statistic) DOWNWARD significantly. This is just simple statistical artifact. As an illustration, I performed a simple simulation. Let’s say we have a strategy with monthly return which TRULY follows Normal distribution with mean 1.5% and standard deviation of 10%. We sample it for 100 months. Then we repeat the sampling 200 times. What you did basically was to average the each month return based on 200 sampling. This gives 100 averaged monthly returns. This averaged return, will still have the same mean value of the strategy. However, the volatility is greatly reduced by the averaging process. Consequently, the drawdown figure is reduced also. The picture shown in the following link highlight my point. The black bold line is the resulting equity curve from the averaged monthly return. If you are into R programming, you can replicate the simple study with the following codes: Indeed, for the averaged monthly return, the sample average is 1.509% and the volatility is greatly reduced to 0.77%. Of course, the strategy you are testing do not produce monthly returns that is normally distributed. However, the impact of averaging randomly produced monthly returns on BIASING the drawdown downward is still valid. In light of that issue, I think the Performance Stats which remain valid are CAGR and Average Monthly Rtn. For the risks measure, I suggest you calculate the average of maximum drawdowns of each sampling. It will also be useful to get the distribution of the drawdowns, e.g. 10% percentile, 25% percentile, median, etc. I wanted to clarify something about bet sizing technique. When I came across this post I went back to my copy of the complete turtle trader and looked up the mechanics of this technique. When you are using this ATR (or “N”) technique on futures, as I understand it, you are taking the cost of buying the future on a per point basis and multiplying it by the number of points that make up the ATR. Then you multiply that number by the size you want your stop loss (let’s say 2ATR’s) to be and then divide by the amount by % of your total portfolio that you want to risk. But what if you wanted to use this strategy on a stock instead? Would you just divide the amount of equity you are willing to risk (say 1%) by the 2ATR stop number or would it require some other calculation? Great post – look forward to hearing from you. In essence, this is how you would do it to “translate” the rule directly to stocks instead of futures. Coincidentally, a post was created on the TB forum a few days ago, discussing a very similar issue (maybe started by you under a different avatar): which highlights potential problems linked to the fact that stocks do not have embedded leverage and this position sizing technique “could” result in total allocation going over the available equity. Making averages could be misleading. Sometimes it is best to visualize all 200-500 colored equity curves in one picture to see the robustness. Do you have something of this sort. Agree, averages could be the tree that hides the forest (although I really wanted to test for a central tendency here) – unfortunately I do not have these multiple equity curves available – آسف. It appears that the trailing stop distance of 2 x ATR was arbitary. The comparison against the mix of stop distances shows that 2 x ATR is better than a mix between 2 and 10 x ATR. However, it doesn’t show whether 2 x ATR is optimal. Has anyone run the same test with suitable sample sizes to compare the performance of 1 x ATR vs 2 x ATR vs 3 x ATR etc to try to pinpoint the optimal trailing stop distance? Not that I am aware of, but that would be a good idea for a next post! I did do something similar with Profit Targets a while back though: automated-trading-system/profit-targets-trend-following/ I was wondering if you would be able to supply a simple bell curve of CAGR and MAXDD. I would like to see where the range and majority of the CAGR and MAXDD lies. The methodology I used for this test was actually to average all the random simulation iterations on a monthly basis (ie to simulate re-balancing) instead of running all simulations on their own and averaging their end results. As such, I do not have such CAGR/MaxDD data… But if you are interested you might want to check that post: automated-trading-system/trading-diversification-free-lunch/ which shows the spread of CAGR/MaxDD for another randomized test (to do with portfolio selection that one). Hi, I am having trouble working out how you use the ATR. When I look at an ATR indicator, the figure is something like 0.0019, so how do you convert this into the number of pips for the stoploss? Usually an ATR-based stop is just a way to place the stop price N number of ATRs from the entry price. & # 8211؛ Buy Long EURUSD at 1.31 (this is not a recommendation! ;-) & # 8211؛ Calculate the ATR, maybe get a value like 0.01. & # 8211؛ Set the stop so that stop