استراتيجيات التداول الخيارات الآلية

الأنا الخيارات الأسهم تشكيل فوركس ألجيري تداول الخيارات الثنائية القانونية في الهند إسيل فينانس فك فوريكس ليميتد لوغو تداول العملات الأجنبية في الحرب إل ميجور إنديكادور دي تندنسيا فوريكس

OptionStack. التجارة مثل برو. باستخدام أوبتيونستاك، يمكنك تلقائيا باكتست الأسهم وخيارات التداول استراتيجيات في دقائق! مهمتنا. الاستواء شارع وول ستريت & # 8217؛ ق اللعب الميدان. أوبتيونستاك هو منصة مؤسسية لبناء واختبار الأسهم الخاصة بك & # 038؛ استراتيجيات تداول الخيارات. مهمتنا هي تمكين جميع المستثمرين لتحقيق أهدافهم المالية. ونحن نعتقد لا أحد يهتم أكثر عن أموالك مما كنت. ومع الحق مجموعة من الأدوات، يمكنك إدارة الاستثمارات الخاصة بك أفضل من أي شخص على وول ستريت! الخيارات الآلية باكتستينغ. خلافا لغيرها من برامج تحليل الخيارات، برنامج كومة الخيار براءات الاختراع في انتظار بأتمتة العملية برمتها من باكتستينغ الأسهم وخيارات التداول استراتيجيات! لا أكثر يدويا الخوض من خلال البيانات باليد! أنظمة تداول الأسهم والخيارات. من السهل السخرية لخلق واختبار استراتيجيات التداول الخيار الخاص بك، من شراء واحد يضع / يدعو لضبط الخيار المعقدة ينتشر (فراشة، كوندورس، ينتشر العمودي، سترادل، الخ ..). إذا كنت من النوع الذي يريد السيطرة الكاملة على الأسهم وخيارات الصفقات، لدينا براءات الاختراع في انتظار تحليل الخيارات و باكتستينغ منصة يمكن أن تعطيك هذه الحافة! والتكنولوجيا من الطراز العالمي، والمجتمع، وأكثر من ذلك. الاختبارات التلقائية. اتخاذ قرارات الاستثمارات أفضل مع قوة باكتستينغ الآلي - باكتست تلقائيا 10+ سنوات من الأسهم وخيارات التداول استراتيجيات في غضون دقائق. سحب وإسقاط. باكتست حتى الأسهم الأكثر تعقيدا وخيارات الاستراتيجيات دون أي معرفة البرمجة، من شراء المكالمات لبيع غير متوازن كوندورس الحديد. الرسوم البيانية للمخاطر البصرية. تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك مع تحليلات قوية، والرسوم البيانية التفاعلية المخاطر محفظة، والرسوم البيانية المتقدمة من الأسهم والدراسات. استراتيجيات متقدمة. إنشاء الأسهم المعقدة والخيارات ينتشر، تعديلات التجارة المتقدمة، إعادة التوازن محفظة، تخصيص رأس المال، وتحديد المواقع الموقف، جيل ألفا، وأكثر من ذلك بكثير. الدراسات والمؤشرات. الاختيار من بين مئات من الدراسات والمؤشرات المتاحة، بما في ذلك التقلبات / التقنية / الإحصائي / خيارات غريكس / الدراسات الأرباح، وأكثر من ذلك بكثير. تبادل الأفكار والاستراتيجيات التجارية مع مجتمعنا من محنك للتجار تطمح. كيفية أتمتة الخيار الخاص بك نظام التداول. 10/30/2018 6:00 آم إست. يوشوا بيلانجر من الخيار الأزيز يحدد الخطوات التي يمكن للتاجر الخيار اتخاذها لأتمتة نظامها. قبل الجلوس لكتابة هذا المنصب، ظننت أنني سوف البحث في الإنترنت لمعرفة ما هي المعلومات الموجودة على أنظمة التداول الخيارات. صدمت أن وجدت أن هناك بالكاد أي شيء نشر على هذا الموضوع. بشكل جاد! هناك المئات من المواقع على شبكة الإنترنت، وشركات الوساطة، والخدمات التجارية التي تريد أن تبيع لك نظامهم. والحقيقة هي أن عدد قليل جدا قادر على وصف ما هو نظام تداول الخيارات في الواقع. في جوهرها، ونظام تداول الخيارات هو وسيلة لتوليد إشارات البيع والشراء من خلال طريقة اختبار تحليل الأسهم. ويمكن أن يستند النظام إلى أي نوع من استراتيجية الخيار، ويتضمن كلا من التحليل الأساسي والتقني. قد تركز أنظمة تداول الخيارات على التغيرات في سعر السهم الأساسي، والتقلب، وتضاؤل ​​الوقت، ونشاط شراء / بيع غير عادي، أو مزيج من هذه العناصر. وهي في الأساس قائمة مرجعية بالمعايير التي يجب الوفاء بها قبل إدخال الصفقات. عندما يتم استيفاء جميع الشروط، يتم إنشاء إشارة لشراء أو بيع. تختلف المعايير لكل نوع من إستراتيجيات تداول الخيارات. سواء كان المكالمات طويلة، المكالمات المشمولة، ينتشر الدب، أو بيع خيارات مؤشر عارية، ولكل منها نموذج نظام التداول الخاصة بها. وهناك نظام تداول الخيارات التي تستحق ملحها تساعدك على التخلص من إشارات كاذبة وبناء ثقتك في الإدخالات والمخارج. سوق الخيارات معقد جدا. خيارات التداول دون نظام مثل بناء منزل دون مخطط. التقلب، والوقت، وحركة الأسهم يمكن أن تؤثر كل ما تبذلونه من الربحية. يجب أن تكون على دراية بكل من هذه المتغيرات. فمن السهل أن تتأثر العاطفة عندما يتحرك السوق. وجود نظام يساعد على التحكم في رد فعلك لتلك المشاعر الطبيعية والطبيعية جدا. كم مرة كنت جلس وشاهدت التجارة تفقد المال لحظة ملء أمر الشراء الخاص بك؟ أو، هل شاهدت أي وقت مضى الأسهم ارتفاع في السعر بينما كنت تفكر في ما إذا كان أو لم شرائه؟ وجود خطة منظمة في مكان أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تجارية سليمة وموضوعية. من خلال إنشاء واتباع نظام جيد، يمكنك شحذ عمليات الإعدام التجارية الخاصة بك لتكون عاطفية وتلقائية مثل جهاز كمبيوتر. مزايا نظام تداول الخيارات. الرافعة المالية-خيارات التداول يعطي نفوذ حسابك في سوق الأسهم. مع خيارات، يمكنك التحكم مئات أو الآلاف من أسهم الأسهم في جزء صغير من سعر السهم نفسه. يمكن أن يتساوى التغير في سعر السهم بين 5٪ و 10٪ مع ربح بنسبة 100٪ أو أكثر في أحد الخيارات. حاول التركيز على مكاسب النسبة المئوية مقابل مكاسب قيمة الدولار في التداول الخاص بك. وهو يتطلب تحولا أساسيا في التفكير التقليدي، ولكن من الأهمية بمكان إدارة نظام تجاري ناجح. الموضوعية - يعتمد نظام تداول الخيارات الجيدة على معايير قابلة للقياس تؤدي إلى ظهور إشارات الشراء والبيع. فإنه يأخذ الذاتية والتخمين الثاني من التداول الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على العوامل المحددة مسبقا التي تجعل من تجارة المتفجرة. المرونة - تقريبا جميع الخيارات التجار سوف اقول لكم ان الخيارات تسمح للمرونة في التداول الخاص بك. الفرص في سوق الخيارات تجعل من السهل بشكل لا يصدق للاستفادة من الوظائف على المدى القصير. مع أحداث الأرباح والخيارات الأسبوعية، يمكنك بناء استراتيجيات للمكاسب بين عشية وضحاها مع مخاطر محددة بوضوح. هناك عدة طرق للربح في أي نوع من حالة السوق، من تتجه إلى نطاق محدد. الحماية - يمكن أن يكون نظام تداول الخيارات على أساس الاستراتيجية المناسبة لظروف السوق السائدة بمثابة تحوط ضد الاستثمارات الأخرى. وعادة ما تستخدم طرق الحماية بهذه الطريقة. المخاطر - نظام تداول الخيارات الجيدة يحد من المخاطر بطريقتين مهمتين. الطريقة الأولى هي التكلفة. سعر الخيارات منخفض جدا بالمقارنة مع شراء نفس الكمية من الأسهم. أما الطريقة الثانية فتتعلق بالمتوقف. وهناك نظام جيد خفض الخسائر بسرعة والاحتفاظ بها صغيرة. أي خيار التاجر يمكن تطوير نظام. كمتداول، فمن المهم بناء نظام يستخدم أنواع مختلفة من استراتيجيات الخيار الحديد كوندورس، الفراشات الجناح مكسورة، ينتشر التقويم، نسب الظهر، سترادلز، الخنق، والياقات. قد يبدو وكأنه لغة أجنبية الآن، ولكن العمل على المفردات درس واحد في وقت واحد. كسر عليه قطعة قطعة وجعلها بنفسك. كل مصطلح له تطبيق محدد لتحقيق أرباح في ظل ظروف سوق معينة. تعلم كل منهم في وتيرة الخاصة بك لتعزيز وبناء نظام التداول الخيارات الخاصة بك. والمزيد من الأدوات التي هي في الأدوات الخاصة بك، وأكثر استعدادا سيكون لك لتغيير ظروف السوق. إذا كان السوق أن تتصرف بنفس الطريقة كل يوم، ثم التداول سيكون مسرحية الطفل. من أجل البدء في تطوير نظام التداول الخيارات الخاصة بك، لديك لإنشاء خطة التداول أو مخطط لتوجيه لكم في الاتجاه الصحيح. تبدأ مع النظام الأساسي وقرص عليه لتحديد معايير التداول الخاصة بك وشحذ النظام الخاص بك. يستغرق وقتا طويلا وخبرة لبناء نظام تداول الخيار الناجح التي يمكن أن تعود 100٪ أو أكثر في الصفقات مربحة باستمرار. عندما كنت راضيا عن المعلمات من النظام الخاص بك، يمكنك أن تبحث في وجود البرمجيات الخاصة بك مصنوعة للتداول الآلي. اختيار استراتيجية- يمكنك اختيار أي استراتيجية للبدء في بناء نظام. شراء المكالمات ويضع هو أسهل طريقة للبدء. كما تتعلم وتجربة المزيد حول كيفية تحرك الأسعار، يمكنك إضافة استراتيجيات جديدة لتداولك لتعزيز النظام الخاص بك. إضافة المكالمات المشمولة ووضع الحماية لمراكز الأسهم الطويلة هي الخطوة المنطقية التالية، ويمكن أن تزيد من فواتير حسابك من خلال توليد التدفق النقدي الشهري أو الأسبوعي. التجارة -بمجرد تحديد أساسيات الاستراتيجية الخاصة بك، فقد حان الوقت للتداول. ابدأ عقدا صغيرا أو عقدا أو عقدين، واحتفظ بسجلات تفصيلية لمعاملاتك. تأكد من تضمين سعر السهم الأساسي في وقت شراء أو بيع الخيار. سوف السجلات الخاصة بك تساعدك على تحليل كيف تقومون به وأين يمكنك تحسين. عند إضافة معايير تداول جديدة إلى النظام الخاص بك، يجب أن تكون قادرا على رؤية تحسن لإحصاءاتك. إذا لم تقم بذلك، فقد حان الوقت لإعادة تقييم المعايير المحددة. تقييم -Evaluate النجاحات والفشل. يعتمد تواتر التحليل على مقدار التداول. إذا كنت تتداول بنشاط، ثم مراجعة أسبوعية أو شهرية هو المهم. قارن الخسائر الخاصة بك مع المكاسب الخاصة بك. صفر على العوامل الرئيسية التي تشكل التجارة الفائزة، ومحاولة لضبط المعايير الخاصة بك لتعزيز عمليات الإعدام الخاصة بك. مؤلما كما قد يكون، تحليل أخطائك أيضا. ضبط المعايير الخاصة بك للقضاء على جعل تلك الأخطاء نفسها مرة أخرى. تحليل أخطائك هو تماما، إن لم يكن أكثر أهمية، ودراسة الصفقات الناجحة الخاصة بك. ضبط -عندما يكون لديك خطا خاسرا أو بقعة منطقة ضعيفة محتملة في نظام التداول الخيار الخاص بك، وضبطه. ليس هناك عار في الخطأ. هذا هو جزء من الأعمال التجارية. العار هو أن يكون أعمى من أخطائك وتكرارها. من خلال تغذية الأنا وتبرير ضعفك مع الأعذار، ويضمن لك أن تفشل في التداول. من خلال الاعتراف البقع العمياء وإجراء تعديلات، يمكنك الحفاظ على النظام الخاص بك بما يتماشى مع اتجاهات السوق المتغيرة والظروف. يبدو بسيطا جدا، ولكنه يتطلب المثابرة والانضباط. تعلم -A نظام التداول ليست ثابتة. إبقاء عقلك نشطا من خلال التعلم دائما. وكلما دراسة سوق الأسهم وأنظمة التداول الخيارات، وأكثر سوف تعرف وأفضل حالا سوف تكون. إذا كان نظام تداول الخيارات مثل نظام تيك تاك تو، فإننا جميعا أن تكون غنية. الحمد لله، تداول الخيارات ليست مملة كما لعبة الطفل. تعلم شيئا جديدا كل يوم وامتصاصه في نظام تداول الخيارات الخاصة بك. أنا افعل. مقالات ذات صلة حول أوبتيونس. هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل. روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية. هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية. المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا. الأحداث القادمة. التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018. فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies. روابط إعلانية. لجنة تداول السلع الآجلة. ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581. خيارات النقدية الشهرية من خلال. الشهرية النقدية من خلال الخيارات هي الاستشارات تداول الخيارات وشركة خدمات الاستثمار التي تم العثور عليها. أدفيس تريد، Inc. يوفر أدفيستريد المجتمعات على الانترنت لتجار سوق الأسهم للتعلم والتفاعل. AdviceTrade & # 39 ؛. خطة التجارة & نبسب | & نبسب التجارة الخطة. خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي. غالبا ما يكافح التجار مع الاتساق لأنهم لا يتبعون قواعدهم و / أو لا يمتلكون الثقة في الاستراتيجية التي يتداولونها. ألغونيت إكسبلورر يساعد على تطوير وإثبات استراتيجية قبل ارتكاب المال الحقيقي. تطوير الاستراتيجية. بعد تعلم أساسيات تداول الأسهم والخيارات، فإن الخطوة التالية هي وضع استراتيجية تتصرف باستمرار. أوبتيوننيت إكسبلورر هو منصة أساسية لتعلم كيف تتصرف الخيارات، واستكشاف نظريات مختلفة وإدارتها في بيئة السوق الحية. اختبار الأداء. ولكن ما إذا كنت قد علمت مجموعة من القواعد لاستراتيجية أو وضعت بنفسك، فسوف ترغب في معرفة مدى أدائها على مدى فترة زمنية أطول. توفير استراتيجية تعمل مع أي مستوى من الثقة يمكن أن تأخذ مئات أو الآلاف من الصفقات وهي مهمة أكثر ملاءمة لاختبار الخوارزمية. تعزيز الاستراتيجية. ويمكن أن تؤدي التغييرات الصغيرة في قواعد الاستراتيجية إلى تحسينات كبيرة في الأداء وتدعم استقرار النظام ككل على المدى الطويل. ألغونيت إكسبلورر الآن يجعل هذا الهدف عملية بسيطة لتحقيقه. التجارة مع الثقة والاتساق. المواصفات الفنية. 5 دقائق البيانات التاريخية. استخدام لدينا قاعدة بيانات السوق التاريخية المدارة بالكامل من مؤشر الولايات المتحدة وخيارات الأسهم. اختر من نهاية اليوم وصولا إلى 5 دقائق فترات داخل اليوم الواحد. العمارة 64 بت. يستخدم أحدث الهندسة المعمارية للاستفادة من المزيد من ذاكرة النظام حتى تتمكن من العمل بشكل أسرع مع زيادة الإنتاجية البيانات. متعددة الخيوط. معظم أجهزة الكمبيوتر الحديثة لديها وحدات المعالجة المركزية متعددة التي يمكن تشغيلها بالتوازي مع تحسين كبير في سرعة اختبار الاستراتيجية. المتكاملة إيد. كامل المواصفات بيئة التنمية المتكاملة توفير جميع الأدوات وأكثر من ذلك المطورين المحترفين الطلب. دعم رصد متعددة. الدعم الكامل لشاشات متعددة حتى تتمكن من سحب النوافذ لشاشات مختلفة والاستفادة القصوى من الشاشات الخاصة بك. واجهة المستخدم الحديثة مما يجعل منصة سهلة للتنقل توفر لك الوقت لقضاء اتقان الاستراتيجيات الخاصة بك. تقرير كل ما تحتاجه. تحليل أداء الاستراتيجية الشاملة والانتقال إلى الصفقات الفردية. رؤية أداء داخل اليوم من الاستراتيجية الخاصة بك من البداية الى النهاية مع مؤشرات تدل على كل تعديل قدم. تتبع المؤشر يضع كل شيء في متناول يدك دون البحث من خلال مجموعة من البيانات التجارية. انظر جميع المعلومات الهامة مثل المخاطرة الرسم البياني، الرسم البياني الإنصاف الفردية وموقف الإغريق تحديث الفور كما يمكنك تتبع الماوس الخاص بك. فحص النتائج، والتجارة عن طريق التجارة. فرز، تصفية وحفر لأسفل في الساقين التجارة الفردية. انقر على التجارة ونرى على الفور البيانات ذات الصلة لتلك التجارة محددة في جميع النوافذ الأخرى. تحليل الصفقات الفردية في التفاصيل الدقيقة لمعرفة أين يمكن إجراء التحسينات. تحديث الاستراتيجية الخاصة بك وإعادة تشغيل الاختبار في ثوان. لا يمكن أن يكون أكثر بساطة. منصة تطوير استراتيجية المهنية المتاحة لكل من تجار التجزئة والمؤسسية على حد سواء. أساس متين انضمام مجتمعنا من التجار. تبادل الأفكار والاستراتيجيات مع التجار الآخرين. معا بناء شيء للمساعدة في تحقيق إمكانات التداول الخاصة بك. خطوط رمز الاستراتيجية. البيانات الكبيرة التعدين والتداول الكمي. بناء واختبار النماذج الكمية الخاصة بك. الغرض بنيت منصة بحثية لمساعدتك على تحويل الأفكار التجارية الكمي إلى استراتيجيات يمكنك نشر. الاستفادة من الهندسة المعمارية لدينا كفاءة عالية لتنقيب البيانات مجموعات بيانات السوق الكبيرة للبحث عن الارتباطات وأنماط السوق التي قد تعطيك حافة للتداول الخاص بك. ليس سرا أن بعض من أكبر وأنجح صناديق التحوط في العالم تستخدم هذه التقنيات للعثور على تحركات الأسعار غير العشوائية لجعل توقعاتهم. الآن يمكنك بناء واختبار النماذج الكمية الخاصة بك المستمدة من التحليل الرياضي والإحصائي لتوجيه استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك. إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي. يمكن للمتداولين والمستثمرين تحويل قواعد الدخول والخروج وإدارة المال بدقة إلى أنظمة التداول الآلية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتنفيذ ومراقبة الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب في أتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ يتم وضع الصفقات تلقائيا بمجرد الوفاء بمعايير معينة. هذه المادة سوف أعرض القراء لشرح بعض مزايا وعيوب، فضلا عن واقع، وأنظمة التداول الآلي. (للحصول على قراءة ذات صلة، راجع قوة عمليات البرنامج.) ما هو نظام التداول الآلي؟ وتسمح أنظمة التداول الآلية، التي يشار إليها أيضا بأنظمة التداول الميكانيكية، أو التداول الخوارزمي، أو التداول الآلي، أو نظام التداول، للتجار بوضع قواعد محددة لكل من المداخل التجارية والمخارج التي يمكن تنفيذها تلقائيا بمجرد برمجةها عن طريق جهاز كمبيوتر. يمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج التجارية إلى شروط بسيطة مثل كروس أوفر المتوسط، أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهما شاملا للغة البرمجة الخاصة بمنصة التداول الخاصة بالمستخدم، أو خبرة مبرمج مؤهل. أنظمة التداول الآلي تتطلب عادة استخدام البرامج المرتبطة بسماسرة الوصول المباشر، ويجب كتابة أي قواعد محددة بلغة تلك المنصة الملكية. منصة ترادستاتيون، على سبيل المثال، يستخدم لغة البرمجة إيسيلانغواد. منصة نينجاترادر، من ناحية أخرى، يستخدم لغة البرمجة نيناجسكريبت. ويبين الشكل 1 مثالا على استراتيجية تلقائية أدت إلى ثلاث صفقات خلال جلسة التداول. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التجارة العالمية وسوق العملات.) [يمكن أن تستخدم أنظمة التداول الآلية العديد من المؤشرات الفنية المختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة لهذه المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني التي يمكن للمتداولين استخدامها عند بناء أنظمة التداول الآلي.] بعض منصات التداول لديها بناء "المعالجات" بناء الاستراتيجية التي تسمح للمستخدمين بإجراء اختيارات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عادة لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن بعد ذلك يتم تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم أن يحدد، على سبيل المثال، أنه سيتم إدخال صفقة طويلة بمجرد تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة. يمكن للمستخدمين أيضا إدخال نوع النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال) وعندما يتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في نهاية شريط أو فتح شريط التالي)، أو استخدام المدخلات الافتراضية للمنصة. ومع ذلك، يختار العديد من التجار برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم الخاصة أو العمل عن كثب مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام المعالج منصة، فإنه يسمح بدرجة أكبر بكثير من المرونة والنتائج يمكن أن تكون أكثر جدوى. (للأسف، لا توجد استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح، للمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول). وبمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع على أساس مواصفات استراتيجية التداول. اعتمادا على قواعد محددة، حالما يتم إدخال التجارة، سيتم تلقائيا إنشاء أي أوامر لخسائر وقف وقائية، وقف زائدة وأهداف الربح تلقائيا. في الأسواق السريعة الحركة، يمكن أن يعني هذا الدخول الفوري للأوامر الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حالة تحرك التجارة ضد التاجر. مزايا أنظمة التداول الآلي. هناك قائمة طويلة من المزايا لوجود جهاز كمبيوتر مراقبة الأسواق لفرص التداول وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك: تقليل العواطف. وتقلل أنظمة التداول الآلية العواطف طوال عملية التداول. من خلال الحفاظ على العواطف في الاختيار، وعادة ما يكون التجار وقتا أسهل التمسك الخطة. وبما أن أوامر التجارة يتم تنفيذها تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، لن يتمكن التجار من التردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من "سحب الزناد"، يمكن التداول الآلي كبح أولئك الذين هم عرضة للتداول الزائد - شراء وبيع في كل فرصة ينظر إليها. القدرة على باكتست. ويطبق الاختبار المسبق قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة. عند تصميم نظام التداول الآلي، يجب أن تكون جميع القواعد المطلقة، مع عدم وجود مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن تجعل التخمينات - يجب أن يقال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للمتداولين اتخاذ هذه القواعد الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول المباشر. يسمح التدقيق المسبق للمتداولين بتقييم وضبط فكرة التداول، وتحديد توقعات النظام - وهو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن يتوقعه المتداول للفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من المخاطر. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في إعادة صياغة استراتيجيات التداول الحالية الخاصة بك لمزيد من المعلومات، انظر باكتستينغ: تفسير الماضي). الحفاظ على الانضباط. ونظرا لأن قواعد التجارة قد وضعت وأن تنفيذ التجارة يتم تلقائيا، فإن الانضباط يتم الحفاظ عليه حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما يفقد الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من أخذ خسارة، أو الرغبة في كسب المزيد من الأرباح قليلا من التجارة. يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل الخطأ التجريبي، ولن يتم إدخال أمر شراء 100 سهم بشكل غير صحيح كطلب لبيع 1000 سهم. تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو التخطيط للتجارة والتجارة الخطة. حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة، والتجار الذين يتجاهلون القواعد تغيير أي توقع كان النظام كان. لا يوجد شيء مثل خطة التداول التي يفوز 100٪ من الوقت - الخسائر هي جزء من اللعبة. ولكن الخسائر يمكن أن تكون صدمة نفسيا، لذلك تاجر الذي لديه اثنين أو ثلاثة الصفقات خاسرة على التوالي قد تقرر تخطي التجارة القادمة. إذا كانت هذه التجارة القادمة كان الفائز، التاجر قد دمر بالفعل أي توقع كان النظام. أنظمة التداول الآلي تسمح للمتداولين لتحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة. (من المستحيل تجنب الكارثة بدون قواعد التداول.لمزيد من المعلومات، راجع 10 خطوات لبناء خطة تداول رابحة). تحسين سرعة إدخال الطلبات. وبما أن الحواسيب تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، فإن الأنظمة الآلية قادرة على توليد الطلبات فور استيفاء المعايير التجارية. الدخول أو الخروج من التجارة قبل بضع ثوان يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في نتائج التجارة. حالما يتم إدخال موقف، يتم إنشاء جميع أوامر أخرى تلقائيا، بما في ذلك الخسائر وقف الوقائي وأهداف الربح. يمكن للأسواق أن تتحرك بسرعة، وأنه من المعنويات أن تصل التجارة إلى هدف الربح أو ضربة الماضي مستوى وقف الخسارة - قبل أوامر حتى يمكن إدخالها. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث. عيوب وحقائق أنظمة التداول الآلي. أنظمة التداول الآلي تباهى العديد من المزايا، ولكن هناك بعض الانخفاضات والحقائق التي التجار يجب أن يكون على بينة. الفشل الميكانيكية. نظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج القواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هو وسيلة متطورة للتداول، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن أن يكون ترتيب التجارة على جهاز كمبيوتر - وليس خادم. ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال أمر إلى السوق. ويمكن أيضا أن يكون هناك تناقض بين "الصفقات النظرية" الناتجة عن الاستراتيجية وعنصر منصة إدخال النظام الذي يحولها إلى صفقات حقيقية. يجب أن يتوقع معظم التجار منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلية، ومن الجيد عموما أن تبدأ بأحجام التجارة الصغيرة في حين يتم صقل العملية. الرصد. على الرغم من أنه سيكون كبيرا لتشغيل الكمبيوتر وترك لهذا اليوم، ونظم التداول الآلي لا تتطلب الرصد. ويعود ذلك إلى احتمال حدوث إخفاقات ميكانيكية، مثل مشاكل الاتصال، أو فقدان الطاقة أو تعطل جهاز الكمبيوتر، ومراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الشذوذ التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر مخطئة، أوامر مفقودة، أو أوامر مكررة. إذا تم مراقبة النظام، يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة. التجار لديهم الخيار لتشغيل أنظمة التداول الآلي من خلال منصة التداول القائمة على الخادم مثل عداء الاستراتيجية. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقدم استراتيجيات تجارية للبيع، معالج بحيث يمكن للتجار تصميم النظم الخاصة بهم، أو القدرة على استضافة النظم الموجودة على منصة القائم على الملقم. مقابل رسوم، يمكن لنظام التداول الآلي مسح وتنفيذ الصفقات ورصدها - مع جميع الطلبات الموجودة على الخادم الخاص بهم، مما يؤدي إلى إدخالات أمر أسرع وأكثر موثوقية. على الرغم من نداء لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر نظم التداول الآلي بديلا للتداول تنفيذها بعناية. ويمكن أن يحدث فشل ميكانيكي، وعلى هذا النحو، تتطلب هذه النظم الرصد. قد توفر المنصات المستندة إلى الخادم حلا للمتداولين الراغبين في تقليل مخاطر الفشل الميكانيكي. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين.) خوارزمية خيارات التداول 1. على الرغم من العديد من الميزات المثيرة للاهتمام من الخيارات، التجار الخاص نادرا ما الاستفادة منها (بالطبع أنا & # 8217؛ م يتحدث هنا من الخيارات الجادة، وليس الخيارات الثنائية). ربما خيارات لا تحظى بشعبية بسبب سمعتها من كونها معقدة. أو بسبب عدم وجود دعم من قبل معظم أدوات البرمجيات التجارية. أو بسبب علامات الأسعار من الأدوات القليلة التي تدعمها والبيانات التاريخية التي تحتاجها للتداول حسابي. واتيفر & # 8211؛ قمنا مؤخرا بعدة عقود برمجة لأنظمة تداول الخيارات، وفوجئت أنه حتى الأنظمة البسيطة بدا أنها تنتج أرباحا متسقة نسبيا. تبدو خيارات البيع بشكل خاص أكثر ربحا من التداول & # 8216؛ التقليدية & # 8217؛ الصكوك. هذه المقالة هي الأولى من سلسلة مصغرة عن كسب المال مع تداول الخيارات الحسابية. الخيارات 101. يتم شرح الخيارات على العديد من المواقع وفي العديد من الكتب التجارية، لذلك هنا & # 8217؛ مجرد لمحة سريعة. والخيار هو عقد يمنح صاحبه الحق في شراء (خيار خيار البيع) أو بيع (خيار البيع) أصلا ماليا (السعر الأساسي) بسعر ثابت (سعر الإضراب) في أو قبل تاريخ محدد (تاريخ انتهاء الصلاحية) . إذا كنت تبيع قصير (كتابة) خيارا، يمكنك & # 8217؛ أخذ الجانب الآخر من التجارة. حتى تتمكن من إدخال موقف في 4 طرق مختلفة: شراء مكالمة، شراء وضع، بيع قصيرة مكالمة، بيع قصيرة وضعت. وهذا مع كل مزيج ممكن من أسعار الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. قسط هو السعر الذي تدفعه أو جمع لشراء أو بيع خيار. وهو أقل بكثير من سعر الأسهم الأساسية. أسواق الخيارات الرئيسية عادة ما تكون سائلة، حتى تتمكن من شراء أي وقت، كتابة، أو بيع خيار مع أي سعر الإضراب معقول وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان السعر الحالي الحالي (السعر الفوري) لخيار المكالمة فوق سعر الإضراب، فإن الخيار هو في المال؛ وإلا فإنه & # 8217؛ ق من المال. العكس هو الصحيح لخيارات وضع. في-- المال هو جيد بالنسبة للمشتري وسيئة للبائع. ويمكن ممارسة الخيارات في المال ويتم بعد ذلك تبادل للالأساسية في سعر الإضراب. الفرق بين البقعة والإضراب هو أرباح المشتري وخسارة البائع. يمكن ممارسة خيارات النمط الأمريكي في أي وقت، خيارات النمط الأوروبي فقط عند انتهاء الصلاحية. لا يمكن ممارسة الخيارات خارج المال، على الأقل ليس في الربح. لكنها لا قيمة لها، لأنها لا تزال لديها فرصة للسير في المال قبل انتهاء الصلاحية. وتعتمد قيمة الخيار على تلك الفرصة، ويمكن حسابها للخيارات الأوروبية من السعر الفوري، والإضراب، والانتهاء، ومعدل العائد الخالي من المخاطر، ومعدل توزيعات الأرباح، والتقلب الأساسي مع صيغة بلاك سكولز الشهيرة. هذه القيمة هي أساس علاوة الخيار. قد ينحرف قسط حقيقي قليلا بسبب العرض والطلب، ومحاولات لاستباق اتجاه السعر الأساسي & # 8217؛ s. عن طريق عكس الصيغة مع عملية تقريب، ويمكن حساب التقلب من قسط الحقيقي. هذا التقلب الضمني هو كيف تتوقع السوق أن تتذبذب الكامنة في المرة القادمة. والمشتقات الجزئية لقيمة الخيار هي الإغريق (دلتا، فيغا & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر معرفة ما هي الرسالة اليونانية أن & # 8217؛ s من المفترض أن يكون & # 8211؛ وثيتا). أنها تحدد في أي اتجاه، ومدى قوة، سوف تتغير القيمة عندما تتغير معلمة السوق. هذا كل المعلومات الأساسية اللازمة لخيارات التداول. بالمناسبة، انها مثيرة للاهتمام لمقارنة أداء استراتيجيات من الكتب التجارية. في حين أن الفوركس أو أنظمة تداول الأسهم الموصوفة في تلك الكتب هي في الغالب بطابقين وتفقد بالفعل في باكتست بسيط، فإنه ليس كذلك مع أنظمة الخيار. وغالبا ما يفوزون في الاختبارات الخلفية. وهذا على الرغم من أنني & # 8217؛ م متأكد من أن ما يقرب من أي مؤلف قد باكتستد حقا لهم. هل مؤلفو كتاب تداول الخيارات أكثر ذكاء من مؤلفي الكتاب التجاريين الآخرين؟ ربما، ولكننا & # 8217؛ سوف نرى أن هناك تفسير بديل. لماذا خيارات التداول على الإطلاق؟ فهي أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة في التجارة، وتحتاج إلى صيغة نوبل الحائز على جائزة لحساب القيمة التي بخلاف ذلك سيكون ببساطة الفرق من سعر الدخول والخروج. على الرغم من كل هذا، خيارات توفر العديد من المزايا الرائعة على الأدوات المالية الأخرى: رافعة مالية عالية. مع 100 $ يمكنك شراء سوى عدد قليل من الأسهم، ولكن خيارات عدة مئات من الأسهم. المخاطر الخاضعة للمراقبة. يمكن لموقف قصير في سهم مسح حسابك. مواقف في خيارات يمكن أن تكون ذكية مجتمعة للحد من المخاطر في أي طريقة المرجوة. وعلى عكس وقف الخسارة انها & # 8217؛ ق حد المخاطر الحقيقية. أبعاد إضافية. أرباح الأسهم تعتمد فقط على ارتفاع أو انخفاض الأسعار. ويمكن تحقيق أرباح الخيار مع ارتفاع التقلب، وتقلب الانخفاض، وتحرك الأسعار في نطاق، من نطاق، أو أي سلوك آخر يمكن تخيله. النار وننسى. تنتهي صلاحية الخيارات، لذلك لا تحتاج إلى خوارزمية لإغلاقها (إلا إذا كنت ترغب في بيعها أو ممارستها في ظروف خاصة). وأنت تدفع أي لجنة الخروج لخيار انتهت صلاحيته. ميزة البائع. بسبب قسط، يمكن للخيارات لا تزال تنتج ربحا للبائع حتى لو التحركات الأساسية في الاتجاه الخاطئ. تتطلب أخلاقيات القراصنة أنك لا تدعي شيئا ما فحسب، بل تثبت ذلك. للحصول على دراية الخيارات، واسمحوا & # 8217؛ ق وضع المطالبة الأخيرة، ميزة البائع، للاختبار: هذا هو بسيط جدا نظام التداول الخيار. فإنه يكتب عشوائيا الدعوة أو وضع خيارات ويبقي المواقف مفتوحة حتى تنتهي. بسبب وضع / الدعوة العشوائية هو الاتجاه الملحد. قبل النظر في تفاصيل الرمز، فقط تشغيله في وضع [اختبار] بضع مرات (أنت & # 8217؛ سوف تحتاج زورو الإصدار 1.53 أو أعلى). ستلاحظ أن النتيجة مختلفة في أي وقت، ولكنها غالبا ما تكون إيجابية من السلبية، على الرغم من طرح العمولة من الربح. نتيجة نموذجية: يمكنك أن ترى أن معظم الصفقات الفوز، ولكن عندما يخسرون، فإنها تفقد كبيرة. الآن عكس الاستراتيجية وشراء الخيارات بدلا من بيعها: استبدال إنتيرشورت () من إنتيرلونغ (). تشغيله مرة أخرى بضع مرات (السيناريو يحتاج حوالي 3 ثوان ل باكتست). سترى الآن أن النتيجة غالبا ما تكون سلبية & # 8211؛ في الواقع تقريبا أي وقت. يبدو أن الخيارات، على الأقل اختبار تجسس العقود، في الواقع صالح البائع. هذا يشبه إلى حد ما التوقعات الإيجابية للمراكز الطويلة في الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، أو مؤشر الآجلة، ولكن الخيار خيارات البائع هو أقوى ومستقلة عن اتجاه السوق. قد يفسر جزء كبير من النتائج الإيجابية لأنظمة الخيارات في تداول الكتب. لماذا هناك المشترين الخيار ثم على الإطلاق؟ وغالبا ما يتم شراء الخيارات ليس من أجل الربح، ولكن كتأمين ضد اتجاهات الأسعار غير المواتية من الكامنة. ولماذا هو ميزة البائع لا المحجوبة بعيدا عن أسماك القرش السوق؟ ربما بسبب عدم وجود تداول خوارزمي مع خيارات كثيرة، ولأن هناك على أي حال المزيد من الحيتان من أسماك القرش في الأسواق المالية. وظائف للخيارات. يمكننا أن نرى أن تداول الخيارات و باكتستينغ يتطلب بضع وظائف أكثر من مجرد تداول الكامنة. وبدون خيارات، سيتم تخفيض نفس نظام التداول العشوائي إلى هذا السيناريو القصير: تتطلب الخيارات (على الأقل) ثلاث وظائف إضافية: يقوم داتالود (1، & # 8221؛ SPY_Options.t8 & # 8243؛، 9) بتحميل بيانات الخيارات التاريخية من الملف & # 8220؛ SPY_Options.t8 & # 8221؛ في مجموعة بيانات. تتضمن بيانات الخيارات ليس فقط أسعار الطلب والعطاء، ولكن أيضا سعر الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ونوع & # 8211؛ وضع أو الاتصال، الأمريكية أو الأوروبية & # 8211؛ من أي خيار، وبعض نادرا ما تستخدم بيانات إضافية مثل الفائدة المفتوحة. وعلى عكس بيانات الأسعار التاريخية، تكون بيانات الخيارات مكلفة عادة. يمكنك شرائه من البائعين مثل إيفولاتيليتي. ولكن هناك & # 8217؛ s وسيلة بديلة للحصول عليه مجانا، والتي سوف & # 8217 سوف تصف أدناه. يسرد العمود المركزي أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء الصلاحية، والأجزاء اليمنى واليسرى هي أسعار الطلب والعطاء وأحجام طلبات الشراء للدعوات المخصصة لهم (يسار) ووضع الخيارات (يمين). الأسعار للسهم الواحد. فإن عقد الخيار يغطي دائما عددا معينا من الأسهم، وعادة 100. لذلك يمكنك أن ترى في القائمة أعلاه أنك سوف تحصل على 15 $ قسط عند كتابة خيار دعوة سبي تنتهي في الأسبوع المقبل (03 فبراير 2017) مع 230 $ سعر الإضراب. إذا فاز سبي & # 8217؛ ر فوق $ 230 حتى ذلك التاريخ، و $ 15 هي الربح الخاص بك. إذا كان ريسد إلى 230 $ و 10 سنتا ويتم ممارسة الخيار (يحدث تلقائيا عندما تنتهي في المال)، لا تزال تحتفظ 5 $. ولكن إذا ارتفع فجأة إلى 300 $ (ربما أعلن ترامب جدران جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكلها تدفع من قبل نفسه)، عليك أن تتحمل خسارة 6985 $. تعرض الصورة 54 عقدا، ولكن هذا ليس سوى جزء صغير من سلسلة الخيارات، نظرا لوجود العديد من تواريخ انتهاء الصلاحية وأسعار الإضراب المتاحة. سلسلة خيارات سبي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10،000 خيارات مختلفة. يتم تحميلها جميعا إلى جهاز الكمبيوتر مع وظيفة كونتراكتيوبديت أعلاه، والتي يمكن أن يستغرق ذلك بضع ثوان لإكمال. العقد (النوع، 30، برايسكلوز ()) خيارا محددا من سلسلة الخيارات التي تم تنزيلها سابقا. نوع (بوت أو كال)، والأيام حتى انتهاء (30)، والإضراب (برايسكلوس () هو السعر الحالي من الكامنة) هي معلومات كافية لتحديد أفضل خيار المناسب. لاحظ أنه للحصول على أسعار الإضراب الصحيحة في باكتست، قمنا بتحميل بيانات الأسعار الأساسية مع العلم أونادجوستيد. أسعار الإضراب دائما غير معدلة. بمجرد اختيار العقد، إنتيرلونغ المقبل () أو إنتيرشورت () يشتري أو يبيع الخيار في السوق. إن الشرط إذا () يتحقق من أن العقد متاح وتاريخ انتهاء صلاحيته يختلف عن التاريخ السابق (لضمان تداول العقود المختلفة فقط). حدود الدخول أو التوقف أو الربح سوف تعمل كالمعتاد، فإنها الآن تنطبق فقط على قيمة الخيار، والعلاوة، بدلا من السعر الأساسي. ويفترض باكتست أنه عند ممارسة الخيار أو انتهاء صلاحيته في المال، يتم بيعها مباشرة على الفور، ويتم حجز الربح في حساب المشتري وخصم من حساب البائع. إذا كان الخيار تنتهي من المال، والموقف تختفي فقط. لذلك نحن لا نهتم بالخروج من المواقف في هذه الاستراتيجية. وبصرف النظر عن تلك الاختلافات، فإن خيارات التداول تعمل تماما مثل تداول أي أداة مالية أخرى. استراتيجيات الخيار باكتستينغ. هنا & # 8217؛ s طريقة سهلة للحصول على الأغنياء. فتح حساب يب وتشغيل برنامج يسجل سلاسل الخيارات وأسعار العقود في فترات دقيقة واحدة. هذا ما فعله بعض بائعي البيانات في السنوات الخمس الماضية، والآن هم عزيزون بيع كنوز البيانات الخاصة بهم. على الرغم من أنه يمكنك بسهولة دفع عدة آلاف من الدولارات لبضع سنوات & # 8217؛ ق سلاسل الخيارات من الأسهم الرئيسية، وأنا لست متأكدا من الذي يملك حقا حقوق الطبع والنشر من هذه البيانات & # 8211؛ البائع، وسيط، وتبادل، أو المشاركين في السوق؟ قد تكون هذه منطقة رمادية قانونية. على أي حال، تحتاج البيانات التاريخية لتطوير استراتيجيات الخيارات، وإلا لم تتمكن من باكتست لهم. هنا & # 8217؛ s طريقة للحصول عليه مجانا ودون أي مشاكل قانونية: هذا السيناريو هو أطول قليلا من البرامج النصية زورو المعتادة أن أشر هنا، لذلك فزت & # 8217؛ ر شرح ذلك بالتفصيل. أنه يولد سلاسل الخيار الاصطناعي لأي يوم من 2018-2017، ويخزن لهم في ملف البيانات التاريخية. يتم احتساب أسعار اخليار من السعر األساسي، والتقلب، ومعدل الفائدة احلالي اخلالي من املخاطر، ومعدل توزيعات األرباح. ويستخدم ثلاثة نطاقات لأسعار الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية في أي يوم جمعة من ال 180 يوما القادمة. تحتاج R تثبيت لتشغيله، وأيضا حزمة روانتليب لحساب القيم الخيار. يتم وصف جميع وظائف في دليل زورو. العائد () الدالة ترجع معدل العائد الحالي من أذون الخزانة الأمريكية، و كونتراكتفال () بحساب قسط من خلال حل المعادلة التفاضلية مع جميع المعلمات الخيار. شفرة المصدر لكلا الدوال يمكن العثور عليها في العقد. ج تشمل ملف. بسبب بطيئة المعادلة التفاضلية حلالا وعدد كبير من الخيارات، السيناريو يحتاج عدة ساعات لإكمال. هنا & # 8217؛ s مقارنة البيانات التي تم إنشاؤها مع بيانات خيارات سبي الحقيقي: الخط الأزرق هي أسعار الخيار الاصطناعي، والخط الأسود هي الأسعار الحقيقية التي تم شراؤها من بائع بيانات الخيارات، على حد سواء لمدة 3 أسابيع عقود الجاسوس مع 10 نقطة بقعة بقعة الإضراب. يمكنك أن ترى أن الأسعار تتطابق بشكل جيد للغاية. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. للاستراتيجيات التي تستغل تلك الشذوذ & # 8211؛ والتي تشمل جميع الاستراتيجيات القائمة على التقلبات الضمنية & # 8211؛ أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تحتاج أسعار الخيارات التاريخية الحقيقية. بالنسبة لاستراتيجيات الخيارات التي تستغل فقط تغيرات الأسعار أو تقلب البيانات الأساسية، فإن البيانات الاصطناعية ستفعل على الأرجح. انظر، قراءة هذه المادة حتى النهاية حفظت بالفعل لك بضعة آلاف من الدولارات. استنتاج. خيارات وخيارات مجموعات يمكن استخدامها لإنشاء الأدوات المالية الاصطناعية مع خصائص مثيرة جدا للاهتمام. من المرجح أن تكون استراتيجيات الخيارات، وخاصة خيارات البيع، مربحة أكثر من غيرها من الاستراتيجيات. استراتيجيات الخيار الخوارزمي هي قليلا، ولكن ليس أكثر تعقيدا بكثير من الاستراتيجيات مع الأدوات المالية الأخرى. I & # 8217؛ لقد شملت جميع البرامج النصية في مخزن البرنامج النصي 2017، وأيضا مجموعة البيانات التاريخية مع معدلات العائد (وإلا كنت في حاجة الى جسر كواندل أو زورو S لتحميلها). ستحتاج إلى زورو 1.53 أو أعلى، والذي يتوفر حاليا ضمن & # 8220؛ بيتا & # 8221؛ رابط من صفحة التحميل زورو. رسالة الخطأ من النسخة زورو مجانا حول جسر كواندل غير معتمد يمكن تجاهلها، وذلك بسبب معدلات العائد المدرجة سوف تشغيل البرنامج النصي ومع ذلك. في المقالة التالية نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية ننظر عن كثب في القيم الخيار وفي أساليب الجمع بين الخيارات للحد من المخاطر أو التداول يتراوح السعر التعسفي. تلك المجموعات مع أسماء مضحكة مثل & # 8220؛ الحديد كوندور & # 8221؛ أو & # 8220؛ بوترفلي & # 8221؛ غالبا ما يشار إليها باستراتيجيات الخيارات، ولكنها ليست & # 8211؛ فهي مجرد أدوات مالية مصطنعة. كيف تتاجر بها هو ما يصل الى استراتيجية حقيقية. بعض استراتيجيات الخيار بسيطة، ولكن مربحة باستمرار سيكون موضوع المادة الثالثة من هذه السلسلة المصغرة. 49 أفكار حول & لدكو؛ خوارزمية خيارات التداول 1 & رديقو؛ مادة مثيرة جدا للاهتمام! لدي خيار واحد نظام التداول التلقائي التي تم إنشاؤها من قبل المطورين زورو (عمل عظيم بالمناسبة) وأنه من المهم جدا أن نرى، أن استراتيجيتي يولد نتائج مماثلة لاستراتيجية الخاص & # 8220؛ عشوائي & # 8221؛. وإنني أتطلع إلى المقالات القادمة من هذه السلسلة المصغرة. أود أن أسأل، هل لديك أي فكرة إذا كان سيتم ترجمة كتابك إلى اللغة الإنجليزية في أي وقت قريب؟ أحب قراءة الكتاب. أنا & # 8217؛ م مهتمة تماما في هذه المقالات سلسلة مصغرة. واسمحوا لي أن أعرف المقبل واحد من هذه السلسلة. شكرا & # 8211؛ نعم، ومن المقرر إصدار كتاب الإنجليزية، وأنا فقط يجب أن تجد بعض الوقت لمراجعة الترجمة الخام. أندرس: يمكنك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك في حقل الاشتراك على اليمين. مقالة لطيفة، أود أن أسألك ما هي الكتب الجيدة أو حيث يمكنني أن أتعلم التجارة مع الخيارات. شكر. أنا على حق، رهات تلك الأسعار الاصطناعية والحقيقية تتعلق نوع من & # 8220؛ الاصطناعية & # 8221؛ الخيار الذي تم تقديمه كسلسلة متداولة من الخيارات الحقيقية مع أقرب تاريخ انتهاء الصلاحية وتغيير الإضراب ديناميكيا (اعتمادا على السعر الأساسي)؟ إنفستوبيديا و تاستيتراد لديها بعض الدروس ومقاطع الفيديو حول الخيارات. - انها لا تدحرجت على سلسلة، ولكن سلسلة الخيار مع ضربات مختلفة وتاريخ انتهاء الصلاحية، تماما كما هو الحال في الحياة الحقيقية. وإلا فإن الاختبار الخلفي لن يكون واقعيا. عندما تقوم بمقارنة الأسعار الاصطناعية بالأسعار الحقيقية، هل تستخدم إضراب أجهزة الصراف الآلي؟ النقطة الكاملة، بالنسبة لي، من باكتستينغ استراتيجية التداول الخيار مقابل البيانات الخيار الحقيقي هو أن في الأجنحة سوف يكون ضمنيا أكثر بكثير من تلك التي ولدت بشكل مصطنع. كانت الضربات المستخدمة حوالي 10 نقاط إيتم. نشكرك على نشر هذه المقالة المثيرة للاهتمام. هل لي أن أعرف متى سيتم نشر المادتين الأخريين من هذه السلسلة المصغرة؟ عندما أحصل على بعض الوقت & # 8230؛ 🙂 ما المادة لطيفة! وتبدو نتائج نظام التداول العشوائي مشابهة لمؤشر كبوي S & أمب؛ P 500 بوتوريت ومن المنطقي. شكرا جزيلا على هذا المقال! كان مجرد التفكير في هذا في اليوم الآخر. أنا أحب هذا بلوق & # 8217؛ ق المقالات كثيرا. أنا حاليا يتداول 1 سنة انتهاء خيارات المكالمة من أسهم محددة. مشكلتي الأكبر مع & # 8220؛ ميزة البائع & # 8221؛ أنه يتناقض مع & # 8220؛ المخاطر التي تسيطر عليها & # 8221؛ بيان. & # 8220؛ شيء غالبا ما يخلط بين المستثمرين هو ما إذا كان أو لم يكن قصيرة مكالمة وطويلة وضعت هي نفسها. بشكل حدسي، وهذا قد يجعل بعض الشعور، منذ المكالمات ويضع العقود المقابلة تقريبا، ولكن يجري قصيرة مكالمة وطويلة وضع ليست هي نفسها. عندما كنت طويلة وضعت، لديك لدفع قسط وأسوأ حالة سيؤدي إلى فقدان فقط قسط. ومع ذلك، عندما كنت قصيرة مكالمة، يمكنك جمع قسط الخيار، ولكن كنت تتعرض لكمية كبيرة من المخاطر & # 8221؛ لذلك عندما تكتب (عارية) يدعو خطر الخاص بك هو غير محدود. فترة انقضاء قصيرة (30 يوما) هو يوفر لك في معظم الحالات، ولكن هذا هو الوهم الذاتي. هذه الطريقة هي مشابهة جدا لعمليات احتيال التداول السير، حيث 99،5٪ من البوتات الوقت الفوز قليلا (e. g قسط المكالمة) مبلغ من المال، ولكن عندما كنت فضفاضة، وكنت خطر كمية كبيرة من المال الخاص بك. نداء طويل أو وضع خطر التجار محدودة ويختارون من خارج المال الخيارات لمضاعفة أرباحهم وموازية أنها تقلل من فرصة الفوز. وأود أن تكون مهتمة في ليبس (1+ سنة انتهاء الصلاحية طويلة / خيارات وضع) باكتست. افعل ذلك. تحميل زورو 1.54 من منتدى المستخدم، باكتست نظام مع ليبس. لهذا تحتاج إلى زيادة & # 8220؛ دايسماكس & # 8221؛ متغير في بيانات توليد البيانات النصية أعلاه إلى 1 سنة (365) أو 2 سنة (2 * 365) لتضمين عقود طويلة الأجل. The script will then need a bit more time for the data generation. Since trading options is a new Zorro feature, I’m wondering if the Broker API part of the manual (zorro-trader/manual/en/brokerplugin.htm) has been sufficiently updated to account for handling options. I’m asking because I’m trying to write a DLL plugin for TradeKing (soon to be renamed to Ally Invest). They have stocks, ETFs, and options contracts. Very low barrier-to-entry broker as well ($0 required to get API access). For options, implement the basic API functions plus 5 BrokerCommand functions: GET_POSITION, GET_OPTIONS, GET_UNDERLYING, SET_SYMBOL, and SET_MULTIPLIER. Fantastic Article, thanks for sharing, I tried out the code and downloaded the options data via the script, it all seemed to download OK and make me a 48mb T8 file for SPY but when I run the random script I don’t get any trades. Its the first time I have ran zorro (I’m on the latest version downloaded 2-3 days ago) so really unsure what I’m doing wrong. Any help would be appreciated and I really look forward to the next episode in this enthralling series 😉 here is the log output: Test OptionsSellRandom SPY. Simulated account AssetsIB. Bar period 24 hours (avg 2233 min) Test period 12.01.2018-01.06.2018 (1270 bars) Lookback period 80 bars (16 weeks) Simulation mode Realistic (slippage 5.0 sec) Spread 2.0 pips (roll 0.00/0.00) Contracts per lot 1.0. Gross win/loss 0.00$ / -0.00$ (-1p) Average profit 0.00$/year, 0.00$/month, 0.00$/day. Max drawdown -0.00$ -1% (MAE -0.00$ -1%) Total down time 0% (TAE 0%) Max down time 0 minutes from Sep 2018. Max open margin 0.00$ Max open risk 0.00$ Trade volume 0.00$ (0.00$/year) Transaction costs 0.00$ spr, 0.00$ slp, 0.00$ rol. Capital required 0$ Number of trades 279 (52/year, 1/week, 1/day) Percent winning 0.0% Max win/loss 0.00$ / –0.00$ Avg trade profit 0.00$ -1.