استراتيجيات التداول الخوارزمية

استراتيجيات التداول الخوارزمية

آبهوشان الفوركس بوريفالي
أفضل مراجعة دورة النقد الاجنبى
تدريب الفوركس في لاهور


123 نمط الفوركس 5c استراتيجية التداول أفضل وسيط الخيارات الثنائية بالنسبة لنا تداول العملات الأجنبية تورونتو كندا الفوركس o أزيوني أفضل مؤشر الخيارات الثنائية 2017

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة. الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية. التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.) لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة: شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.) [إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ] فوائد التداول الخوارزمية. ألغو التداول يوفر الفوائد التالية: الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية. إن الجزء الأكبر من التداول في الوقت الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، استنادا إلى تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد). يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك: المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا. يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري. استراتيجيات التداول الخوارزمية. وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو: استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.) شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحدة وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة. وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار. وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر. وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه. استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر. وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق. حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم. وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا. هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.) المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية. تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي: المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية. وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام: تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح إكس قبل ساعة من بورصة لندن، يليه التداولان في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداولان فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة عند إغلاق إكس . هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟ برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية. يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي: قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع. بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له. هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ. الخط السفلي. التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.) 7 أساسيات لتطوير استراتيجية التداول الخوارزمية. بقلم بريان فليتشر. 1. إدارة المخاطر. عند صياغة استراتيجية التداول، تأكد من التفكير في مدى لديك في خطر في جميع الأوقات. قياس وتتبع مجموع المخاطر المفتوحة الخاصة بك في جميع الأوقات عن طريق حساب كم كنت سوف تفقد يجب إيقاف جميع مواقفك بها. يمكنك القيام بذلك عن طريق قياس وضبط المخاطر حسب الموقف والمحفظة الشاملة الخاصة بك. وهذا يعني أنك تعرف كم من المال سوف تخسر، بنسبة مئوية من إجمالي حقوق الملكية الحساب الخاص بك، إذا تم إيقاف كل من الصفقات الخاصة بك بها. دعونا ننظر في طريقة واحدة للقيام بذلك على سبيل المثال استراتيجية بسيطة. لنفترض أنك تخاطر بنسبة 0.5٪ من إجمالي حقوق الملكية في كل صفقة جديدة. تستخدم إستراتيجية المثال نقطة توقف بناء على أقل سعر للفترات X الأخيرة في الفترة الزمنية Y. هذا. في الأسواق البطيئة الحركة والجانبية، سوف تقترب المحطة من السعر وتخفيض المخاطر مع مرور الوقت. في التحركات مكافئ لصالحك، فإن السعر والمخاطر المفتوحة الخاصة بك تتحرك أسرع بكثير من توقف زائدة الخاص بك. المخاطر المفتوحة على التجارة يمكن أن تتحرك من .5٪ إلى مضاعفات عدد أعلى من ذلك. وبدون آلية للحد من المخاطر بشكل أكبر على هذه التجارة، يمكنك أن تواجه عمليات سحب كبيرة في رأس المال الخاص بك والنفس إذا كانت التجارة تعيد بسرعة جميع مكاسبها. خصوصا عندما يكون لديك صفقات متعددة على كل الاستفادة من نفس الخطوة. بالنسبة إلى تجار ألغو، فإن هذا الاكتشاف يعني أننا بحاجة إلى خوارزمية لحساب المخاطر المفتوحة على كل موقف وخطر محفظتك بشكل عام. كيف يمكن أن نفعل ذلك؟ حسنا، هل يمكن أن تضيف في خوارزمية مصممة خصيصا لهذه الظروف التي يمكن أن تتحرك إما توقف أو تقليل المواقف عندما تتجاوز المخاطر عتبة معينة ومن ثم تحسين هذه المعلمات في باكتستينغ. المخاطر لكل تجارة = X٪ من إجمالي حقوق الملكية. سيؤدي ذلك إلى التحكم في مقدار المخاطر التي تواجهها في البداية على كل صفقة. الحد الأقصى لمخاطر التجارة الفردية = X٪ (التحرك يتوقف أو يقلل من المراكز) يجب أن يكون هذا العدد مساويا أو أكبر من الرقم أعلاه. الحد الأقصى لمخاطر المحفظة = Y٪ (التحرك يتوقف أو يقلل من المراكز) إذا كانت استراتيجيتكم تتداول الكثير من الأدوات، فإن هذه المعلمة يمكن أن تبقي على مجموع مخاطر المحفظة في الاختيار هنا مثال مرئي يظهر إجمالي مخاطر المحفظة لاستراتيجية نموذجية في جميع أنحاء باكتست: الصورة التي تم إنشاؤها باستخدام برامج التداول بلوكس. تعلمت عن ذلك بالطريقة الصعبة عندما كنت نفط طويلا في عام 2008. لقد استخدمت مؤشرا متخلفا على المدى الطويل. في بلدي باكستيستس واسعة، لم اعتبرت السيطرة على المخاطر على الأرباح المفتوحة كما يتحرك مكافئ مثل أن ويرن. وكانت استراتيجيتي موثوقة في معظم الأحيان في أسواق بطيئة ومتقلبة ولكنها تتجه. عندما كنت طويل النفط في عام 2008 على الطريق إلى أكثر من 140 $ / برميل، كان مبهجا. ومع ذلك، في الوقت نفسه، وأسرع ارتفع، وأكثر قلقا حصلت على النظر في مدى بعيدا توقف بلدي. أتذكر أنه يأمل أن تتعزز لإعطاء توقف بلدي بعض الوقت للحاق بها. كان لدي عنصر أخذ الأرباح، ولكن نظرا لحجم العقد الكبير في سوق العقود الآجلة، وكنت محدودة جدا في كم أنا يمكن أن تقلل من موقعي. بعد أن توقفت عن ذلك الموقف، وأنا على يقين من تنفيذ تغييرات على نظام بلدي التي تقاس ومراقبة المخاطر من خلال ضبط توقف بلدي عندما تجاوز خطر مستوى معين على المواقف الفردية. كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. 2. اختيار السوق، الإطار الزمني وبناء محفظة. سيكون للإطار الزمني (m1، h1، إلخ) تأثير على الأسواق المحتملة للنظر في نظام التداول الخاص بك، منصة باكتستينغ، الموارد القائمة على السحابة المطلوبة، أبي المستخدمة، وإذا كانت هناك حاجة إلى خدمات التخصيص. وقد تتطلب المحفزات المستندة إلى أنظمة التردد العالي أو التنفيذ على القضبان أو القضبان 1m حلا قائما على السحابة للسماح بزيادة حجم قدرة الحوسبة من أجل الاختبار المسبق والتحسين للحصول على أفضل النتائج. وتشمل بعض منصات التداول خوارزمية طرف ثالث هذا كجزء من مجموعتها. سوف قوة الحوسبة جنبا إلى جنب مع محرك باكتستينغ الأمثل للاستفادة من ذلك يوفر لك قدرا كبيرا من الوقت في عملية وضع استراتيجية لأي نظام التداول. أولئك الذين يدرسون استراتيجية عالية التردد سوف ترغب في النظر في نظام الإنتاج الذي هو كولوكاتد أقرب إلى خوادم الوسيط الخاص بك ممكن ومتكامل عبر فيكس أبي لضمان تلقي جميع التحديثات السعر كما يتم دفع جميع الاقتباسات بدلا من سحب كما في التداول محطة أو فوريكسكونكت أبي. عند الحصول على ملء بالسعر الذي تريده أو أفضل الأمور الكثير لربحيتك، وضمان الكمون قليلا في الهندسة المعمارية الخاصة بك، ورمز، وموقع الخادم ممكن تعطيك أفضل فرصة للحصول على قدر من السيولة في الوقت المحدد الذي تحتاجه ذلك. يقدم الشركاء فس فسكوم خدمات التخصيص لأي حاجة: بعض السماسرة تقدم عمولات مخفضة لكبار التجار. إذا