price is Buy_Price – N x ATR: if N = 1, stop price = 1.30 (1.31 – 0.01), if N = 3, stop price = 1.28, etc. (note that for Short Positions you’d have Sell_Price + N x ATR) This is a fairly neat way to adjust the stop taking into consideration the recent volatility of the instrument (as opposed to a fixed % amount, etc.) Thanks for the reply Jez. So, right now EUR/USD is 1.32338. ATR is 0.00092. So: Stop price = 1.32338 – (2 x 0.00092) Stop price = 1.32338 – 0.00184. Stop price = 1.32154. That’s a stop loss of just 18.4 pips I think? It doesn’t seem enough… Or is it just that the ATR is low right now? ATR value sounds low but it depends on the period used to calculate it (ie an ATR(5) on 1-min bar will be much slower than an ATR(20) on daily bars). Otherwise calc looks good. Being new to trading i am a bit puzzled with these stops. Does adapting the trailing stop daily mean setting a new order each day with a new trailing stop? Doesn’t this mean that the trailing stop will only be met if the intraday change exceeds f.e. 2 ATR? So, you create each day a new high from which to the trailing is done. Is this meaningfull? I suppose the stop and trailing stop also meant in this text is always 2 ATR? Or is this only the initial stop? شكرا لمساعدتك. Newone, the trailing stops typically do not “go down” (ie it basically trails the price by being at most 2/3/5 ATRs away: every time the price makes a new high – for a long position – the stop is placed 2/3/5 ATRs away but when the price goes back down, the stop does not) Jez, thank you very much for this information. I understand u probably place new orders daily, but keep the stops in place in case the price dropped, and u raise the stops in case the prise rose. How about doing this on a monthly basis? Isn’t this more safe in order to prevent unnessasarry stop-out due to whipsawwing? I’m trying to follow trends using turbo’s. Do you know turbo’s or speeders? We have them in europe, it’s basically following for example a stock using a hedge (leverage). I think this is more understandeable then options and futures. You can never loose more than you invested either. What is your idea about trading such products? I don’t find much information on the net about opinions on trading these. Thanks for your information. I think your site is very informative and inspiring to people new to the business like myself :) ترك تعليق (إلغاء) تحديثات مجانية. منشورات شائعة. بحث Au.Tra.Sy بلوق. غلوبال فوتشرز بروكر. au.Tra.Sy بلوق، منهجية البحوث التداول والتنمية، مع نكهة تريند التالية. تنويه: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. العقود الآجلة معقدة وتعرض لخسائر كبيرة. على هذا النحو، قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المحتوى على هذا الموقع كمعلومات عامة فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه نصيحة استثمارية. كل محتوى الموقع، لا يجوز تفسيره على أنه توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية أو مالية، أو للمشاركة في أي استراتيجية تجارية أو استثمار معينة. الأفكار الواردة في هذا الموقع هي فقط آراء المؤلف. قد يكون للمؤلف أو ليس لديه موقف في أي أداة مالية أو استراتيجية المشار إليها أعلاه. أي عمل تقوم به نتيجة لمعلومات أو تحليل على هذا الموقع هو في نهاية المطاف مسؤوليتك الوحيدة. نتائج الأداء البدني لديها العديد من القيود الأصيلة، وبعض ما هو موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء الظاهري والنتائج الفعلية التي تحققت لاحقا من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الألفة. بالإضافة إلى ذلك، التداول البدني لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا سجل التداول الظاهري يمكن أن يكون حسابا كاملا لتأثير المخاطر المالية للتجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو إلى وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أن تؤثر أيضا على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى هامة تتعلق بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن محاسبته بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الظاهري وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول. هذه الجداول الأداء والنتائج هي هيبوتيثيكال في الطبيعة ولا تعبر عن التداول في الحسابات الفعلية. Trading System Rules. There are not a whole lot of different ways that trend following can be done. The minor tweaks may have positive results but the effect is usually very minor. If you spend too much time looking at minor variations of entry rules you risk missing the important parts. The truth is that most trend following system rules do the same thing. They show highly similar results simply because they attempt to achieve the same thing. By all means, play around with the detailed rules. Just make sure you do that after you have tried the basic strategy. Understand where the value come from first and you’ll realize just how little the entry rules really mean. The value in professional trend following strategies come from the diversification. The rules presented here are good enough to achieve results on par with the large trend following