$p (+0.0p / -1.$p) Avg trade slippage 0.00$ 1.$p (+0.0p / -1.$p) Avg trade bars 23 (+0 / -23) Max trade bars 26 (5 weeks) Time in market 506% Max open trades 6. Max loss streak 279 (uncorrelated 279) Annual return 0% Sharpe ratio 0.00. Kelly criterion 0.00. R2 coefficient 1.000. Confidence level AR DDMax Capital. Portfolio analysis OptF ProF Win/Loss Wgt% and a snippet of the log file… [1338: Fri 13.05.16 19:00] +0 +0 6/271 (206.21) [SPY::SC1272] Call 20180513 204.0 0@3.5713 not traded today! [SPY::SC1272] Expired 1 Call 20180513 204.0 0@207: +0.00 at 19:00:00. [1339: Mon 16.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.96) [1340: Tue 17.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (206.46) [1341: Wed 18.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.44) [1342: Thu 19.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.06) [SPY::SC4278] Write 1 Call 20180624 205.0 0@3.4913 at 19:00:00. [1343: Fri 20.05.16 19:00] +0 +0 6/272 (204.92) [SPY::SP1773] Put 20180520 208.0 0@4.2851 not traded today! [SPY::SP1773] Expired 1 Put 20180520 208.0 0@204: +0.00 at 19:00:00. [1344: Mon 23.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (205.51) [1345: Tue 24.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (206.17) [1346: Wed 25.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (208.67) [1347: Thu 26.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (209.44) [SPY::SC4779] Write 1 Call 20180701 209.0 0@3.7358 at 19:00:00. [1348: Fri 27.05.16 19:00] +0 +0 6/273 (209.53) [SPY::SP2274] Put 20180527 208.0 0@3.3622 not traded today! [SPY::SP2274] Expired 1 Put 20180527 208.0 0@209: +0.00 at 19:00:00. [1349: Tue 31.05.16 19:00] +0 +0 5/274 (210.56) [SPY::SC2775] Cover 1 Call 20180531 207.0 0@2.2309: +0.00 at 19:00:00. [SPY::SC3276] Cover 1 Call 20180531 205.0 0@5.1843: +0.00 at 19:00:00. [SPY::SP3777] Cover 1 Put 20180531 206.0 0@0.8602: +0.00 at 19:00:00. [SPY::SC4278] Cover 1 Call 20180531 205.0 0@4.9463: +0.00 at 19:00:00. [SPY::SC4779] Cover 1 Call 20180531 209.0 0@2.8347: +0.00 at 19:00:00. [1350: Wed 01.06.16 19:00] +0 +0 0/279 (209.12) I see that the positions are all opened with zero volume, as if you had set the number of contracts to 0. Have you used the unmodified script from the repository? I’m using the OptionsSimulate.c file straight from the Zip file. I installed R and the Quantlib libraries and the R bridge seemed to work fine as well. The top of the file. string FileName = “History\\SPY_SimOptions.t8”; var StrikeMax[3] = ; // 3 strike ranges with different steps. var StrikeStep[3] = ; // stepwidths for the 3 ranges. int DaysMax = 180; var BidAskSpread = 2.5; // Bid/Ask spread in percent. var Dividend = 0.02; int Type = 0; // or EUROPEAN, or FUTURE. LookBack = 21; // for volatility. I’m sorry for the n00b questions, its really interesting tools and systems and I was wanting to try out some vertical credit spreads using this code as a basis on the SPY and perhaps some other instruments! It is not a noob question, it is in fact my fault. I just see that I’ve forgotten to set the options multiplier in the script. That did not matter with the previous Zorro version since the multiplier was 100 by default, but it must now be set because options can have very different multipliers. I’ve corrected the script above. Thanks for notifying me! Yes that was it! Getting back results now, thanks so much for your help jcl. I’m now off to put $1mm in an account and trade this baby 😉 Do you have any idea when you will get to work on the rest of the articles in this series? Looks like the code below is not working anymore. The CSV file SPY.csv get filled with this content: QECx05,The url you requested is incorrect. Please use the following url instead: /api/v3/datasets/:database_code/:dataset_code. Sorry, actually that file was from Quandl, and need a paid subscription. From Yahoo I get the error Can’t download SPY from Yahoo. Anyone having the same problem ? I guess all are having the same problem, as Yahoo changed their protocol last week. If you run into issues like that, look for a solution not only on my blog, but first on the Zorro forum: Thank you for this helpful information on automated trading systems! I’m pretty new to this but I think this is a much bigger deal than you make it sound: وGT. There are some tiny differences that might be partially random, partially caused by anomalies in supply and demand. For strategies that exploit those anomalies you’ll need real historical data. Having accurate volatility is essential. Without it, you’re not just writing a strategy that doesn’t exploit those anomalies, you’re writing one that totally ignores them. It’s comparable to generating a stock’s price by picking a random number based on the probability distribution of the previous weeks’ prices or smoothing out all the biggest moves. Options prices are based on expectations about the future but (unless I misunderstand your code), you’re pricing them based on the past. The differences will be more pronounced on underlyings other than SPY, particularly around earnings time (say AAPL, MSFT or GOOG). I also find it hard to think of a strategy that doesn’t exploit the difference between implied and actual volatility. Even a 16/5 delta put spread on SPY only works as well as it does because IV is much much higher than it should be. Yes, option price changes due to expectation of volatility, maybe when company news approach, belongs to the mentioned anomalies. The general rule is: for anomalies that have also an effect on the underlying you can use the artificial prices. For anomalies that only affect options, but not the underlying, you’ll need to purchase real historical options data. how good will the simulated data be if I will change BarPeriod =1440 to be BarPeriod = 1 ? Theoretically, as good or bad as the daily data, since the priciple is the same. But I haven’t yet made tests with 1-minute options data. That’s an awful lot of data. “Due to the slow differential equation solver and the huge number of options, the script needs several hours to complete.” How much faster do you think this could be if the R / Quantmod stuff were replaced with C/C++? I’m thinking of generating lots of synthetic data. I believe it _is_ C++, at least the underlying Quantlib is programmed in C++. The R overhead is probably negligible. The problem is not the code, but the math. Numerically solving differential equations is slow. Black-Scholes is much faster, but for European options only. If you have really lots of data to generate, it might make sense to check the speed of different approximation methods for American options. I notice volatility is fixed at 20 in the above script for generating synthetic option prices. Might there not be an argument for volatility to be a rolling 30 days and calculated programatically from the underlying? What do you mean with “a rolling 30 days”? 