استراتيجيتكم يولد أكثر من 50 مليون حجم افتراضيا في الشهر في حجم التداول أو أن تبدأ مع رأس المال المخاطر من 150K $، يمكنك الحصول على عمولات مخفضة من 25-55٪ مع حساب فكسم التاجر النشط على سبيل المثال. فهم خصائص السيولة الكامنة في كل سوق كما يتيح لك معرفة كيفية تحجيم استراتيجية الخاص بك هو. السيولة بالسعر الذي تريده ليست موردا غير محدود ويمكن أن تختلف قليلا اعتمادا على السوق، والوقت من اليوم والظروف. لدينا سمات دليل التجار ناجحة لديه بعض البيانات الكبيرة المتعلقة بهذا. أنظمة التردد المنخفض عادة ما تعطي هامش أكبر للخطأ عندما يتعلق الأمر بتقديرات الانزلاق. ويعني انخفاض عدد الصفقات الإجمالية في الاختبارات الخلفية أن المحاسبة عن الانزلاق في التنفيذ تؤثر على الربحية الإجمالية أقل من استراتيجيات الترددات الأعلى بكثير. إذا كانت إستراتيجيتك تستخدم أوامر إيقاف الاستراحة استنادا إلى قنوات سعرية أو نوع من المؤشرات المتخلفة لإصدار أمر، فإن تقليل وقت الاستجابة المحتمل لن يكون له تأثير كبير إلا في حالات معينة معينة في الإستراتيجية. السرعة لم تتحسن يملأ تحصل على أي توقف أو حدود التي كانت تجلس على خوادم السماسرة. يمكن أن يكون للأسواق الفردية اختلافات واسعة في الأداء. قد تكون بعض النطاقات ملزمة لفترات طويلة في حين أن البعض الآخر يمر على المسيل للدموع. وبسبب هذا، فإن عددا صغيرا من األسواق في محفظتك يمكن أن يؤدي إلى عوائد أكثر تقلبا من محفظة أكبر ومتنوعة من األسواق واالستراتيجيات. ثم هناك بعض الأسواق التي قد تضيف فوائد التنويع لمحفظتك مثل أوسد / زار باستخدام استراتيجية تردد أقل بكثير، ولكن قد لا تكون مربحة عند استخدام الأطر الزمنية القصيرة، اعتمادا على الاستراتيجية الخاصة بك. 3. الاستفادة من أنواع الطلب المتقدم. وهناك عدد كبير من التجار يستخدمون فقط أوامر السوق للحصول على الدخول والخروج من صفقاتهم. في ظروف السوق النموذجية، فإن معظم سيكون سعيدا مع يملأ أنها تتلقى. ومع ذلك، في الأسواق السريعة حيث هناك الكثير من عدم اليقين، ومقدمي السيولة تميل إلى إرسال ونقلت أوسع لحماية أنفسهم والأسعار يمكن أن تتحرك بسرعة كبيرة. يمكن أن تكون الاستراتيجيات القائمة على الاختراق والزخم عرضة للانزلاق إذا تم تشغيل الصفقات عند مستويات المقاومة قد تم إخراجها وتدفق النظام ثقيل في اتجاه واحد. فقط استخدام أوامر وقف لدخول الصفقات ضمان التنفيذ، ولكن يترك خطر الانزلاق الخاص بك مفتوحة على مصراعيها. يمكن استخدام أوامر دخول النطاق لدخول التجارة ضمن نطاق مقبول، ولكن رفض الطلبات حيث يعتبر الانزلاق غير مقبول. قد تواجه بعض الاستراتيجيات الانزلاق الصفر أو حتى الانزلاق الإيجابي إذا تم استخدام أوامر الحد أو ملء أو قتل أوامر. مثال على ذلك قد يكون معدل تكرار عالية التردد أو استراتيجية تستند إلى الحدث. وقد یفترض إجراء الاختبار الأولي 100٪ إعدام علی کل صفقة، ولکن الواقع قد یکون مختلفا في الأسواق السریعة. خلاصة القول: فهم ما هي أنواع النظام المتاحة لك وكيف يمكن أن تساعدك على الحصول على التنفيذ المتفوق. أمثلة أنواع الأوامر. مثال أوامر التداول. 4. موقف التحجيم. هناك طريقتان شائعتان لحجم المواقف: ثابت حجم الصفقة على أساس ثابت: تداول نفس حجم اللوت بغض النظر عن الزوج التحوط الموقف القائم على المخاطر: يتم احتساب المخاطر لكل التجارة على أساس وضع وقف الخسارة. ثابت موقف الكثير التحجيم. هذا النهج مشهور لدى العديد من التجار، ولكن القيود في هذا النهج يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن في الأسواق الأكثر تقلبا ونقص الوزن في الأسواق الأقل تقلبا. ويمكن أن تؤدي الاختلافات في أسعار الصرف إلى اختلافات كبيرة في حجم التجارة الافتراضية. الموقف القائم على المخاطر التحجيم. العديد من الأنظمة الآلية التي أرى اليوم لديها مبلغ وقف الخسارة الثابتة في نقاط لكل موقف. أنا لست من محبي هذا النهج كما أعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى وضع توقف قريبة جدا في الأسواق المتقلبة وبعيدة جدا في الأسواق الهادئة. المخاطر في التجارة هي أيضا في جميع أنحاء الخريطة مع هذا النهج. يعتبر تحديد حجم المخاطر استنادا إلى المخاطر المخاطر لكل صفقة حيث تكون المخاطرة مساوية لسعر الدخول ناقصا التوقف المبدئي. وسيعمل النهج المتطور على تحديد متوسط ​​الأسعار الفريدة والحديثة في كل سوق لتحديد تحديد موضع التوقف. طريقة واحدة للقيام بذلك هي لحساب متوسط ​​المدى الحقيقي لفترات X الماضية ووضع المحطة الأولية متعددة من هذا العدد بعيدا عن الإدخال. وستعمل هذه الطريقة على تحقيق التوازن الديناميكي بين المخاطر التي تواجهها في كل سوق تتداول فيه استنادا إلى تقلب السوق الفريد لكل سوق. هنا حساب لتقلب الموقف استنادا التحجيم: (إجمالي حقوق الملكية * المخاطر لكل صفقة تجارية) / (فترة X أتر بالنقاط * إزاحة أتر * قيمة النقطة لكل 1K لوت)) = حجم التداول في 1K الكثير. إجمالي حقوق الملكية = 100 ألف دولار أمريكي. المخاطر لكل تجارة = 1٪ X فترة أتر بنقاط = 50. قيمة النقطة لكل 1 كيلوبايت = $ 0.10. 133.333 = حجم الصفقة في 1K الكثير (جولة وصولا الى 133 لتقديم 133K ور / أوسد التجارة) وفي األسواق المتقلبة، قد ينخفض ​​متوسط ​​أسعار األسعار لكل شريط، بغض النظر عن اإلطار الزمني، بشكل كبير في أوقات عدم اليقين ويؤدي إلى أسواق سريعة الحركة وكثير من الضوضاء غير المتجهة، مما يؤدي إلى هز العديد من التجار. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم أتر (متوسط ​​المدى الحقيقي) الأخيرة لكل سوق والاستفادة من عدة من ذلك لتحديد سعر وقف الخاص بك، وأعتقد أنك أعطي إعطاء التجارة فرصة أفضل للنجاح عن طريق تصفية الضوضاء على المدى القصير ( التقلب). وعلى الجانب الآخر، تأتي صفقاتي التجارية المفضلة دائما في أسواق هادئة، مع نطاقات تداول ضيقة. استخدام أتر الأخيرة لحجم المواقف الخاصة بك يؤدي إلى توقف أكثر حجما وأكبر حجم الموقف في الأسواق مع انخفاض الأسعار النسبية. هذا الأسلوب أيضا يمنحك الاستفادة من وجود موقف ثابت التحجيم الموقف في كل سوق كنت التجارة، مما يؤدي إلى محفظة أكثر توازنا وتنوعا. إذا لم تكن متقلبة في كل تقلب في السوق لتحديد حجم الموضع، فقد يكون التقلب من أحد المواقف أكبر بعدة مرات من الصفقات الأخرى. لا تأخذ كلمتي لذلك، باكتست ودراسة النتائج عن كثب. تذكر رغم ذلك، باكتستينغ له حدوده والأداء الماضي ليس مؤشرا على النتائج في المستقبل. أول شيء تحتاجه هو البيانات. وأعتقد أنه من المهم لاختبار ما كنت التجارة والتجارة ما اختبار. ويعني الطابع اللامركزي لسوق العملات الأجنبية أن كل وسيط من المرجح أن يكون له تاريخ تاريخي مختلف وينتشر. فكسم تقدم بيانات تاريخية واسعة لجميع الصكوك مجانا عبر موقعنا أبي فوركسكونكت أو من خلال التطبيق التاريخي تنزيل البيانات. سوف بعض منصات التداول خوارزمية طرف ثالث توفر الوصول إلى البيانات التاريخية فكسم أيضا، ولكن قد لا يكون لدينا مجموعة كاملة من البيانات. إذا كنت تستخدم أحد هذه العناصر وتريد المزيد من البيانات لإجراء اختبار احتياطي، فيمكنك إضافة ملفات البيانات بهذه الخيارات. إنه شيء واحد لديك فكرة عظيمة لاستراتيجية التداول ومن ثم الحصول عليها مشفرة للتداول المباشر، ولكن إذا كنت مجرد القفز إلى التداول المباشر أو استخدام باكتستس غير واقعية، وكنت من المرجح أن يكون وقتا صعبا التعامل مع الأول الخاص بك تقليص القوات. إذا لم تكن نتائجك السابقة واقعية أو استخدمت افتراضات خاطئة مثل افتراض التنفيذ الأمثل لكل عملية تداول، فقد تجد أن نتائجك المباشرة تختلف كثيرا عن نتائج الاختبارات السابقة. محرك باكتستينغ مصممة بشكل ممتاز يمكن أن تساعدك على اكتشاف ما يعمل وماذا لا قبل وضع أي أموال على الخط، على الرغم من أن الأداء الماضي ليس مؤشرا على الأداء في المستقبل. يجب أن تكون قادرا على استكشاف الاختلافات المختلفة للمعلمات وفحص إحصاءات الأداء، ومشاهدة نتائج الأداء المرئي، ومشاهدة التجارة حسب الأداء التجاري على الرسم البياني. سوف منصات باكتستينغ الأكثر تطورا لديها القدرة على فحص وتحسين النتائج عبر العديد من الأسواق في نفس الوقت. في رأيي، وهذا مهم جدا في اكتشاف الاستراتيجيات التي تناسب العديد من الأسواق المختلفة، حيث يتم إدارة المخاطر لحافظة كاملة من