futures hedge funds. Making the rules more complex does not aid your performance. The most common amateur mistake is to spend all the time tweaking entry and exit rules and not enough analyzing position sizing and investment universe. The simple rules presented here are good enough to replicate the performance of many large name trend following hedge funds with high precision and correlation. In my book I detail several ways this can be further enhanced and improved upon. Make no mistake though. The trading system rules is the least important component of your trend following trading strategy. Some markets are inherently more volatile than others. To give each position an equal chance to impact the bottom line, positions must be larger for less volatile markets. This can be achieved many different ways. My core strategy uses Average True Range (ATR) for this purpose. ATR measures the average daily price movement of a market. This can serve as a proxy for volatility. Set a target desired daily impact per position. Then calculate how many contracts you need to trade to achieve that based on the ATR. This naturally assumes that volatility remains roughly the same. This is not always the case of course. It’s an approximation and as such it does the job. For the core strategy on this website I use a desired daily impact of 20 basis points. Long positions are only allowed to be opened if the 50 day moving average is above the 100 day moving average and vice versa. This is to ensure that we don’t put on trades counter to the dominant trend. It reduces the number of trades and lessens the risk of getting caught in whipsaw markets. Enter long positions on a new 50 day high. Vice versa for shorts. Go with the breakout and ride the trend. لا شيء آخر. Signals are generated on daily closing data and the trade taken on the open the following day. Slippage is accounted for of course as well as trading costs. Exit on three average true range moves against the position from its peak reading. Thereby we have a theoretical loss of 60 basis points. No intraday stops are used, so a close beyond three ATR units are needed for a stop to be triggered the following day. Trading a trend following system on a single market or only a few different markets is suicidal. There may be long periods, even years, where there simply are no trends in any given market or asset class. The key idea is to trade many markets covering all asset classes at the same time. If you fail to do so, this strategy will simply not work. The investment universe you chose will have a much greater impact than tweaking buy and sell rules, so choose wisely. You should chose a broad set of markets and avoid too high concentration in any single sector. In the long run, a healthy balance between all major market sectors yields the best results. You can study a broad range of markets on the Trends of the World page, which is updated daily with charts and analytics. 27 comments. شكرا لك للمشاركة. I guess you’re using a 100-day period for an ATR as you described in your book, aren’t you? I haven’t found the exact ATR settings in this article. I like the concept of a longer period for an ATR, it gives a smoother results than a shorter ATR like a 14-day one or a 21-day one. Thank you in advance for the clarification. PK. I think I used 100 day, exponential smoothing. It doesn’t matter that much though. You might also want to look at regular position rebalacing logic. That’s a key important point that I left out of the book to avoid the added complexity. I would like to know what trading platform/software you are using. I tried a large number of platforms and I haven’t found a professional solution. What platform would you recommend for guys like you? You could also mention a decent brokerage that you are using. Thank you in advance for any idea! I find RightEdge to be one of the very best platforms. The fact that it’s dirty cheap doesn’t hurt either, but that’s not my main reason. followingthetrend/2018/05/why-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling/ We’re using a few of the larger investment bank’s prime brokerage platforms. I’ve tried the usual suspects, GS, JPM, NE etc. Not a whole lot of difference between them, though I wasn’t too happy with the two Swiss investment banks. Choice of broker depends very much on who you are and what you want to do. Obviously, stay away from all the thousands of thousands of con artists operating ‘introducing brokerage’ اعمال. There are lots of them targeting retail market, in particular in the FX space. Use a real broker, with an actual banking license in a trusted country. In the more accessible segment, I like Saxo Switzerland. The book doesn’t discuss scaling in/out because you said you view it as a separate strategy. Have you written anywhere about the core strategy with scaling in/out, or increasing the risk factor on winning positions, or