20 is the usual volatility period in financial calculations, since it is roughly equivalent to one month. 30 would probably not make much difference. You use a one time estimate of Volatility I think: eg 16 for the S&P. But on a rolling basis it will very widely which is of course part of the reason why option prices change so much: as volatility rises so does the price of the option. If therefore you use a rolling 20 (or 30) day moving average of volatility you will obtain more accurate synthetic option prices than simply assuming a one time flat 16 for the S&P when sometimes actual might be 10 , sometimes 30. I have not looked at the architecture of zorro and so don’t now whether its mostly vector, or look or what. Either way it would be possible to include the relevant day’s moving average of the volatility of the underlying instrument rather than a fixed figure. But there again that is what you do perhaps? HistVolOV = VolatilityOV(20) – maybe this is 20 days? Not 20%? A question not a statement. Anyway it looks a wonderful piece of software. Just going to plough my way through the manual. Yep, looks like Vol is a time series. Sorry to bother you. Yes, it’s annualized volatility from the last 20 days. If it were 20%, I would have written: HistVolOV = 0.2. Nope. It doesn’t cut it. You can’t use a single measure of historic volatility for everything from a one month option to an expiry 24 months out. Perhaps the whole scheme is invalid. For instance IV for an SPX two year maturity is currently 15%+ while an option expiring in the next few days is 5% ish. It may be invalid to use manufactured data at all. Except if you treat it as a sort of Monte Carlo test: this is what may/could have happened / might happen. Anthony, the script is calculating the current price of an option. The current price depends on current volatility. Not on volatility from 24 months ago. You calculate the value of European options with the Black Scholes formula, and American options, as in the script above, with an approximation method. Both methods normally use 20 days volatility. The volatility sampling method can differ, but the 20 days are pretty common to all options trading software that I know. And you can see from the comparison with real prices above that this period works rather well. No, you can not calculate the current price of an option on any given day in that way. There is no way to accurately reproduce implied volatility hence price on any given date in the past. And it is the implied volatility we are interested in, not the historic. I totally agree on Black Scholes of course and its uses but it is cart before horse to expect to plug in 20 day volatility as at 3rd January 1985 and expect it to come up with an accurate price as traded at the close on that day for the SPX for any given strike or expiry. It’s looking at it the wrong way around. What you can try is to play around with different methods of estimating what the implied vol/ price MAY have been on 3rd Jan 1985 for a given strike and expiry of an SPX option. For instance you might use 5 day historic volatility for an option expiring in a week and 252 day volatility for an option expiring in a year. Or you might imply volatilities by looking at the term structure of VIX futures contracts from 2004. Or at least use the VIX index itself going back to 1986 as input for 30 day volatility. Whatever you do you won’t really be producing anything like what was actually traded on the day. Or at least not consistently and accurately over all expiries and strikes. I believe that the process you describe does have a value but that the outcome of both the prices produced and the back tests resulting therefrom will be more akin to a random moet carlo process than to a back test on actual traded price data. I believe it is a valuable process but that what is produced is a series of parallel universes: what might have happened to a given strategy over a given period of time using implied volatilities which may or may not have been traded. Sorry to be long winded and I am an admirer of both your product and your script above. I would not have thought of generating fake option prices had I not seen your excellent article. But in my opinion at least you need to rethink your input into the BS formula as far as volatility is concerned. Incidentally please be well aware that I admire your product and your thoughts. Don’t imagine I am being difficult. Equally please don’t imagine I believe I am “right”! I am just enjoying the journey and the dialogue with you and hoping together we can improve each other’s understanding of the topic. Mine is limited! Say the date you are looking atis 7th January 1987. On that day historic SPX volatility calculated over 20 trading days was 15.23. Historic volatility on that day for the past 252 days was 14.65. For 5 days it was 18. Now say I am trying to “calculate” (guess) a price (which might have been traded on 7th January 1987) for an option expiring in 5 days, 20 days and 252 days. Lets assume ATM. My suspicion is that it would not be helpful to use 15.23 for all three expiries. Thank you for your kind words. Finance is complex. My knowledge is even more limited and I’m daily surprised by some results that I didn’t expect. & # 8211؛ In your example, the 15.23% volatility is the correct value. If you used a higher volatility period for higher expiration, then it depends on whether it’s still annualized volatility or just volatility of a longer time. In the latter case the results are off by some factor, in the former case they are based on too old volatility and thus not up to date. & # 8211؛ You’re right about the implied volatility, since it is affected by the difference of theoretical and real option value. So you cannot use the script above for getting it. Otherwise you would just get back some approximation of the current volatility. You need real option prices for IV. I hope that it’s alright that I discuss this with just a few of my clientele, this will assist.