المناصب. إذا لم تتمكن من تحسين إستراتيجية التداول الخاصة بك، فإن الاحتمالات هي أنك ستحصل على إستراتيجية لن تكون جيدة بقدر ما يمكن. على الجانب الآخر، إذا كنت الإفراط في تحسين، هل يمكن أن ينتهي مع استراتيجية التي تؤدي بشكل جيد فقط على البيانات التاريخية. ما هو المفتاح هو إيجاد توازن بين هذه العناصر. أكبر خطر كنت سوف تواجه عند تحسين الاستراتيجية الخاصة بك مع باكتستينغ هو منحنى المناسب. أنا & [رسقوو]؛ م حذرا دائما من الأنظمة التي تم الأمثل مع العديد من المتغيرات المختلفة أو فقط الأمثل في سوق واحدة. طريقة أخرى، تريد الحد من درجات الحرية للنظام الخاص بك. والمزيد من المعلمات نظام التداول الخاص بك، يصبح من السهل جدا لتحسين تماما المعلمات على التاريخ الماضي السعر مع نتائج مذهلة من المرجح أن مجرد ضجيج وليس نمط قابل للتكرار. يمكن أن يؤدي اختبار استراتيجيتك في سوق واحدة فقط إلى التأثير نفسه. منذ كنت محاكاة النتائج فقط على تيار سعر واحد، وسوف يكون من السهل جدا لتجاوز المعلمات الخاصة بك إلى البيانات الماضية مع نتائج باكتستد لا يصدق، ولكن أهمية إحصائية قليلا. في تجربتي وبحوث العديد من التجار الناجحين النظم، وكثير استخدام أنظمة بسيطة جدا مع عدد قليل من المعلمات لتجنب هذا الخطر. إن الحفاظ على منطقتك الإستراتيجية البسيطة سيساعدك أيضا على تقليل وقت الاستجابة الكلي عند اتخاذ قرارات التداول. إذا كان النظام الخاص بك فقط لمعالجة 6 نقاط التفتيش بدلا من 10 على سبيل المثال، ثم سوف تعزز احصائيات التنفيذ الخاص بك إذا كنت تتداول استراتيجية نشطة جدا. 7. تحمل المخاطر. كل شخص لديه مجموعة فريدة من الظروف والتخلص منها: سنهم ودخلهم ونفقاتهم ورأس المال المخاطر، والرغبة في المخاطرة العامة، وما إذا كانوا متفائلين أو متشائمين بشكل عام. ونتيجة لذلك، يجب على كل شخص تحديد نوع المخاطر التي يمكن التعامل معها. إذا كان لديك القليل من رأس المال المخاطر، قد يكون أفضل نهج لعدم التداول على الإطلاق ومواصلة توفير المال. معظم التجار ألغو متفائلون ويعتقدون أنها يمكن أن تحقق نتائج أفضل من جو المتوسط ​​الخاص بك. وهذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من الخطط التجارية الجريئة ذات المخاطر العالية التي قد تمحى بسرعة كبيرة بسبب الخسائر أو من قبل التجار الوصول إلى نقطة عمه النفسية في احتمال حدوث مزيد من الخسائر. أستطيع أن أؤكد لكم أنه من الصعب أن تكون متفائلا كما كنت في بداية التداول عندما كنت 'يجلس في منتصف سحب كبير. انها مثل عندما أنا [[رسقوو]؛ م جائع حقا وتناول الطعام في الخارج. أنا عادة النظام طريقة أكثر من الغذاء يمكنني التعامل معها. ومع ذلك، أنا لا أدرك هذا حتى أنا & [رسقوو]؛ م محشوة وأنا و [رسقوو]؛ حصلت 1 أو 2 أكثر التاكو الجلوس على لوحة بلدي. في تجربتي، وهذا يشبه تنفيذ أول استراتيجية الآلي الخاص بك. استراتيجية تجعل 20٪ في السنة عندما باكتستينغ لطيف، ولكن الرجل، 40٪ في السنة سيكون أفضل بكثير وكل ما علي القيام به هو أن تكون على استعداد لقبول سحب أكبر! قبل أن أبدأ صندوقي، أتذكر دراسة نتائج أداء العديد من المستشارين تجارة السلع المنهجية، والتي هي نفا تنظم مديري الأموال. العديد من كتا التي كانت موجودة منذ فترة طويلة كان كبيرا حقا، ولكن أداء متقلب في السنوات القليلة الأولى ولكن بعد ذلك أصبح أكثر تحفظا بكثير. إذهب واستنتج. انها رأيي أن التسامح المخاطر الحقيقية الخاصة بك هو المرجح أقل مما كنت أعتقد أنه هو. ألا ننسى أبدا أن البقاء على قيد الحياة والحفاظ على رأس المال هو الشيء الأكثر أهمية للنظر، وليس كم كنت يمكن أن تجعل في كل عام على أساس باكتيستس الخاص بك. عند تشغيل الاستراتيجية الخاصة بك العيش، نتوقع أن تجربة كاملة الطيف الكامل من العواطف. ومع ذلك، أعتقد أنه من المهم أن لا تتخذ قرارات التسرع استنادا إلى مشاعرك عن طريق السماح للخوف أو الأمل يؤدي إلى خطر مفرط أخذ أو محاولة تخريب الاستراتيجية الخاصة بك وجعل الصفقات على المشاعر لديك. يمكن أن تؤدي المشاعر القوية من الخوف أو الجشع إلى اتخاذ قرارات سيئة عند تداول الأنظمة. أجهزة الكمبيوتر لا يجب التعامل مع هذا، وبالتالي فإن أفضل استراتيجية للتعامل مع هذا في رأيي هو العثور على نظام تجاري قوي، والتمسك به، والاستفادة من عملية البحث قبل إجراء أية تغييرات. يمكن أن تساعدك مشاعرك على تحديد نقاط الضعف والفرص المحتملة في نظام التداول الخاص بك. إذا كان تقلب أداء التداول الخاص بك هو ترك خوفك في كل وقت، والحد من المخاطر الخاصة بك. ربما ترى حركة كنت نأسف في عداد المفقودين. الاستماع إلى هذا الأسف والاستفادة من باكتيستس لاستكشاف طرق لتعديل النظام الخاص بك لضمان أنك لا تفوت هذا النوع من الفرص في المستقبل. عندما أعطيت الكثير من الأرباح على تجارة النفط بلدي، وكنت مشمئزاز جدا. وأدى ذلك إلى إجراء تعديلات على نظام التداول الذي أدى إلى تحسين إدارة المخاطر بشكل عام على مخاطر التجارة المفتوحة الفردية. ضع كل شيء معا. وفيما يلي بعض المعلمات التي يجب مراعاتها عند تصميم إستراتيجية خوارزمية اتجاهية: مخاطر الدخول في التجارة. # من أتر نظرة إلى الوراء فترات # أتر متعددة (مضاعفة هذه الأوقات # من أتر نظرة إلى الوراء فترات لوقف التنسيب) فلتر التجارة (إن وجد) أدخل الصفقات الجديدة فقط عند استيفاء الشرط التالي (بمعنى أن الاتجاه صاعد بناء على المتوسطات المتحركة المزدوجة) إدراج معلمات للمؤشر الفني المفضل لديك إضافة أي منطق آخر للتحجيم داخل / خارج الصفقات (وقف زائدة، أخذ الأرباح في X أتر، وما إلى ذلك) الحد الأقصى لمخاطر التجارة الفردية. الحد األقصى لمخاطر التجارة الفردية = X٪) النظر في قمم األسهم أو تقليل األسعار (، الحد الأقصى لمخاطر المحفظة. الحد األقصى لمخاطر الحافظة =٪٪) أنظر إلى أعلى القيم أو المخاطر المعلمات الهامة الأخرى لل باكتستينغ: ويمكن حساب ذلك من حيث النقاط أو من حيث النسبة المئوية من سعر التعبئة الخاص بك إلى أدنى / أعلى سعر في شريط تم شغل التجارة على. ما هو رأيك ضروري لتطوير وإدارة استراتيجية ألغو؟ الأسئلة والتعليقات وردود الفعل هي موضع ترحيب. إسقاط لي خط في مدرب @ دايليفكس. للانضمام إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني، يرجى ملء هذا النموذج. نتائج الأداء البدني لديها العديد من القيود التي لا تزال موجودة، وبعضها موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي إنغ أن أي حساب سوف أو من المرجح أن يحقق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء الظاهري والنتائج الفعلية التي تحققت لاحقا من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الألفة. في أدي-تيون، التداول البدني لا ينطوي على المخاطر المالية، وليس سجل التداول الظاهري يمكن أن يكون حسابا كاملا من إم-باكت من المخاطر المالية في التداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو في وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أيضا أن تؤثر بشكل مباشر على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى ذات صلة بالأسواق بشكل عام أو إلى التنفيذ. من أي برنامج تجاري محدد لا يمكن محاسبته بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء البدني وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول الفعلية. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق، ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل مجموعة فكسم المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد الوارد في أرقام التداول، أو في أي تحليل مصاحب للمخططات. يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. الأحداث القادمة. التقويم الاقتصادي الفوركس. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة. QuantStart. الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا. تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر. نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R. بقلم مايكل هالز مور في 19 أبريل 2018. في هذه المقالة أريد أن أعرض لكم الطرق التي أنا نفسي تحديد استراتيجيات التداول خوارزمية مربحة. هدفنا اليوم هو أن نفهم بالتفصيل كيفية العثور على وتقييم واختيار هذه النظم. سأشرح كيفية تحديد الاستراتيجيات بقدر ما يتعلق بالأفضلية الشخصية، كما هو الحال بالنسبة لأداء الاستراتيجية، وكيفية تحديد نوع وكمية البيانات التاريخية للاختبار، وكيفية تقييم تقييم التداول بشكل متعمد، وأخيرا كيفية المضي قدما نحو مرحلة باكتستينغ و تنفيذ الاستراتيجية. تحديد التفضيلات الشخصية الخاصة بك للتداول. من أجل أن يكون تاجر ناجح - إما تناسبيا أو خوارزمية - من الضروري أن تسأل نفسك بعض الأسئلة الصادقة. التداول يوفر لك القدرة على فقدان المال بمعدل ينذر بالخطر، لذلك فمن الضروري أن "تعرف نفسك" بقدر ما هو ضروري لفهم الاستراتيجية التي اخترتها. وأود أن أقول أن أهم اعتبار في التداول هو على بينة من شخصيتك الخاصة. التداول، والتجارة الخوارزمية على وجه الخصوص، يتطلب درجة كبيرة من الانضباط والصبر والانفصال العاطفي. منذ كنت تدع خوارزمية تنفيذ التداول الخاص بك بالنسبة لك، فمن الضروري أن يتم حل عدم التدخل في الاستراتيجية عندما يتم تنفيذها. وقد يكون ذلك صعبا للغاية، خاصة في فترات الانسحاب الموسع. ومع ذلك، العديد من الاستراتيجيات التي ثبت أن تكون مربحة للغاية في باكتست يمكن أن تدمر من خلال تدخل بسيط. فهم أنه إذا كنت ترغب في دخول عالم التداول حسابي سيتم اختبار عاطفيا وأنه من أجل أن تكون ناجحة، فمن الضروري العمل من خلال هذه الصعوبات! الاعتبار التالي هو واحد من الوقت. هل لديك وظيفة بدوام كامل؟ هل تعمل بدوام جزئي؟ هل تعمل من المنزل أو لديك تنقلات طويلة كل يوم؟ هذه الأسئلة سوف تساعد في تحديد وتيرة الاستراتيجية التي يجب أن تسعى. بالنسبة لأولئك منكم في العمل بدوام كامل، قد لا تكون استراتيجية العقود الآجلة لحظية مناسبة (على الأقل حتى يتم مؤتمتة بالكامل!). كما أن قيود وقتك تملي منهجية الاستراتيجية. إذا كانت إستراتيجيتك يتم تداولها بشكل متكرر وتعتمد على خلاصات أخبار باهظة الثمن (مثل محطة بلومبرغ) سيكون من الواضح أن تكون واقعية عن قدرتك على تشغيل هذا بنجاح أثناء وجودك في المكتب! بالنسبة لأولئك منكم مع الكثير من الوقت، أو المهارات لأتمتة الاستراتيجية الخاصة بك، قد ترغب في النظر في استراتيجية التداول عالية التردد أكثر تقنية (هفت). إيماني هو أنه من الضروري إجراء البحوث المستمرة في استراتيجيات التداول الخاصة بك للحفاظ على محفظة مربحة باستمرار. عدد قليل من الاستراتيجيات البقاء "تحت الرادار" إلى الأبد. وبالتالي فإن جزءا كبيرا من الوقت المخصص للتداول سيكون في إجراء البحوث الجارية. اسأل نفسك عما إذا كنت مستعدا للقيام بذلك، لأنه يمكن أن يكون الفرق بين الربحية القوية أو الانخفاض البطيء نحو الخسائر. تحتاج أيضا إلى النظر في رأس المال الخاص بك التداول. الحد الأدنى المثالي المقبول عموما للاستراتيجية الكمية هو 50،000 دولار أمريكي (حوالي 35،000 جنيه استرليني بالنسبة لنا في المملكة المتحدة). إذا كنت قد بدأت من جديد، سأبدأ بمبلغ أكبر، ربما أقرب 100،000 دولار أمريكي (حوالي 70،000 £). وذلك لأن تكاليف المعاملات يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة لاستراتيجيات متوسطة إلى عالية التردد، وأنه من الضروري أن يكون رأس المال كاف لاستيعابها في أوقات السحب. إذا كنت تفكر في البدء مع أقل من 10،000 دولار أمريكي، سوف تحتاج إلى تقييد نفسك لاستراتيجيات التردد المنخفض، والتداول في واحد أو اثنين من الأصول، وتكاليف المعاملات سوف تأكل بسرعة في عوائد الخاص بك. وسطاء التفاعلية، والتي تعد واحدة من الوسطاء ودية لأولئك الذين لديهم مهارات البرمجة، بسبب أبي، لديها حساب الحد الأدنى التجزئة 10،000 دولار أمريكي. مهارة البرمجة هي عامل مهم في خلق استراتيجية التداول الآلي الخوارزمية. كونك على دراية بلغة البرمجة مثل C ++، جافا، C #، بيثون أو R سوف تمكنك من إنشاء نهاية إلى نهاية تخزين البيانات، باكتست المحرك ونظام التنفيذ نفسك. هذا له عدد من المزايا، رئيسها هو القدرة على أن تكون على علم تام بجميع جوانب البنية التحتية التجارية. كما يسمح لك لاستكشاف استراتيجيات تردد أعلى كما سوف تكون في السيطرة الكاملة على "كومة التكنولوجيا". في حين أن هذا يعني أنه يمكنك اختبار البرمجيات الخاصة بك والقضاء على البق، وهذا يعني أيضا المزيد من الوقت الذي يقضيه ترميز البنية التحتية وأقل على تنفيذ الاستراتيجيات، على الأقل في الجزء السابق من حياتك التجارية ألغو. قد تجد أن لديك تجارة مريحة في إكسيل أو ماتلاب ويمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير المكونات الأخرى. إلا أنني لا أنصح هذا، وخاصة بالنسبة لأولئك المتداولين في وتيرة عالية. تحتاج إلى أن تسأل نفسك ما كنت آمل تحقيقه من خلال التداول حسابي. هل ترغب في الحصول على دخل منتظم، حيث كنت تأمل في الحصول على الأرباح من حساب التداول الخاص بك؟ أو هل أنت مهتم بتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل ويمكنها أن تتداول دون الحاجة إلى سحب الأموال؟ سوف الاعتماد على الإملاء تملي وتيرة الاستراتيجية الخاصة بك. وسيتطلب سحب أكثر انتظاما للدخل استراتیجیة تداول ذات تردد أکبر مع تقلب أقل (أي نسبة شارب أعلی). يمكن للتجار على المدى الطويل تحمل تردد تداول أكثر رصانة. وأخيرا، لا تتلاشى من فكرة أن تصبح غنية للغاية في مساحة قصيرة من الزمن! ألغو التداول ليس مخطط سريع الغني - إذا كان أي شيء يمكن أن يكون مخططا فقيرة وسريعة. فإنه يأخذ الانضباط كبير، والبحوث، الاجتهاد والصبر لتكون ناجحة في التداول حسابي. قد يستغرق الأمر شهورا، إن لم يكن سنوات، لتوليد أرباح متسقة. مصادر الأفكار التداول خوارزمية. وعلى الرغم من التصورات المشتركة على العكس من ذلك، فمن الواضح تماما في الواقع تحديد استراتيجيات تجارية مربحة في الملك العام. لم تكن أبدا الأفكار التجارية متاحة بسهولة أكثر مما هي عليه اليوم. توفر مجلات التمويل الأكاديمي وخوادم ما قبل الطباعة ومدونات التداول ومنتديات التداول ومجلات التداول الأسبوعية والنصوص المتخصصة آلاف استراتيجيات التداول التي تستند إليها أفكارك. هدفنا كباحثين التداول الكمي هو إنشاء خط أنابيب استراتيجية من شأنها أن توفر لنا مجموعة من الأفكار التجارية الجارية. من الناحية المثالية نحن نريد أن نخلق نهجا منهجيا في تحديد وتقييم وتنفيذ الاستراتيجيات التي نأتي عبر. وأهداف خط الأنابيب هي توليد كمية متسقة من الأفكار الجديدة وتزويدنا بإطار لرفض غالبية هذه الأفكار مع الحد الأدنى من النظر العاطفي. يجب أن نكون حذرين للغاية لعدم السماح للتحيزات المعرفية تؤثر على منهجية صنع القرار لدينا. ويمكن أن يكون ذلك بسيطا مثل تفضيل فئة أصول واحدة على فئة أخرى (الذهب والمعادن الثمينة الأخرى تتبادر إلى الذهن) لأنها تعتبر أكثر غرابة. يجب أن يكون هدفنا دائما إيجاد استراتيجيات مربحة باستمرار، مع توقع إيجابي. يجب أن يستند اختيار فئة األصول إلى اعتبارات أخرى، مثل القيود على رأس المال التجاري، ورسوم الوساطة، وقدرات الرافعة المالية. إذا كنت غير مألوفة تماما مع مفهوم استراتيجية التداول ثم أول مكان للنظر هو مع الكتب المدرسية المعمول بها. النصوص الكلاسيكية توفر مجموعة واسعة من أبسط، وأكثر وضوحا الأفكار، والتي للتعرف على نفسك مع التداول الكمي. هنا هو التحديد الذي أوصي لأولئك الذين هم جديدة إلى التداول الكمي، والتي تصبح تدريجيا أكثر تطورا وأنت تعمل من خلال القائمة: للحصول على قائمة أطول من الكتب التجارية الكمية، يرجى زيارة قائمة القراءة كوانتستارت. والمكان التالي للعثور على استراتيجيات أكثر تطورا هو منتديات التداول والمدونات التجارية. ومع ذلك، ملاحظة الحذر: العديد من بلوق التداول تعتمد على مفهوم التحليل الفني. يتضمن التحليل الفني استخدام المؤشرات الأساسية وعلم النفس السلوكي لتحديد الاتجاهات أو أنماط الانعكاس في أسعار الأصول. على الرغم من كونها تحظى بشعبية كبيرة في مساحة التداول العامة، يعتبر التحليل الفني غير فعال إلى حد ما في مجتمع التمويل الكمي. وقد اقترح البعض أنه ليس أفضل من قراءة برجك أو دراسة أوراق الشاي من حيث القوة التنبؤية لها! في الواقع هناك أفراد ناجحين يستفيدون من التحليل الفني. ومع ذلك، كما يتأخر مع مجموعة أدوات رياضية وإحصائية أكثر تطورا تحت تصرفنا، يمكننا بسهولة تقييم فعالية هذه الاستراتيجيات "تا" القائمة على أساس واتخاذ القرارات القائمة على البيانات بدلا من قاعدة لنا على الاعتبارات العاطفية أو الأفكار