increasing position size while maintaining the risk factor? In brief, I find most of these scaling methods to be based on a gambling mindset and a lack of understanding of mathematics. It doesn’t make any sense to change your risk based on your recent success or failure. The probabilities of a crude oil rising next week isn’t dependent on whether or not you have an open profit on it. Most of us in the business target a certain vola and rebalance regularly to stay close to it. Pyramiding and such things are strictly amateur. Thanks Andrew. I understand your sentiments on pyramiding, although I see scaling in a different light, a way of reducing/managing risk instead of increasing it. If prices are non-random and if markets tend to trend, then adding in the direction of the trend seems like a reasonable way to reduce losses, manage whipsaw, and improve the size of profits on winning trades. Dennis and Eckhardt scaled into their positions while still targeting volatility, and I would have assumed that many of their contemporaries and offshoots are/were doing the same. That’s why I was surprised it wasn’t covered in the book. Have I got that wrong? There’s a reason why I deliberately didn’t mention Dennis, Eckhardt or turtles in my book. I find the whole hero worship culture to be highly irrational and outright dangerous. Imitating people just serves to reduce critical thinking. It’s great that these people, and many others, made it. Copying strategies developed with pen and paper in the 70s and deploying today is however a very bad idea. Arguments like ‘Method X must be good because wealthy Trader Y uses it’ isn’t valid. That’s the wrong way to approach a problem. What if Trader Y spends half an hour yodeling in the morning? Perhaps that’s the key to his success? The original turtle rules have become some sort of weird religion. They have very little in common with the modern CTA industry. Research is moving forward and the business is changing. Also remember that the visible people aren’t always the best. Some of the very best CTA hedge fund managers I know, with billions under management, had never heard of the turtles before I brought the subject up over beer… The whole culture of worshiping certain traders is very much a retail thing. It’s great for those who sell get-rich-quick dreams, but it won’t help you much if you’re trying to improve your research. Model the turtle strategy. It’s easy. Curtis released the rules a long time ago and you can download them for free. followingthetrend/mdocs-posts/original-turtle-rules/ Run a backtest on this model for the past few decades. Check how many times over you would have lost all your money. It’s an interesting concept to model and learn from, not the least to learn about how and why it failed. It’s great that these guys brought research forward in the 70s and 80s. That was a long time ago though and now research has come much further. My advise is that you listen to ideas from all kinds of sources, but trust none. That includes mine. Then you do your own research. Model the ideas you’ve heard. Test them. Figure out what works and what doesn’t. Btw, Dennis and Eckhardt wasn’t doing any sort of vola targeting in the old days. Sizing positions based on instrument vola isn’t vola targeting. The latter is about targeting a yearly std.dev on a portfolio basis and requires constant comparison of realized vola to target vola, rebalancing very frequently. A whole different matter, one that wasn’t heard of back in those days. Thanks the the clarification on portfolio volatility targeting, I hadn’t appreciated that nuance. Your omission of Dennis/Eckhardt seems obvious now, I didn’t even notice it at the time. Would you say that scaling into positions as they did was a flaw (i.e. lowered returns or the quality of returns), or was just an obsolete/unnecessary part of the system? I don’t believe it’s a good idea for anyone to trade the old turtle rules today, but at the same time I want to be careful with my criticism. It’s easy to say today that the Wright brother had a crappy airplane. Clearly they forgot the jet engine. These guys, and other lesser known people, laid the ground work. Study it and learn from it. But don’t go jumping off a cliff in a Wright Flyer II. The original turtle system uses extreme risk. It’s a make or break system, where you’ll either make a ton of money really fast, or more likely lose it all even quicker. It was traded at a time when this system worked really well. Much of the core ideas from those days are used today, but in a very different way. Just as the ideas of the Wright brothers are still incorporated in airplanes. The business has evolved and matured though. the simulation in the book, and the results, are with (50 & 100) EMA or SMA as trend filter ? I used EMA, but forgot to mention that in the book. It doesn’t really matter though. Indicators are never important. The simplified model I showed in the book can be made much more simple. Try a simple X Months Momentum model for instance, where you go long if the price is above X months ago, else short. Amazingly simple, but it captures the bulk of trend following performance. First of all, thank you. I am very impressed by the materials on your website, I plan to buy your book, and I am very greateful for the information you shared. I am searching for a mechanical end-of-day trading system that I could follow with confidence and discipline. I have a few years of discretionary trading experience, but no consistent profits. I backtested the system you describe here, with Amibroker. Markets I used: Copper, Gold, Corn, Natgas, Oil, Rice, Soybean, Wheat, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S&P500, TNOTES10, Bund. I tested it from January 2000 to July 2018, with end-of-day historical data for all the markets listed above. I would like to present the results of my research and I hope you will be willing to answer my three questions. In short, your system made money. However, based on the optimization, it seems better parameters for my markets choice were EMA 150 and EMA 350, and entry on 120 days high or low. (instead of 50, 150 and 50 respectively). 3 ATRs remains best. My “better” parameters did not increase profits, but they cut the drawdown by half! 1. Even with my improvements, the CAR/MDD for my backtest is 0.50. Compound Annual Return 8%, Max Drawdown 16%. This is with position size based on volatiliy, target risk $2k per trade on a 100k account. I estimated a quite conservative spread and comissions. Is this good enough? Does it look like acceptable result to you? What was CAR/MDD measure for this system in your backtest, or with systems you actually trade, if I may ask? 2. The equity curve had a almost 5-year long drawdown period, from 2009 to 2018. I know this was not the best time for any trend following system, but I anticipate it will be very hard to stick to this system should a new drawdown like this happen. Do you think this 5 years drawdown is at all acceptable? Here is the link to my backtesting report with equity curve screenshots. Have a look for EQUITY CURVE charts. 3. Shall I trade all markets using common rules? I understand I should not curve fit EMAs and channel and ATRs for each market… I know… but maybe it is valid to have separate rules for stock indices and rates and separate for commodities and forex? This system, per my backtestst, was losing money on S&P, TNOTEs, DAX and Bunds. So I excluded these markets from portfolio. (To make money on S&P it needs shorter EMAs and wider stops, like 7 ATRs, but then it makes less money in commodities and forex). Shall I trade it on commodities and forex with my paramaters? (and skip S&P, DAX, TNOTE and BUNDs) Or should I keep searching for a system that makes money on ALL markets? Did it make money on ALL markets in your backtest? I’d be delighted to hear back from you. Thanks a lot in advance! PS. I enabled comments on the file I shared abouve, so you can comment it as you review it. شكرا لكم! & # 8230؛ in which he presents the simulated equity curve of this core trend following system, until mid 2018. and… his equity curve looks very similar to my version (although I used different set of markets (ones I have access to) and different parameters (longer EMAs after optimization). This similarity, I think, has two implications. 1. my backtest was correct, 2. the 5 years of drawdown was real. تعليقات؟ شكرا جزيلا. I pasted the link also to the document I linked in my comment above. I hope this is insightful for others as well… and I am looking forward to comments. Sorry for long delay. I don’t really have the time to do a proper evaluation of your model. Keep in mind that the model I describe is a demo model used to approximate what the CTA industry has been doing for the past few decades. It’s not meant as a recommended super model of any sort. It’s quite easy to improve upon it, but I wanted to keep it simple and middle-of-the-road to make a point. In fact, my only regret is not making the model in the book even simpler. If I had used the good old 12 months momentum model, perhaps that point would have been more clear. A five year drawdown is not acceptable. But it could still happen. You won’t be able to keep clients if you’ve spent five years under water. It could absolutely kill your business, but it’s near impossible to make a model that guarantees it will never happen. I would recommend trading all markets with the same rules. That of course doesn’t prevent you from making rules that adapt to term structure, volatility, trends etc. Making a rules that says ‘Trade these parameters for Corn’ is a bad idea. Making rules that adapt to market characteristics could make sense. Also, you’ll never make money on all markets. But you don’t have to. Any individual market or