المسبقة. وهنا لائحة من بلوق التداول المحترمة جيدا والمنتديات: مرة واحدة كان لديك بعض الخبرة في تقييم استراتيجيات أبسط، فقد حان الوقت للنظر في العروض الأكاديمية أكثر تطورا. وسيكون من الصعب الوصول إلى بعض المجلات الأكاديمية، دون اشتراكات عالية أو تكاليف لمرة واحدة. إذا كنت عضوا أو خريجا في الجامعة، يجب أن تكون قادرا على الوصول إلى بعض هذه المجلات المالية. خلاف ذلك، يمكنك أن تبحث في خوادم ما قبل الطباعة، والتي هي مستودعات الإنترنت من مسودات في وقت متأخر من الأوراق الأكاديمية التي تخضع لمراجعة الأقران. وبما أننا مهتمون فقط في الاستراتيجيات التي يمكننا أن نكرر بنجاح، باكتست والحصول على الربحية، استعراض الأقران هو أقل أهمية بالنسبة لنا. إن الجانب السلبي الكبير للاستراتيجيات الأكاديمية هو أنها غالبا ما تكون قديمة، وتتطلب بيانات تاريخية غامضة ومكلفة، وتداول في فئات الأصول غير السائلة، أو لا تأخذ في الاعتبار الرسوم أو الانزلاق أو الانتشار. كما يمكن أن يكون من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ استراتيجية التداول مع أوامر السوق، أوامر الحد أو ما إذا كان يحتوي على وقف الخسائر وما إلى ذلك وبالتالي فمن الضروري للغاية لتكرار استراتيجية نفسك على أفضل وجه ممكن، باكتست ذلك وإضافة في معاملة واقعية التكاليف التي تتضمن العديد من جوانب فئات الأصول التي ترغب في التداول فيها. في ما يلي قائمة بخوادم ما قبل الطباعة الأكثر شهرة والمجلات المالية التي يمكنك من خلالها الحصول على أفكار من: ماذا عن تشكيل الاستراتيجيات الكمية الخاصة بك؟ ويتطلب ذلك عموما (على سبيل المثال لا الحصر) الخبرة في واحدة أو أكثر من الفئات التالية: سوق المجهرية - لاستراتيجيات تردد أعلى على وجه الخصوص، يمكن للمرء أن الاستفادة من المجهرية السوق، أي فهم ديناميات كتاب النظام من أجل توليد الربحية. وستكون للأسواق المختلفة قيود تكنولوجية مختلفة، ولوائح، ومشاركين في السوق، ومعوقات كلها مفتوحة للاستغلال عن طريق استراتيجيات محددة. وهذه منطقة متطورة جدا وسيجد ممارسو البيع بالتجزئة صعوبة في المنافسة في هذا المجال، خاصة وأن المنافسة تشمل صناديق تحوط كمية كبيرة ذات رأس مال جيد ذات قدرات تكنولوجية قوية. هيكل الصندوق - إن صناديق الاستثمار المجمعة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشراكات الاستثمار الخاص (صناديق التحوط) ومستشاري تجارة السلع وصناديق الاستثمار المشتركة مقيدة بسبب التنظيمات الثقيلة واحتياطيات رأس المال الكبيرة. وهكذا يمكن استغلال بعض السلوكيات المتسقة مع أولئك الذين هم أكثر ذكاء. فعلى سبيل المثال، تخضع الأموال الكبيرة للقيود المفروضة على القدرات بسبب حجمها. وبالتالي إذا كانوا بحاجة إلى تفريغ سريع (بيع) كمية من الأوراق المالية، سيكون لديهم لتدوير ذلك من أجل تجنب "تحريك السوق". خوارزميات متطورة يمكن الاستفادة من هذا، وغيرها من الخصوصيات، في عملية عامة تعرف باسم هيكل صندوق التحكيم. تعلم الآلة / الذكاء الاصطناعي - أصبحت خوارزميات التعلم الآلي أكثر انتشارا في السنوات الأخيرة في الأسواق المالية. وقد استخدمت كل من المصنفات (مثل نايف بايز وآخرون) ومطابقة الوظائف غير الخطية (الشبكات العصبية) وإجراءات التحسين (الخوارزميات الجينية) للتنبؤ بمسارات الأصول أو تحسين استراتيجيات التداول. إذا كان لديك خلفية في هذا المجال قد يكون لديك بعض نظرة ثاقبة كيف يمكن تطبيق خوارزميات معينة في أسواق معينة. وهناك بالطبع مجالات كثيرة أخرى للتحقيق فيها. سنناقش كيفية التوصل إلى استراتيجيات مخصصة بالتفصيل في مقال لاحق. من خلال الاستمرار في مراقبة هذه المصادر على أساس أسبوعي، أو حتى يومي، كنت تضع نفسك للحصول على قائمة متسقة من الاستراتيجيات من مجموعة متنوعة من المصادر. والخطوة التالية هي تحديد كيفية رفض مجموعة فرعية كبيرة من هذه الاستراتيجيات من أجل التقليل إلى أدنى حد من إهدار وقتك واسترجاع الموارد على الاستراتيجيات التي من المرجح أن تكون غير مربحة. تقييم استراتيجيات التداول. أول ما يمكن اعتباره أكثر وضوحا هو ما إذا كنت تفهم الاستراتيجية فعلا. هل ستكون قادرا على شرح الاستراتيجية بشكل موجز أم أنها تتطلب سلسلة من المحاذير وقوائم المعلمات التي لا نهاية لها؟ وبالإضافة إلى ذلك، هل لدى الاستراتيجية أساس جيد ومتين في الواقع؟ على سبيل المثال، هل يمكن أن تشير إلى بعض الأسباب المنطقية السلوكية أو قيود هيكل التمويل التي قد تسبب النمط (النماذج) التي تحاول استغلالها؟ ھل سیستمر ھذا القیود حتی تغییر النظام، مثل تعطل بیئي تنظیمي دراماتیکي؟ هل تعتمد الاستراتيجية على قواعد إحصائية أو رياضية معقدة؟ هل تنطبق على أي سلسلة زمنية مالية أو هل هي محددة لفئة الأصول التي يدعى أنها مربحة عليها؟ يجب أن تكون دائما التفكير في هذه العوامل عند تقييم أساليب التداول الجديدة، وإلا قد تضيع قدرا كبيرا من الوقت في محاولة ل باكتست وتحسين الاستراتيجيات غير المربحة. مرة واحدة كنت قد قررت أن تفهم المبادئ الأساسية للاستراتيجية تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كان يتناسب مع الشخصية الشخصية المذكورة أعلاه. هذا ليس كما غامضة النظر كما يبدو! وستختلف الاستراتيجيات اختلافا كبيرا في خصائص أدائها. هناك بعض أنواع الشخصية التي يمكن التعامل مع فترات أكثر أهمية من الانسحاب، أو على استعداد لقبول مخاطر أكبر لعودة أكبر. على الرغم من حقيقة أننا، كوانتس، في محاولة والقضاء على أكبر قدر من التحيز المعرفي قدر الإمكان، وينبغي أن تكون قادرة على تقييم استراتيجية بالتناوب، والتحيزات سوف تزحف دائما في. وبالتالي نحن بحاجة إلى وسائل عاطفية متسقة من خلالها لتقييم أداء الاستراتيجيات . وفيما يلي قائمة بالمعايير التي أحكم فيها على استراتيجية جديدة محتملة من خلال: المنهجية - هل يستند الزخم الاستراتيجى إلى الاستراتيجى، أو الاتجاه المتوسط، أو الاتجاه المحايد للسوق؟ ھل تعتمد الاستراتیجیة علی تقنیات إحصائیة متطورة (أو معقدة) أو تعلم آلي یصعب فھمھا وتحتاج إلی الدکتوراه في الإحصاء لفھمھا؟ هل تقدم هذه التقنيات كمية كبيرة من البارامترات، مما قد يؤدي إلى التحيز الأمثل؟ هل من المرجح أن تتحمل الاستراتيجية تغيير النظام (أي تنظيم جديد محتمل للأسواق المالية)؟ نسبة شارب - نسبة شارب يصف نظريا نسبة المكافأة / المخاطر للاستراتيجية. وهو يحدد كم من العائدات التي يمكن تحقيقها لمستوى التقلبات التي يتحملها منحنى الأسهم. وبطبيعة الحال، نحتاج إلى تحديد الفترة والتردد الذي تقاس فيه هذه العوائد والتقلب (أي الانحراف المعياري). وتتطلب استراتيجية التردد الأعلى معدل أخذ عينات أكبر من الانحراف المعياري، ولكن فترة زمنية عامة أقصر للقياس، على سبيل المثال. الرافعة المالية - هل تتطلب الاستراتيجية نفوذا كبيرا لكي تكون مربحة؟ هل تتطلب الاستراتيجية استخدام عقود المشتقات المالية (العقود الآجلة والخيارات والمقايضات) من أجل تحقيق العائد؟ يمكن أن يكون لهذه العقود المديونية خصائص التقلب الثقيلة، وبالتالي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى المكالمات الهامش. هل لديك رأس المال التجاري ومزاجه لمثل هذا التقلب؟ التردد - يرتبط تواتر الاستراتيجية ارتباطا وثيقا بمكدس التكنولوجيا (وبالتالي الخبرة التقنية) ونسبة شارب والمستوى العام لتكاليف المعاملات. جميع القضايا الأخرى التي تعتبرها، تتطلب استراتيجيات التردد العالي المزيد من رأس المال، وأكثر تطورا وأصعب لتنفيذ. ومع ذلك، على افتراض محرك باكتستينغ الخاص بك هو متطور وخالية من الأخطاء، فإنها غالبا ما يكون لها نسب شارب أعلى بكثير. التقلب - يرتبط التقلب بقوة ب "مخاطر" الاستراتيجية. نسبة شارب تميز هذا. وغالبا ما يؤدي التقلب األعلى لفئات األصول األساسية، إن لم يتم التحوط، إلى تقلبات أعلى في منحنى األسهم وبالتالي نسب أصغر من شارب. وأنا أفترض بالطبع أن التقلبات الإيجابية تساوي تقريبا التقلبات السلبية. قد يكون لبعض الاستراتيجيات تقلبات هبوطية أكبر. يجب أن تكون على علم بهذه السمات. وين / لوس، متوسط ​​الربح / الخسارة - ستختلف الاستراتيجيات في الربح / الخسارة ومتوسط ​​خصائص الربح / الخسارة. يمكن للمرء أن يكون استراتيجية مربحة جدا، حتى لو كان عدد الصفقات الخاسرة يتجاوز عدد الصفقات الفائزة. استراتيجيات الزخم تميل إلى أن يكون هذا النمط لأنها تعتمد على عدد قليل من "الضربات الكبيرة" من أجل أن تكون مربحة. وتميل استراتيجيات الانحدار الوسطي إلى أن تكون لها مظاهر معارضة حيث يكون المزيد من الصفقات "فائزين"، ولكن الصفقات الخاسرة يمكن أن تكون شديدة جدا. الحد الأقصى للسحب - الحد الأقصى للسحب هو أكبر انخفاض في النسبة المئوية من الذروة إلى الحوض الصغير على منحنى الأسهم للاستراتيجية. ومن المعروف جيدا أن استراتيجيات الزخم تعاني من فترات السحب الموسعة (بسبب سلسلة من العديد من الصفقات الخاسرة المتزايد). سوف يتخلى العديد من التجار في فترات السحب التدريجي، حتى لو كان الاختبار التاريخي قد اقترح هذا هو "العمل كالمعتاد" للاستراتيجية. سوف تحتاج إلى تحديد ما هي نسبة السحب (وأكثر من الفترة الزمنية) التي يمكن أن تقبل قبل التوقف عن التداول الاستراتيجية الخاصة بك. هذا قرار شخصي للغاية وبالتالي يجب النظر فيه بعناية. القدرة / السيولة - على مستوى التجزئة، إلا إذا كنت تتداول في أداة غير سائلة للغاية (مثل الأسهم الصغيرة)، لن تضطر إلى قلق نفسك بشكل كبير مع القدرة الاستراتيجية. وتحدد القدرات قابلية الاستراتيجية لزيادة رأس المال. ويعاني العديد من صناديق التحوط األكبر حجما من مشاكل كبيرة تتعلق بالقدرات مع زيادة استراتيجياتها في تخصيص رأس المال. معلمات - بعض الاستراتيجيات (وخاصة تلك الموجودة في مجتمع التعلم الآلي) تتطلب كمية كبيرة من المعلمات. كل معلمة إضافية تتطلب استراتيجية يجعلها أكثر عرضة للتحيز التحسين (المعروف أيضا باسم "منحنى المناسب"). يجب أن تحاول واستهداف الاستراتيجيات مع عدد قليل من المعلمات ممكن أو تأكد من أن لديك كميات كافية من البيانات التي لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك على. المعيار - تقاس جميع الاستراتيجيات تقريبا (ما لم توصف بأنها "عودة مطلقة") مقابل بعض مؤشرات الأداء. وعادة ما يكون المؤشر هو مؤشر يميز عينة كبيرة من فئة الأصول الأساسية التي تتداول بها الاستراتيجية. إذا كانت الاستراتيجية تتداول الأسهم الأمريكية الكبيرة، فإن مؤشر S & P500 سيكون معيارا طبيعيا لقياس استراتيجيتك ضد. سوف تسمع مصطلحي "ألفا" و "بيتا"، تطبق على استراتيجيات من هذا النوع. وسوف نناقش هذه المعاملات بعمق في المواد اللاحقة. لاحظ أننا لم نناقش العائد الفعلي للاستراتيجية. لماذا هذا؟ وفي عزلة، توفر لنا العوائد في الواقع معلومات محدودة عن فعالية الاستراتيجية. أنها لا تعطيك نظرة ثاقبة النفوذ، والتقلب، والمعايير أو متطلبات رأس المال. وبالتالي نادرا ما يتم الحكم على الاستراتيجيات على عوائدها وحدها. ضع في اعتبارك دائما سمات المخاطر الخاصة بالاستراتيجية قبل النظر إلى العوائد. في هذه المرحلة سيتم رفض العديد من الاستراتيجيات التي تم العثور عليها من خط أنابيب الخاص بك من جهة، لأنها لن تلبي متطلبات رأس المال الخاص بك، والقيود على الرافعة المالية، والحد الأقصى للتسامح السحب أو تفضيلات التذبذب. ويمكن الآن النظر في الاستراتيجيات التي لا تزال قائمة للمراجعة الخلفية. ومع ذلك، قبل هذا ممكن، من الضروري النظر في واحدة معايير الرفض النهائي - أن من البيانات التاريخية المتاحة التي لاختبار هذه الاستراتيجيات. الحصول على البيانات التاريخية. في الوقت الحاضر، اتساع المتطلبات الفنية عبر فئات الأصول لتخزين البيانات التاريخية كبير. وبغية الحفاظ على قدرتها على المنافسة، يستثمر كل من جانب الشراء (الصناديق) وجانب البيع (المصارف الاستثمارية) بكثافة في بنيتها التحتية التقنية. ومن الضروري النظر في أهميته. على وجه الخصوص، نحن مهتمون في الوقت المناسب، ودقة ومتطلبات التخزين. سأحدد الآن أساسيات الحصول على البيانات التاريخية وكيفية تخزينها. لسوء الحظ هذا هو موضوع عميق جدا والتقنية، لذلك لن أكون قادرا على أن أقول كل شيء في هذه المقالة. ومع ذلك، سوف أكتب الكثير عن هذا في المستقبل كما كانت تجربتي السابقة الصناعة في الصناعة المالية المعنية أساسا مع الحصول على البيانات المالية والتخزين والوصول. في القسم السابق قمنا بإعداد خطة استراتيجية سمحت لنا برفض استراتيجيات معينة بناء على معايير الرفض الشخصية الخاصة بنا. في هذا القسم سوف نقوم بتصفية المزيد من الاستراتيجيات استنادا إلى تفضيلاتنا الخاصة للحصول على البيانات التاريخية. الاعتبارات الرئيسية (وخاصة على مستوى ممارسي التجزئة) هي تكاليف البيانات، ومتطلبات التخزين ومستوى الخبرة الفنية الخاصة بك. ونحتاج أيضا إلى مناقشة الأنواع المختلفة من البيانات المتاحة والاعتبارات المختلفة التي يفرضها كل نوع من أنواع البيانات علينا. لنبدأ بمناقشة أنواع البيانات المتاحة والقضايا الرئيسية التي سنحتاج إلى التفكير فيها: البيانات الأساسية - ويشمل ذلك بيانات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة وأرقام التضخم وإجراءات الشركات (توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم) وإيداعات شركة الأوراق المالية السعودية وحسابات الشركات وأرقام الأرباح وتقارير المحاصيل وبيانات الأرصاد الجوية وما إلى ذلك. وغالبا ما تستخدم هذه البيانات في أو أي أصول أخرى على أساس جوهري، أي عن طريق بعض وسائل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. وهي لا تشمل سلسلة أسعار الأسهم. بعض البيانات الأساسية متاحة بحرية من المواقع الحكومية. ويمكن أن تكون البيانات الأساسية التاريخية الأخرى طويلة الأجل مكلفة للغاية. وغالبا ما تكون متطلبات التخزين غير كبيرة بشكل خاص، ما لم يتم دراسة آلاف الشركات في آن واحد. بيانات الأخبار - بيانات الأخبار غالبا ما تكون نوعية في الطبيعة. وهو يتألف من مقالات، بلوق وظائف، وظائف المدونات الصغيرة ("تويت") والتحرير. وغالبا ما تستخدم تقنيات التعلم الآلي مثل المصنفات لتفسير المشاعر. هذه البيانات هي أيضا في كثير من الأحيان متاحة بحرية أو رخيصة، عن طريق الاشتراك في وسائل الإعلام. تم تصميم أحدث قواعد بيانات "نوسقل" لتخزين المستندات لتخزين هذا النوع من البيانات النوعية وغير المهيكلة. بيانات أسعار الأصول - هذا هو نطاق البيانات التقليدية للكمية. وهو يتألف من سلسلة زمنية من أسعار الأصول. أما األسهم) األسهم (، والمنتجات ذات الدخل الثابت) السندات (، والسلع وأسعار صرف العمالت األجنبية فتدخل جميعها ضمن هذه الفئة. وغالبا ما تكون البيانات التاريخية اليومية واضحة للحصول على فئات الأصول البسيطة، مثل الأسهم. ومع ذلك، بمجرد إدراج الدقة والنظافة والتحيزات الإحصائية إزالة، يمكن أن تصبح البيانات مكلفة. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تمتلك بيانات السلاسل الزمنية متطلبات تخزين كبيرة خاصة عند النظر في البيانات اللحظية. الأدوات المالية - الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات المشتقة أكثر غرابة لها خصائص ومعلمات مختلفة جدا. وبالتالي لا يوجد هيكل قاعدة بيانات "مقاس واحد يناسب الجميع" يمكنه استيعابها. ويجب إيلاء اهتمام كبير لتصميم وتنفيذ هياكل قواعد البيانات لمختلف الأدوات المالية. وسوف نناقش الوضع باستفاضة عندما نأتي لبناء قاعدة بيانات رئيسية للأوراق المالية في المواد المقبلة. التردد - كلما زاد تكرار البيانات، زادت التكاليف ومتطلبات التخزين. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات التردد المنخفض، غالبا ما تكون البيانات اليومية كافية. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات الترددات العالية، قد يكون من الضروري الحصول على بيانات على مستوى القراد، وحتى نسخ تاريخية لبعض بيانات دفتر تبادل التبادل التجاري. ويعد تنفيذ محرك تخزين لهذا النوع من البيانات مكثفا من الناحية التكنولوجية ومناسبا لأولئك الذين لديهم خلفية برمجة / تقنية قوية. المعايير المرجعية - غالبا ما تقارن الاستراتيجيات الموصوفة أعلاه بمقياس معياري. ويتجلى ذلك عادة كسلسلة زمنية مالية إضافية. وبالنسبة للأسهم، غالبا ما يكون هذا المؤشر مرجعا وطنيا، مثل مؤشر S & P500 (الولايات المتحدة) أو مؤشر FTSE100 (المملكة المتحدة). وبالنسبة لصندوق الدخل الثابت، من المفيد مقارنتها بسلة من السندات أو المنتجات ذات الدخل الثابت. و "المعدل الخالي من المخاطر" (أي سعر الفائدة المناسب) هو أيضا معيار آخر مقبول على نطاق واسع. جميع فئات فئات الأصول تمتلك معيارا مفضل، لذلك سيكون من الضروري البحث بناء على إستراتيجيتك الخاصة، إذا كنت ترغب في الحصول على اهتمام باستراتيجيتك خارجيا. التكنولوجيا - تتكدس التكنولوجيا وراء مركز تخزين البيانات المالية معقدة. هذه المادة يمكن فقط خدش السطح حول ما ينطوي عليه بناء واحد. ومع ذلك، فإنه مركز حول محرك قاعدة بيانات، مثل نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (ردبس)، مثل الخلية، سكل سيرفر، أوراكل أو محرك تخزين الوثائق (أي "نوسقل"). يتم الوصول إلى هذا عبر "تطبيق منطقي" رمز التطبيق الذي يستعلم قاعدة البيانات ويوفر الوصول إلى أدوات خارجية، مثل ماتلاب، R أو إكسيل. في كثير من الأحيان يتم كتابة هذا المنطق التجاري في C ++، C #، جافا أو بايثون. سوف تحتاج أيضا إلى استضافة هذه البيانات في مكان ما، إما على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، أو عن بعد عن طريق خوادم الإنترنت. وقد جعلت منتجات مثل أمازون ويب سيرفيسز هذا أبسط وأرخص في السنوات الأخيرة، لكنها سوف لا تزال تتطلب خبرة فنية كبيرة لتحقيق بطريقة قوية. وكما يمكن ملاحظته، بمجرد تحديد استراتيجية من خلال خط الأنابيب سيكون من الضروري تقييم مدى توافر وتكلفة وتعقيد وتفاصيل تنفيذ مجموعة معينة من البيانات التاريخية. قد تجد أنه من الضروري رفض استراتيجية تستند فقط إلى اعتبارات البيانات التاريخية. هذا هو مجال كبير وفرق من الدكتوراه تعمل في صناديق كبيرة التأكد من التسعير دقيقة وفي الوقت المناسب. لا نقلل من الصعوبات في إنشاء مركز بيانات قوي لأغراض باكتستينغ الخاص بك! ومع ذلك، أود أن أقول إن العديد من المنصات الخلفية يمكن أن توفر هذه البيانات لك تلقائيا - بتكلفة. وبالتالي سوف يستغرق الكثير من الألم التنفيذ بعيدا عنك، ويمكنك التركيز بحتة على تنفيذ الاستراتيجية والتحسين. أدوات مثل ترادستاتيون تمتلك هذه القدرة. ومع ذلك، رأيي الشخصي هو تنفيذ أكبر قدر ممكن داخليا وتجنب الاستعانة بمصادر خارجية أجزاء من المكدس لبائعي البرامج. أنا أفضل استراتيجيات التردد العالي بسبب نسب شارب أكثر جاذبية، ولكن غالبا ما تكون مقترنة بإحكام إلى كومة التكنولوجيا، حيث الأمثل المتقدمة أمر بالغ الأهمية. الآن بعد أن ناقشنا القضايا المحيطة البيانات التاريخية حان الوقت للبدء في تنفيذ استراتيجياتنا في محرك باكتستينغ. وهذا سيكون موضوع مقالات أخرى، كما هو مجال واسع على حد سواء من النقاش! مجرد بدء مع التداول الكمي؟ 3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت: 1. دروس التداول الكمي. سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي! 2. جميع أحدث المحتوى. كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى. ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء. تجارة الغد الرائد. البحوث، باكتست والتجارة الاستثمارات الخاصة بك. سجل مجانا. كيف يعمل؟ بناء خوارزميات في إيد المتصفح، استخدام استراتيجيات النماذج والبيانات المجانية. تصميم واختبار الاستراتيجية الخاصة بك على البيانات المجانية لدينا، وعندما كنت على استعداد نشرها مباشرة إلى الوساطة الخاصة بك. رمز في لغات البرمجة متعددة وتسخير لدينا مجموعة من مئات من الخوادم لتشغيل باكتست لتحليل الاستراتيجية الخاصة بك في الأسهم، فكس، كفد، خيارات أو أسواق العقود الآجلة. كوانتكونيكت هو الثورة المقبلة في التداول الكمي، والجمع بين الحوسبة السحابية والوصول إلى البيانات المفتوحة. سرعة لا مثيل لها. تسخير مزرعة الخادم لدينا لسرعات المؤسسية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك سطح المكتب. يمكنك تكرار على أفكارك أسرع مما كنت قد فعلت من أي وقت مضى من قبل. مكتبة البيانات الضخمة. نحن نقدم ضخمة 400TB مجانية مكتبة بيانات القرار تارك تغطي الولايات المتحدة الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والأساسيات والعقود مقابل الفروقات والفوركس منذ عام 1998. تنفيذ الدرجة العالمية. لدينا خوارزميات التداول الحية هي المشاركة في مكان بجانب خوادم السوق في إكينيكس (NY7) من أجل التنفيذ السريع والمأمون والبلع بسرعة إلى الأسواق. لديك بعض الأفكار العظيمة؟ يتيح اختبار بها! بدء الخوارزمية الخاصة بك. الجودة المهنية، مكتبة البيانات المفتوحة. استراتيجيات التصميم مع مكتبة البيانات المنسقة بعناية، والتي تمتد الأسواق العالمية، من القراد إلى القرار اليومي. يتم تحديث البيانات يوميا تقريبا حتى تتمكن باكتست على أحدث البيانات الممكنة، والتحيز البقاء على قيد الحياة مجانا. نحن نقدم بيانات الأسهم الأسهم التي تعود إلى يناير 1998 لكل رمز تداول، بلغ مجموعها أكثر من 29،000 الأسهم. يتم توفير السعر من قبل كوانتكوت. بالإضافة الى؛ لدينا نجمة الصباح البيانات الأساسية لأكثر شعبية 8000 رموز ل 900+ المؤشرات منذ عام 1998. كريبتو، فوريكس & أمب؛ CFD. نحن نقود العالم مع التداول خوارزمية التشفير على غداكس بالإضافة إلى تقديم 100 عملة وعقود العقود مقابل الفروقات 70 تغطي كل الاقتصاد الرئيسي التي تقدمها فكسم و أواندا. جميع البيانات متوفرة في قرار القراد، يبدأ أبريل 2007 ويتم تحديثها يوميا. نحن نقدم التجارة الآجلة القراد التجارة والبيانات الاقتباس من يناير 2009 حتى الآن، عن كل عقد تداول في سم، كومكس و غلوبكس. يتم تحديث البيانات أسبوعيا ويتم توفيرها من قبل ألغوسيك. نحن نقدم الصفقات الخيار ونقلت إلى دقة دقيقة، عن كل خيار تداول على أوربا منذ عام 2007، وتغطي الملايين من العقود. يتم تحديث البيانات في غضون 48 ساعة ويتم توفيرها من قبل ألغوسيك. تحميل فكس و كفد البيانات مجانا - استكشاف لدينا مكتبة البيانات اشترك اليوم. فريق التعاون. العثور على أصدقاء جدد في المجتمع والتعاون جنبا إلى جنب مع ميزة لدينا فريق الترميز! مشاركة المشاريع ورؤية رمزها على الفور أثناء الكتابة. يمكنك حتى منح الوصول المباشر والتحكم في خوارزمية حية معا. استخدام الرسائل الفورية الداخلية لدينا للعثور على أعضاء الفريق المحتملين للانضمام إلى القوات! الملكية الفكرية الآمنة. تركيزنا هو أن نقدم لك أفضل منصة تداول خوارزمية ممكنة وحماية الملكية الفكرية القيمة الخاصة بك. سنكون دائما موفر البنية التحتية والتكنولوجيا أولا. عندما كنت على استعداد للتداول الحية سنقوم بسعادة تساعدك على تنفيذ من خلال وسيط الخاص بك في الاختيار. تنفيذ من خلال الوساطة الرائدة. لقد دمجنا مع شركات الوساطة الرائدة في العالم لتقديم أفضل تنفيذ وأقل الرسوم للمجتمع. خيارات الأسهم الفوركس الآجلة. $ 1 الحد الأدنى، $ 0.005 / شير. صناعة تيتان يوفر وسطاء التفاعلية الوصول إلى الأسهم والعقود الآجلة وخيارات السوق مع كل حساب واحد وبعض من أدنى الرسوم في هذه الصناعة. من & الجنيه؛ 0.07 لكل لوط. مع انتشار منخفض والوصول المباشر إلى الأسواق فكسم يوفر الوصول إلى الفوركس مع رسوم شفافة، يملأ ممتازة وانخفاض الودائع الافتتاحية. انتشار الرسوم. تأسست في عام 1995، أواندا يوفر الوصول إلى العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات مع انتشار رسوم مقرها تغطي جميع الأسواق العالمية الرئيسية. التجارة تشفير العملات. تجارة بيتكوين، إيثيروم و ليتسوان على التبادل القائم على الولايات المتحدة بشكل كامل. فوركس كفد إكيتي كريبتو. تجارة الورق. مع كوانتكونكت والتجارة؛ تجارة الورق، يمكنك محاكاة ظروف السوق الحية، ورسوم النمذجة وأوامر يملأ لاختبار الاستراتيجية الخاصة بك قبل وضعها على الهواء مباشرة. العالم الرائدة تجارة الوساطة التجارة لايف. دعم الوساطة. بفضل شركائنا في الوساطة يمكننا أن نقدم التداول المباشر مجانا ل فكسم الوساطة و أواندا وكلاء الوساطة، مما يسمح لك باكتست والتجارة الاستراتيجية الخاصة بك تماما مجانا. الاستراتيجيات التي تحرك الحدث. تصميم خوارزمية لا يمكن أن يكون أسهل. هناك اثنين فقط من المهام المطلوبة ونحن نحرص على كل شيء آخر! أنت مجرد تهيئة () الاستراتيجية الخاصة بك والتعامل مع الأحداث البيانات التي طلبتها. يمكنك إنشاء مؤشرات جديدة، والفصول، والمجلدات والملفات مع مترجم C # كامل على شبكة الإنترنت والإكمال التلقائي. ونحن ملتزمون بإعطائك أفضل تجربة تصميم خوارزمية ممكنة. الاستفادة من إمكانياتك. يمكن تمكين المستخدمين في تقديم استراتيجياتهم للعملاء هيدجيفوند في لوحة القيادة الاستراتيجية المهنية شفافة. يتم التحقق من