position is irrelevant. The only thing that matters is the end result. Since you don’t know which markets will perform and which will not, you’ll have to trade them all. Hope that helps… Hello Andreas, bought and read both your books, great stuff.I’m however beginning to think I’ve misunderstood something:When you write “desired daily impact of 20 basis points” , are you saying risk 0,2 % of your equity per atr of sl= 0,6% total per position for a 3atr stop? That is what I’ve thought so far but I’m beginning to think thats not the case? Also, when we’re talking risk per position, do you think it should be based on only the cash amount in the account? I find that I often have rather large open profits while the small losses eat away at the cash, leaving me with smaller and smaller position sizes. Risk has nothing to do with stop distance. That’s a misunderstanding usually perpetuated in trading books written by people who don’t really understand finance. The 20 basis points is average daily portfolio attribution. If the instrument in question maintains current volatility (which is a huge assumption), then it will on average have an effect on the overall portfolio of 0.2% each day. Up or down. Risk absolutely needs to be measured on a portfolio level. The amount of available cash is irrelevant to such calculations. Thanks a lot, I read Curtis Faiths book (good , by the way) prior to yours and assumed you meant something similar. can you recommend further reading? I know Curtis. He’s an honest guy. He’s a little odd, but I take an honest odd guy over the usual con men any day. Of course, keep in mind that Curtis stopped working in trading around age 23, over 25 years ago. The trick is to identify who knows what they’re talking about and who makes it up as he goes along. It can be difficult to see on the book covers, but often it’s given away by the author description. “XX has had a passion for trading for 20 years”, means that he doesn’t have any actual background in the business. “Developed trading systems and managed proprietary capital for 20 years” also means that a person never worked in the field. There are many of these usual ways authors describe themselves to cover the total lack of real background. It always also shows on the terminology that they use. Dead giveaways include how they define risk, which is usually complete guesses of what the word means, such as “how much money will i lose if the price falls down to my stop point”. Try suggesting that at a job interview as a risk analyst and you’ll get a good laugh on the way out the door. Read books by Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan and such people to get the bigger picture. Most retail level trading books just muddle the picture. Thanks for taking the time. I have 25 years experience in engineering, product development and one thing trading and my profession have in common is: I don’t get away with anything in neither! Whether trying to cut corners or being ignorant, it always catches up to me and maybe that is why I like trading on a very basic level: I can’t bullshit the market, the facts rule and that makes it the most honest environment I’ve ever experienced. Does these rules / trendfollowing sytem also work on smaller times frames ? A hourly timesframe ? Hi Andreas. It’s a timepiece of an article. شكرا لكم. I’m a newbie and I’ve dedicated a lot of time to learning from my mistakes (cost me 50% of my account, tuition fees I’d say). Over Reliance on indicators and terrible multiple time frame analysis, poor risk management at times. You name it and I’ve made those mistakes. Now I just watch out for price action and trends using other confluence factors like EMA. It’s simple yet effective. How do you put tighter stops without getting stopped out, because sometimes I get stopped out with retracements from prevailing trends. I want to improve my risk to reward ratio which is now usually between 1:1 and 1;2? Sometimes the previous swing lows on larger time frames are too large and on smaller time frames seem like noise? Hi Andreas. Do you think this estrategy also work in weekly timeframe? Or trading once a week? شكرا لكم. Love that book, I’ve currently coded the strategy in Amibroker using Norgate/Premium Data futures for the data. I’m having some difficulty in getting the position sizing correct for the risk parity weighting in the futures mode, are you able to point me in the right direction of where I can find some help on this? I have been following your work for awhile. Really good stuff. May I ask, how do you manage trades that are stopped out by your 3 ATR rule, but rebounded almost immediately and carry on to trend really well in the original direction resulting in a major trend? Since not missing a major trend is so important to this strategy, would you use a re-entry rule?
إستراتيغياس دي رومبيمينتو إن فوريكس
تدريب تداول العملات الأجنبية هونغ كونغ