صحة الاستراتيجيات من قبل كوانتكونيكت باكتستينغ والتجارة الحية، مما يتيح لك مراجعة طرف ثالث محايدة من التعليمات البرمجية. المهتمين هيدجيفوندز يمكن الاتصال بك مباشرة من خلال كوانتكونيكت لنقدم لكم العمل أو تمويل لاستراتيجية الخاص بك! الانضمام إلى مجتمعنا. لدينا واحدة من أكبر المجتمعات التجارية الكمية في العالم، وبناء وتقاسم ومناقشة الاستراتيجيات من خلال مجتمعنا. التحدث مع بعض من ألمع العقول في العالم ونحن استكشاف عوالم جديدة للعلوم والرياضيات والمالية. تحقيق استراتيجيات التداول ألغوريتمي. استراتيجيات التداول الكمية للربح خلال الارتفاع & # 038؛ هبوط الأسواق. تحقيق تنوع في الحافظة الخاصة بك. مثلك أبدا ممكنا. توفر استراتيجياتنا التداولية الخوارزمية التنويع للمحفظة الخاصة بك عن طريق تداول الحمار المتعددة مثل مؤشر S 500، ومؤشر داكس، ومؤشر التقلب، من خلال استخدام تداول العقود الآجلة، أو صناديق تداول العملات المتداولة جدا. ومن خلال تطبيق استراتيجيات الاتجاه المتاجرة والاستراتيجيات المضادة للاتجاه المعاكس والاستراتيجيات القائمة على دورة المدى، فإننا نسعى إلى توفير عملية تداول آلية ومؤتمتة للغاية قادرة على توفير عوائد متسقة لعملائنا. * ونحن نقدم استراتيجيات التداول خوارزمية متعددة حيث يمكن اتباعها جميع الاستراتيجيات حسابي يدويا عن طريق تلقي البريد الإلكتروني وتنبيهات النص سمز، أو يمكن أن يكون 100٪ حر اليدين تداولها تلقائيا في حساب الوساطة الخاص بك. الأمر متروك لكم ويمكنك حتى تشغيل / إيقاف التداول الآلي في أي وقت لذلك كنت دائما في السيطرة على مصيرك. استراتيجيات التداول الخوارزمية لدينا: 1. التحولات في الزخم على المدى القصير بين ظروف الشراء في ذروة الشراء وذروة البيع، والتي يتم تداولها باستخدام المراكز الطويلة والقصيرة مما يسمح، والأرباح المحتملة في أي اتجاه السوق. 2. الاتجاه التالي يستفيد من تحركات أسعار متعددة أشهر ممتدة في أي اتجاه صعودا أو هبوطا. 3. التداول الدوري يسمح الأرباح المحتملة خلال مجموعة ملزمة السوق جانبية. بعض من أكبر المكاسب واجهت خلال ظروف السوق متقلبة مع هذه الاستراتيجية. * منتجاتنا - ألغوترادس هي خدمة نظام التداول الكل في واحد الذي يجمع بين أنواع الأكثر فعالية وهامة من التحليل المذكورة أعلاه إلى أنظمة التداول حسابي فريدة من نوعها لخلق نظام ديناميكي وقوي. ألغوترادس استراتيجيات التداول الكمي تنويع محفظتك بطريقتين. (1) أنها تتداول أكبر مؤشرات الأسهم للتنويع الكلي مع جميع قطاعات السوق، (2) توظف ثلاثة استراتيجيات تحليل خوارزمية فريدة من نوعها. توفر استراتيجيات التداول الثلاث فريدة من نوعها الاستقرار إضافية نتيجة لنهج متعددة والمواقف حقيقة تختلف في الطول والحجم. القيمة المضافة مع استراتيجيات التداول حسابي. تسعى ألغوترادس إلى إضافة قيمة من خلال تعظيم كفاءة العائد، قياس إحصائي للأداء. نحن نضيف قيمة من خلال أداء متسق، بغض النظر عن حالة السوق الحالية أو الاتجاه ** يمكن لدينا قواعد إدارة المخاطر المعقدة والنظام توفر تقلبات منخفضة محفظة وانخفاض علاقة عوائد سوق الأسهم. ويمكن الآن ركوب السفينة الدوارة سوق الأسهم ومشاهدة محفظتك سقوط مع السوق المالية يمكن تجنبها من خلال استخدام استراتيجيات التداول حسابي. ^ القيمة التي نقدمها لمستثمرينا أبحاثا متطورة ومواقف مدارة بشكل جيد ومستويات عالية من الشفافية، وكلها مصممة لمساعدة المستثمرين في تحقيق أهدافهم المالية عاجلا. *** ما هي استراتيجيات التداول الخوارزمية لدينا ليست كذلك. استراتيجيات التداول الخوارزمية لدينا ليست محايدة السوق، وهذا يعني أننا لا تحوط موقفنا لأننا نسعى للاستفادة من تقلبات سوق الأسهم. بدلا من ذلك، لدينا الحرف اتجاهي وعادة في اتجاه الاتجاه الرئيسي، ما إذا كان السعر يتحرك صعودا وهبوطا أو جانبية. الاستثمار مع ألغوترادس ينطوي على مخاطر الخسارة كما تفعل جميع الاستثمارات. ومع ذلك، نحن واعية جدا واعية لأهمية السيطرة على المخاطر، ونعتقد أن التداول باستخدام استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا والنهج الآلي إدارة المخاطر بنجاح في حين تسعى عوائد جذابة. *** توليد نمو ثابت على المدى الطويل. لدينا استراتيجيات التداول حسابي - وصف & # 038؛ فلسفة. ونحن نعتقد أن نظام التداول ألغوريترادس خوارزمية هو كل شيء تاجر والمستثمر يحتاج إلى توليد نمو ثابت على المدى الطويل. * لدينا أدوات فريدة من نوعها الملكية وخوارزميات التداول تسمح لنا للاستفادة من الأسواق المالية بغض النظر عن اتجاه السوق. AlgoTrades & # 8217؛ فلاتر متقدمة مراقبة السوق على أساس القراد حسب القار تقييم كل دخول، الربح / الخسارة، أو وقف مستوى التنسيب في الوقت الحقيقي، لذلك لم يكن لديك ل. ما هو المتداول: الأنظمة التي تتداول في العقود الآجلة الصغيرة إس، العقود الآجلة داكس، مع كل من المراكز الطويلة والقصيرة. وتداول بعض الأنظمة باستخدام الصناديق المتداولة في البورصة مع التركيز على تداول المؤشرات والقطاعات ومؤشر التقلبات. لدينا أيضا أنظمة تداول الأسهم لأولئك كيف تفضل تداول الأسهم النشطة. تختلف الصفقات في الطول اعتمادا على الاستراتيجية. وتشكل الأنظمة مجموعة من الأيام تتداول لتداول الاتجاه الطويل لعدة أسابيع. AlgoTrades & # 8217؛ الأولوية الأولى بعد تنفيذ الموقف هي تعظيم الأرباح وتقليل المخاطر. إدارة الموقف المستخدمة. كل من أنظمتنا التجارة إما عقد 1 العقود الآجلة أو قيمة حجم موقف ثابت إذا كان تداول الأسهم أو إتف & # 8217؛ ق. كما أن بعض الأنظمة مثل تداول العقود الآجلة أو أنظمة الأسهم طويلة / قصيرة تتطلب حساب هامش، في حين أن نظام إتف طويل فقط (الأموال العادية والعكسية) يمكن استخدام أي حساب تداول الأسهم العادية. إن أنظمتنا كلها قادرة على القياس، وهذا يعني إذا كان النظام يتطلب 10000 $ حساب الحجم وكان لديك حساب 20K $ كنت مجرد تعيين مقياس النظام إلى 200٪. سيضمن ذلك أنك تتداول أحجام المواضع بشكل صحيح لحسابك. حجم الحساب المطلوب. الحد الأدنى حساب التداول المطلوبة للحرف ليتم تنفيذها مع أصغر نظام لدينا هو 10،000 $ الحساب. إن أنظمتنا كلها قادرة على القياس، وهذا يعني إذا كان النظام ينص على أنه يتطلب 10،000 $ حساب حجم وكان لديك حساب 20،000 $ كنت مجرد تعيين مقياس النظام إلى 200٪. من ناحية أخرى إذا كان النظام يقول انها تتطلب $ 25،000 وكان لديك فقط 12،500 $ يمكنك تعيين مقياس النظام لتداول 50٪ من حجم موقف النظام. سيضمن ذلك أنك تتداول أحجام المواضع بشكل صحيح لحسابك. تعلم عن استراتيجيات التداول في المجال الرياضي. تستخدم لتداول حسابك. هام & # 8211؛ استراتيجيات التداول التجاري: في كل عام سوق الأسهم لديها بقعة حلوة حيث سيتم إنشاء جزء كبير من المكاسب في غضون بضعة أشهر لذلك الالتزام لنظام التداول حسابي مهم للنجاح على المدى الطويل. إستراتيجية التداول ألغوريتمي. وقد تم تطوير نظامنا ألغوترادس وتداولها من قبل المهنيين الذين يرغبون في تبادل نظامهم، والعاطفة من الأسواق، ونمط الحياة مع مجموعة مختارة من التجار والمستثمرين لدينا. يمتلك فريق ألجوترادس مستوى خبرة مجتمعة يبلغ 77 عاما في الأسواق. وتتدفق مواردنا بعيدة وواسعة تغطي التداول اليومي، وتداول الأرجوحة، وتداول العقود الآجلة على مدار 24 ساعة، والأسهم، إتف & # 8217؛ ق، واستراتيجيات التداول التداول خوارزمية. وقد شاهدت لدينا مجموعة صغيرة ونخبة وفعلت كل شيء! ونحن فخورون لجعل ألغوترادس المتاحة للمستثمرين الأفراد للمساعدة في تكافؤ الفرص مع الايجابيات وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة في وول ستريت. تستخدم استراتيجيات التداول الخوارزمية لدينا عدة نقاط بيانات لتشغيل عملية صنع القرار والتداول. استخدام الدورات، ونسب حجم، والاتجاهات، وتقلب، معنويات السوق، والتعرف على الأنماط، يضع احتمال لصالحنا لكسب المال. إستراتيجية التداول الهامة في الاستراتيجيات & # 038؛ بنفت للتداول في العقود الآجلة: عندما يقترب العقد الآجل من انتهاء صلاحيته، سيقوم نظامنا تلقائيا بإغلاق العقد الأمامي أو القريب وإعادة تأسيس الموقع في الشهر الجديد أو العقد القريب. لا يلزم اتخاذ أي إجراء من جانبك. انها أيدي حقيقية استراتيجية التداول الآلي مجانا.
الخيارات الثنائية مع 100 الحد الأدنى للإيداع
التمساح الفوركس نيدير